商品期货根据ticker反推逐笔交易历史

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商品期货

创建日期: 2020-04-23 15:11:33

最后修改: 5 年前

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扫地僧

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商品期货CTP或者易盛没有提供关于逐笔交易的API接口, 但大部分软件商都提供了显示

以上数据可以通过ticker信息反推出来，下面给出一个完整的策略代码, 优宽量化支持实盘tick回测可以直接回测模拟实盘

策略源码

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/*backtest
start: 2020-04-22 13:30:00
end: 2020-04-22 15:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
mode: 1
*/
var NewFuturesTradeFilter = function() {
    var type_enum = {
        OPENLONG:"多开|OpenLong",
        OPENSHORT:"空开|OpenShort",