商品期货布林带套利

商品期货对冲 + 网格 传统的跨期对冲一般指统计套利, 用线性回归或者其它办法生成一个套利区间, 这样套利机会比较少, 而且有预测性, 未来价差很可能不是预计的那样回归 为了解决这种办法, 进而更频繁的进行套利操作, 我们把两个关联品种或者跨期品种的套利价差定义成一个网格, 每满足一定的价差就开一次仓, 做一次对冲 这样价差来回在我们设置的网格里进行波动，我们就能不断的开仓平仓实现盈利.

根据商品期货计划委托工具实现一个短线策略

商品期货计划委托工具

增强型锤子线形态系统

摘要 河水并不需要计划自己的行进路线，却毫无例外的到达海洋。价格也同样如此，它总是沿着最小阻力线去运动，它总是怎么容易怎么来。如果上升的阻力比下跌的阻力小，价格就会上涨，反之亦然。通常一个大幅度的反转形态，意味着随后会有更大幅度的运动。无论是上升趋势，还是下降趋势，在每一次重大的趋势运动之后，都将产生一定程度的回撤。回撤与原有价格幅度往往构成一定程度的百分比，就称之为百分比回撤。 [点击阅读更

多品种MACD趋势策略框架

知乎专栏 实例文章策略

只支持两个交易所, 可自定义差价的类型, 支持2.77托管者的自定义图表功能

简介 优宽身为量化交易平台，主要是为了服务程序化交易者。但也提供了基础的交易终端，虽然功能简单，有时候也能起到大用，比如交易所繁忙无法打开，而API还是可以工作的，此时可以通过终端就可以撤单，下单，查看行情账户等。为了完善交易终端的体验，现在增加了插件功能。有时候，我们需要一个小功能来辅助交易，如阶梯挂单、冰山委托、一键对冲、一键平仓等操作，并不太需要看执行日志，新建一个机器人有些繁琐

一、摘要 众所周知由于商品期货交易时间规则限制，白天只有4个小时的交易时间，夜盘只有2~4个小时的交易时间，再加上某些品种还没有夜盘交易时间，综合下来平均一天只有6个小时的交易时间。如果使用优宽量化机器人24小时不停运行策略，则有一半多的时间是在无谓的消耗。所以很多人定个闹钟来启动和停止机器人，但这么做并不能保证每次的准时，而且每次需要登录网页并不方便。本篇就创建一个管理机器人的机器人教大

一、摘要 数据是量化交易的源头，如何高效地管理大量数据是非常关键的环节，数据库是最佳的解决方案之一，现如今数据库的应用已经是各类日内交易、高频交易等策略的量化标准配置。本篇我们来研究一下优宽量化(youquant.com)内置的数据库，内容包括：如何创建数据表、存储数据、修改数据、删除数据、引用数据以及如何应用于实战。 二、如何选择数据库 熟悉优宽量化平台的应该知道，在这之前

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阿隆指标简介 在技术分析中阿隆（Aroon）是一个很独特的技术指标，“Aroon”一词来自梵文，寓意为“黎明曙光”。它不像MA、MACD、KDJ那样广为人所熟悉，它推出的时间更晚，直到1995年才被图莎尔·钱德（Tushar Chande）发明出来，作者还发明了钱德动量摆动指标（CMO）和日内动量指数（IMI）。如果说一个技术指标知道的人越多，使用的人也越多，那么其赚钱能力也越低，那么

复制完以后在交易终端点右上角点击组件图标选种组件即可使用

- 只支持操作CTP商品期货 - 支持自动或手动恢复进度 - 可同时操作多个不同品种 - 增加时间段区分与各种网络错误问题的应对处理 基于CTP商品期货多品种海龟交易策略修改，用于学习。 相关文章： https://www.youquant.com/digest-topic/8047

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一、摘要 在上一个章节中，我们初步认识了OrderFlow订单流以及其分类，大概包括市场深度数据、成交量分布(VP)、足迹图(Footprint Chart)、成交明细(Sales Details)等等，并利用代码实现一个足迹图(Footprint Chart)K线图表，这对于了解OrderFlow订单流数据结构和原理很有帮助。本章节我们将继续探索OrderFlow订单流，以足迹图(Foo

