优宽身为量化交易平台,主要是为了服务程序化交易者。但也提供了基础的交易终端,虽然功能简单,有时候也能起到大用,比如交易所繁忙无法打开,而API还是可以工作的,此时可以通过终端就可以撤单,下单,查看行情账户等。为了完善交易终端的体验,现在增加了插件功能。有时候,我们需要一个小功能来辅助交易,如阶梯挂单、冰山委托、一键对冲、一键平仓等操作,并不太需要看执行日志,新建一个机器人有些繁琐,直接在终端点击一下插件,就能够立即实现相应的功能,能大大方便手动交易。插件位置如下:
插件运行有两种模式,立即运行与后台运行。后台运行等同于创建机器人(正常收费)。立即运行的原理和调试工具相同:发送一段代码到交易终端页面的托管者执行,并且支持返回图表和表格(调试工具目前也升级支持),同样的只能执行5分钟,不收取费用,不限制语言。执行时间很短的插件可以用立即运行模式,复杂的、需要长时间运行的策略还是需要运行机器人。
在策略编写时,需要将策略类型选择为插件。 插件的main函数return的结果会在运行结束后,在终端弹出,支持字符串、画图和表格。因为插件执行看不到日志,可以将插件的执行结果return返回。
如图直接在搜索框里搜索,注意只能运行交易插件类型策略,然后点击添加。公开的插件可以在策略广场找到:https://www.youquant.com/square/21/1
点击策略即进入参数设置界面,如过没有参数会直接运行,交易终端所选的托管者、交易对、K线周期即为默认的相应参数。点击执行策略就开始执行,在选择“立即执行”模式(可记住默认运行方式)。插件不会显示出日志。
点击图示位置即停止插件,由于所有插件是在一个调试工具进程中执行,会停止所有插件。
插件可以执行一段时间的代码,可执行一些简单的操作,很多时候手动操作需要重复执行的操作都可以用插件实现,方便交易。下面将以具体的例子来介绍,给出的源码可供参考定制自己的策略。
期货跨期对冲是很常见的策略,由于频率不是很高,很多人会手动操作,需要一个合约做多,一个合约做空,还好分析差价走势。在交易终端使用插件将节省你的精力。
首先介绍的是画跨期差价插件:
var chart = {
__isStock: true,
title : { text : '差价分析图'},
xAxis: { type: 'datetime'},
yAxis : {
title: {text: '差价'},
opposite: false,
},
series : [
{name : "diff", data : []},
]
}
function main() {
exchange.SetContractType('quarter')
var recordsA = exchange.GetRecords(PERIOD_M5) //周期可以自行定制
exchange.SetContractType('this_week')
var recordsB = exchange.GetRecords(PERIOD_M5)
for(var i=0;i<Math.min(recordsA.length,recordsB.length);i++){
var diff = recordsA[recordsA.length-Math.min(recordsA.length,recordsB.length)+i].Close - recordsB[recordsB.length-Math.min(recordsA.length,recordsB.length)+i].Close
chart.series[0].data.push([recordsA[recordsA.length-Math.min(recordsA.length,recordsB.length)+i].Time, diff])
}
return chart
}
点击一下,近期的跨期差价一目了然,插件源码复制地址:https://www.youquant.com/strategy/187755
有了差价分析,发现差价正在收敛,是一个做空季度合约,做多当周的机会,这是就可以使用一键对冲插件,点击一下,自动帮你空季度多当周,比手动操作快上不少。策略的实现原理是加滑价开相同数量的仓位,可以多运行几次,慢慢达到自己所需仓位,避免冲击市场,可以更改默认参数,达到更快速度下单。策略复制地址:https://www.youquant.com/strategy/191348
function main(){
exchange.SetContractType(Reverse ? Contract_B : Contract_A)
var ticker_A = exchange.GetTicker()
if(!ticker_A){return 'Unable to get quotes'}
exchange.SetDirection('buy')
var id_A = exchange.Buy(ticker_A.Sell+Slip, Amount)
exchange.SetContractType(Reverse ? Contract_B : Contract_A)
var ticker_B = exchange.GetTicker()
if(!ticker_B){return 'Unable to get quotes'}
exchange.SetDirection('sell')
var id_B = exchange.Sell(ticker_B.Buy-Slip, Amount)
if(id_A){
exchange.SetContractType(Reverse ? Contract_B : Contract_A)
exchange.CancelOrder(id_A)
}
if(id_B){
exchange.SetContractType(Reverse ? Contract_B : Contract_A)
exchange.CancelOrder(id_B)
}
return 'Position: ' + JSON.stringify(exchange.GetPosition())
}
等待差价收敛,需要平仓,可以运行一键平仓插件,最快的速度平仓。
function main(){
while(ture){
var pos = exchange.GetPosition()
var ticker = exchange.GetTicekr()
if(!ticker){return '无法获取ticker'}
if(!pos
/*backtest start: 2020-01-30 00:00:00 end: 2020-02-28 00:00:00 period: 5m exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}] args: [["Direction",0]] */ var buy = false var trade_amount = 0 function main(){ while(true){ if(exchange.IO("status")){ exchange.SetContractType(Contract) if(!buy){ buy = true if(Direction == 0){ exchange.SetDirection('buy') exchange.Buy(Open_Price, Amount) }else{ exchange.SetDirection('sell') exchange.Sell(Open_Price, Amount) } } var pos = exchange.GetPosition() if(pos && pos.length > 0){ for(var i=0;i<pos.length;i++){ if(pos[i].ContractType == Contract && pos[i].Type == Direction && pos[i].Amount-pos[i].FrozenAmount>0){ var cover_amount = math.min(Amount-trade_amount, pos[i].Amount-pos[i].FrozenAmount) if(cover_amount >= 1){ trade_amount += cover_amount if(Direction == 0){ exchange.SetDirection('closebuy_today') exchange.Sell(Close_Price, cover_amount) }else{ exchange.SetDirection('closesell_today') exchange.Buy(Close_Price, cover_amount) } } } } } } else { LogStatus(_D(), "未连接CTP !") Sleep(10000) } if(trade_amount >= Amount){ Log('任务完成') return } Sleep(1000) } }template: strategy.tpl:40:21: executing "strategy.tpl" at <.api.GetStrategyListByName>: wrong number of args for GetStrategyListByName: want 7 got 6