价格不是上就是下,长期而言,价格的涨跌概率应各是50%,那么要正确预测未来的价格,就需要实时获取影响价格的全部因素,然后给每个因素一个正确权重,最后作出客观理性分析。要把影响价格的全部因素罗列出来,可能会写满整个屏幕。
概括为:全球经济环境、国家宏观政策、相关产业政策、供需关系、国际事件、利率与汇率、通货膨胀与紧缩、市场心理、未知因素等等。预测也就变成了一个工程浩大,又不可能完成的任务。所以很早的时候,我就明白市场不可预测。那么在市场中所有的预测,都变成了假设,交易也成了概率游戏,这就有意思了。
/*backtest start: 2016-01-01 09:00:00 end: 2019-12-31 15:00:00 period: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}] */ var p = $.NewPositionManager(); //调用商品期货交易类库 //持仓数据处理 function positions(name) { var self = {}; var mp = _C(exchange.GetPosition); //获取持仓 if (mp.length == 0) { self.amount = 0; } for (var i = 0; i < mp.length; i++) { //持仓数据处理 if (mp[i].ContractType == name) { if (mp[i].Type == PD_LONG || mp[i].Type == PD_LONG_YD) { self.amount = mp[i].Amount; } else if (mp[i].Type == PD_SHORT || mp[i].Type == PD_SHORT_YD) { self.amount = -mp[i].Amount; } self.profit = mp[i].Profit; } else { self.amount = 0; } } return self; } //行情数据处理函数 function data() { var self = {}; var barVol = []; var bars = _C(exchange.GetRecords); //获取bar数据 if (bars.length < len * 2) { //控制bar数据数组的长度 return; } for (var i = len; i > 0; i--) { var barSub_1 = bars[bars.length - (i + 1)].Close - bars[bars.length - (i + 2)].Close; //计算当前收盘价与上个bar收盘价的价差 if (barSub_1 > 0) { //如果价格涨了,就在数组里面添加正数 barVol.push(bars[bars.length - (i + 1)].Volume * (bars[bars.length - (i + 1)].High - bars[bars.length - (i + 1)].Low)); } else if (barSub_1 < 0) { //如果价格跌了,就在数组里面添加负数 barVol.push(-bars[bars.length - (i + 1)].Volume * (bars[bars.length - (i + 1)].High - bars[bars.length - (i + 1)].Low)); } } if (barVol.length > len) { barVol.shift(); //释放多余的数据 } self.barIn = 0; self.barOut = 0; for (var v = 0; v < barVol.length; v++) { if (barVol[v] > 0) { self.barIn += barVol[v]; //合并全部主动流入的资金 } else { self.barOut -= barVol[v]; //合并全部主动流出的资金 } } self.barRatio = self.barIn / Math.abs(self.barOut); //计算主动流入资金与主动流出资金的比值 bars.pop(); //删除未结束的bar数据 self.close = bars[bars.length - 1].Close; //获取上根K线的收盘价 self.hh = TA.Highest(bars, hgLen, 'High'); //获取前高 self.ll = TA.Lowest(bars, hgLen, 'Low'); //获取前低 return self; } //交易函数 function trade() { var myData = data(); //执行data函数 if (!myData) { return; } var mp = positions(contractType); //获取持仓信息 var myAmount = mp.amount; //获取持仓数量 var myProfit = mp.profit; //获取持仓浮动盈亏 if (myAmount > 0 && myData.close < myData.ll) { p.Cover(contractType, unit); //多头平仓 } if (myAmount < 0 && myData.close > myData.hh) { p.Cover(contractType, unit); //空头平仓 } if (myAmount == 0) { if (myData.barRatio > openValve) { p.OpenLong(contractType, unit); //多头开仓 } else if (myData.barRatio < 1 / openValve) { p.OpenShort(contractType, unit); //空头开仓 } } } //程序主入口,从这里启动 function main() { while (true) { //进入循环 if (exchange.IO("status")) { //如果是开市时间 _C(exchange.SetContractType, contractType); //订阅合约 trade(); //执行trade函数 } } }template: strategy.tpl:40:21: executing "strategy.tpl" at <.api.GetStrategyListByName>: wrong number of args for GetStrategyListByName: want 7 got 6