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多品种商品跨期套利

创建日期: 2021-11-04 17:10:11

最后修改: 4 年前

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商品期货对冲 + 网格

传统的跨期对冲一般指统计套利, 用线性回归或者其它办法生成一个套利区间, 这样套利机会比较少, 而且有预测性, 未来价差很可能不是预计的那样回归

为了解决这种办法, 进而更频繁的进行套利操作, 我们把两个关联品种或者跨期品种的套利价差定义成一个网格, 每满足一定的价差就开一次仓, 做一次对冲

这样价差来回在我们设置的网格里进行波动，我们就能不断的开仓平仓实现盈利.

不善文案, 不做文字表达了, 具体看策略代码

策略源码

JavaScript

/*backtest
start: 2017-03-07 09:00:00
end: 2017-04-05 15:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

function Hedge(q, e, positions, symbolA, symbolB, hedgeSpread) {
    var self = {}
    self.q = q
    self.symbolA = symbolA

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