传统模型跨期套利策略（传统商品期货）

通用策略

创建日期: 2021-08-19 14:28:43

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雨幕（youquant）

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策略源码

JavaScript

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start: 2021-02-01 09:00:00
end: 2021-04-01 15:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

// 全局变量
var interest_rate = 1 + rate * diffMonth / 12 //  远近合约月份之间的利率系数理论值
var q = $.NewTaskQueue()        // 创建商品期货交易类库模版类库中的交易对象
var p = $.NewPositionManager()

策略参数

传统模型跨期套利策略（传统商品期货）

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