一、摘要 在电子交易兴起之前，要想了解成交量是如何在K线上分配的是一件很难的事情。如今科技的发展给带给我们一种前所未有的市场分析方式，大部分软件都已经支持以Order Book方式向投资者提供价格和成交量数据，以便洞悉价格上涨或下跌背后的原因。本篇作为CTA策略之OrderFlow订单流策略系列文章的第一篇，主要详细介绍OrderFlow订单流。 二、OrderFlow订单流简介

一、摘要 马丁格尔策略最早起源于18世纪的法国，不过那个时候它多被用于赌桌上面，之后没过多久就在欧洲广为人知。理论上这是一种胜率接近于100%的策略，直到现在在很多交易市场都有它的身影，如：外汇、期货及数字货币市场。然而它真地靠谱吗？它真的就是传说中的战无不胜吗？本篇就创建一个商品期货简易马丁格尔策略加以论证。 二、马丁格尔策略原理 马丁格尔既不是交易策略，也不是交易机制，而

一、摘要 数据是量化交易的源头，如何高效地管理大量数据是非常关键的环节，数据库是最佳的解决方案之一，现如今数据库的应用已经是各类日内交易、高频交易等策略的量化标准配置。本篇我们来研究一下优宽量化(youquant.com)内置的数据库，内容包括：如何创建数据表、存储数据、修改数据、删除数据、引用数据以及如何应用于实战。 二、如何选择数据库 熟悉优宽量化平台的应该知道，在这之前

股票网格策略 相关文章：https://www.youquant.com/bbs-topic/6364

股票均线策略 趋势策略中最简单的策略就是均线策略了，通过上一篇文章中我们探讨一个股票策略的几点特殊之处，并实现了一个经典策略。再来实现一个双均线策略就十分简单了。我们把之前的「股票DualThrust策略」中的策略逻辑等相关内容剔除，就拿到了一个股票策略的基本结构。这个程序结构可以复用于我们的双均线策略。其实就是把双均线的交易逻辑、数据处理等写进去就可以了，趋势策略基本都可以这样复用代码。

股票DualThrust策略 最近优宽量化交易平台支持了富途证券，进一步增加了一个可以实战程序化交易、量化交易的市场。有很多古老的策略可以拿出来玩一玩，最起码可以测试一下模拟盘交易，毕竟国内股票市场程序化、量化这些技术还都是大机构、大庄家的工具。我们小散能体验一把股票市场的自动化交易还是很令人兴奋的~！ 注册富途证券，开户后即可使用模拟盘，详细帖子可以参考：https://www.yo

CTP商品期货订单记录策略 该策略没有任何参数。 该策略作为CTP商品期货事件触发机制的一个例子展示，可以记录例如手工下单，机器人下单的订单信息，并且显示出来。 可以基于此维护一个本地的订单记录。 本例子是一个测试例子，学习为主，并非交易策略，如有问题，欢迎留言。

参考帖子：https://www.youquant.com/bbs-topic/5855

商品期货CTP或者易盛没有提供关于逐笔交易的API接口, 但大部分软件商都提供了显示 以上数据可以通过ticker信息反推出来，下面给出一个完整的策略代码, 优宽量化支持实盘tick回测可以直接回测模拟实盘

- 只支持操作CTP商品期货 - 支持自动或手动恢复进度 - 可同时操作多个不同品种 - 增加时间段区分与各种网络错误问题的应对处理 基于CTP商品期货多品种海龟交易策略修改，用于学习。 相关文章： https://www.youquant.com/bbs-topic/5235

我们都知道，在期货市场中，价格的涨跌是多空双方博弈、能量对抗的结果，期货市场的价格运动反应了期货市场能量的变化。在最初形成的盘感与美感的表象认知里，如果你尝试用自然界的能量现象解释期货市场的价格运行，会发现道理相通。能量概况数据有叫成交量分布图，它是展示每一根K线内每个价位上的主动卖量化和主动买量。通过收集Tick数据并加以汇总和换算得来的能量概况数据。用户可以基于能量概况来开发相应的指标或策略。