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阿隆(Aroon)技术指标在商品期货中的应用

Author: 扫地僧, Date: 2021-10-26 17:22:40
Tags: 商品期货趋势JavaScript

阿隆指标简介

在技术分析中阿隆(Aroon)是一个很独特的技术指标,“Aroon”一词来自梵文,寓意为“黎明曙光”。它不像MA、MACD、KDJ那样广为人所熟悉,它推出的时间更晚,直到1995年才被图莎尔·钱德(Tushar Chande)发明出来,作者还发明了钱德动量摆动指标(CMO)和日内动量指数(IMI)。如果说一个技术指标知道的人越多,使用的人也越多,那么其赚钱能力也越低,那么相对新颖的阿隆指标则恰恰相反,站在这个角度看这是一个不错的选择。

图表中的阿隆指标

阿隆指标通过计算当前K线距离前最高价和最低价之间的K线数量,来帮助交易者预测价格走势与趋势区域的相对位置关系变化。它有两部分组成,即:阿隆上线(AroonUp)和阿隆下线(AroonDown),这两条线在0~100之间上下移动,虽然命名为上线和下线,但从图表上看并不像BOLL指标那样是真正意义上的上线和下线。如下图就是阿隆指标: img

阿隆指标的计算方法

阿隆指标要求首先要设置一个时间周期参数,就像设置均线周期参数一样,在传统行情软件中,这个周期数是14,当然这个周期参数并不是固定的,你还可以设置为10或者50等等。为了方便理解,暂且把这个时间周期参数定义为:N。确定N之后,我们就可以计算出阿隆上线(AroonUp)和阿隆下线(AroonDown),具体的计算公式如下:

  • 阿隆上线(AroonUp) = [ ( 设置的周期参数 - 最高价后的周期数 ) / 计算的周期数 ] * 100
  • 阿隆下线(AroonDown) = [ ( 设置的周期参数 - 最低价后的周期数 ) / 计算的周期数 ] * 100

从这个公式中,我们就能大致看出,阿隆指标的思想。那就是:有多少个周期,价格在近期高 / 低点之下,辅助预测当前趋势是否会延续,同时衡量当前趋势的强弱。如果我们把这个指标归类的话,很明显它是属于趋势跟踪类型。但是与其他趋势跟踪型指标不同的是,它更重视时间而不是价格。

如何使用阿隆指标

阿隆上线(AroonUp)和阿隆下线(AroonDown)反映的是当前时间与之前最高价或最低价的远近,如果时间越近值就越大,如果时间越远值就越小。并且当两条线发生交叉就预示着价格方向可能会发生改变,如果AroonUp在AroonDown之上说明价格处于上涨趋势,未来价格可能会进一步上涨;如果AroonDown在AroonUp之上说明价格处于下跌趋势,未来价格可能会进一步下跌。

同时我们还可以设置几个固定的值,来精确入场时机。我们知道阿隆指标是一直在0~100之间上下运行,那么在市场处于上涨趋势,也就是AroonUp在AroonDown之上时,当AroonUp大于50,说明市场上涨的趋势已经形成,未来价格可能会继续上涨;当AroonUp下穿50时,说明价格上涨的动力正在减弱,未来价格可能会震荡和下跌。

反之在市场处于下跌趋势,也就是AroonDown在AroonUp之上时,当AroonDown大于50,说明市场下跌趋势已经形成,未来价格可能会继续下跌;当AroonDown下穿50时,说明价格下跌的动力正在减弱,未来价格可能会震荡和上涨。那么根据上面两段理论,我们可以把买卖条件罗列为:

  • 当 AroonUp大于AroonDown,并且AroonUp大于50,多头开仓;
  • 当 AroonUp小于AroonDown,或者AroonUp小于50,多头平仓;
  • 当 AroonDown大于AroonUp,并且AroonDown大于50,空头开仓;
  • 当 AroonDown小于AroonUp,或者AroonDown小于50,空头平仓;

基于阿隆指标构建交易策略

理清交易逻辑后,我们就可以用代码去实现了,本篇我们继续使用JavaScript语言,品种还是商品期货。动手能力强的小伙伴,也可以把代码翻译成Python语言,或者数字货币。OK,话不多说,依次打开:youquant.com > 登录 > 控制中心 > 策略库 > 新建策略,开始编写策略,注意看下面代码中的注释。

第一步:使用CTA框架 注意!一定要点击下方的:商品期货交易类库。如果你改编为数字货币就点击:数字货币现货交易类库

function main() {
    // ZC000/ZC888 指用指数做为行情源但交易映射到主力连续合约上
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {

    })
}

第二步:获取数据

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
    })
}

第三步:计算阿隆指标

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < 21) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, 20);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
    })
}

第四步:计算交易条件并下单

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < 21) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, 20);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
        if (mp == 0 && aroonUp > aroonDown && aroonUp > 50) {
            return 1;  // 多头开仓
        }
        if (mp == 0 && aroonDown > aroonUp && aroonDown > 50) {
            return -1;  // 空头开仓
        }
        if (mp > 0 && (aroonUp < aroonDown 

/*backtest
start: 2015-06-01 09:00:00
end: 2019-06-28 15:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < cycle + 1) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, cycle);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
        if (mp > 0 && (aroonUp < aroonDown || aroonUp < close)) {
            return -1;  // 多头平台
        }
        if (mp < 0 && (aroonDown < aroonUp || aroonDown < close)) {
            return 1;  // 空头平台
        }
        if (mp == 0 && aroonUp > aroonDown && aroonUp > open) {
            return 1;  // 多头开仓
        }
        if (mp == 0 && aroonDown > aroonUp && aroonDown > open) {
            return -1;  // 空头开仓
        }
    })
}
template: strategy.tpl:40:21: executing "strategy.tpl" at <.api.GetStrategyListByName>: wrong number of args for GetStrategyListByName: want 7 got 6