在上一个章节中,我们初步认识了OrderFlow订单流以及其分类,大概包括市场深度数据、成交量分布(VP)、足迹图(Footprint Chart)、成交明细(Sales Details)等等,并利用代码实现一个足迹图(Footprint Chart)K线图表,这对于了解OrderFlow订单流数据结构和原理很有帮助。本章节我们将继续探索OrderFlow订单流,以足迹图(Footprint Chart)为主,开发一系列的交易策略。
在交易中,可以利用的订单流数据大致可以分为两类,一类是未成交的订单流(市场深度数据),另一类是已成交的订单流(Footprint足迹图,也称为成交痕迹)。而成交量分布(VP)和成交明细(Sales Details)严格来说并不算是订单流的应用。
其中市场深度数据是市场中尚未成交的订单流数据,这些数据就是各交易软件中常见的五档行情(如上图所示)。做过交易的都知道,这些数据通常变化无常,有时候突然来一个大单,又突然凭空消失,存在很强的欺骗和诱导作用。对于散户来说,很难从中汲取出有效的规律,所以本系列教程主要以足迹图(Footprint Chart)为主。
足迹图(Footprint Chart)展示了已经成交的订单流数据,相比市场深度L2数据而言,其数据是客观的存在,真实可靠。足迹图(Footprint Chart)是由Tick数据换算而成,实时记录市场买卖方的每个tick订单,可以让交易者及时看到市场微观结构,比如:价格变化、订单类型、流动性,从而辅助交易决策。
足迹图(Footprint Chart)是基于真实的Tick行情来计算,详细的数据都附加在K线上,当鼠标悬停在K线上时,即可呈现量能足迹数据(如上图所示)。方块中的数据就是其计算结果,总共分为两列,箭头左边一列是当前K线所有的价格点位,依次由大到小向上排列。
箭头右边一列就是每个价格水平的交易量,细分为买入交易量和卖出交易量,并用使用分隔符“▲、▼、♦”分隔。在分隔符的左边是主动卖出的成交量,在分隔符的右边就是主动买入的成交量。当某个价位主动买入量大于主动卖出量,分隔符为“▲”,表示向上;当某个价位主动买入量小于主动卖出量,分隔符为“▼”,表示向下;当某个价位主动买入量等于主动卖出量,分隔符为“♦”,表示相等;
最后在最上方是所有买入和卖出的成交量之和,并以“◉”表示;在最下方则是主动买入量与主动卖出量的差,以“⊗”表示。这样可以很直观的看出K线的整体成交量和多头与空头的力量悬殊对比。
影响价格的涨跌有很多种因素,包括:供求关系、经济周期、政府政策、政治因素、社会因素、季节性因素、市场情绪、外汇政策等等…但这些因素最终都要落实到交易中,也就是买方和卖方。理论上当买方成交量大于卖方成交量,价格就会上涨;当卖方成交量大于买方成交量,价格就会下跌。 也就是说成交量是先行于价格的,买卖双方成交量的多少是原因,价格的变化是结果。如果卖方成交量大于买方成交量,理论上价格应该下跌,但实际上价格却是上涨,那么此时买卖力量均衡与价格产生了背离;如果买方成交量大于买方成交量,理论上价格应该上涨,但实际上价格却是下跌,那么此时买卖力量均衡与价格产生了背离;
通过观察发现,量增价涨是一种常态,大部分K线都保持这种规律,而买卖均衡与价格背离却是一种偶然。接下来我们利用买卖均衡与价格背离这种现象,看能不能发现交易的秘密。以下是策略逻辑:
回测配置
回测绩效
收益概览
/*backtest start: 2021-06-01 00:00:00 end: 2021-07-01 23:59:00 period: 1h basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}] mode: 1 */ var NewFuturesTradeFilter = function(period) { var self = {} // 创建一个对象 self.c = Chart({ // 创建Chart图表 chart: { zoomType: 'x', // 缩放 backgroundColor: '#272822', borderRadius: 5, panKey: 'shift', animation: false, }, plotOptions: { candlestick: { color: '#00F0F0', lineColor: '#00F0F0', upColor: '#272822', upLineColor: '#FF3C3C' }, }, tooltip: { xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A', pointFormat: '{point.tips}', borderColor: 'rgb(58, 68, 83)', borderRadius: 0, }, series: [{ name: exchange.GetName(), type: 'candlestick', data: [] }], yAxis: { gridLineColor: 'red', gridLineDashStyle: 'Dot', labels: { style: { color: 'rgb(204, 214, 235)' } } }, rangeSelector: { enabled: false }, navigation: { buttonOptions: { height: 28, width: 33, symbolSize: 18, symbolX: 17, symbolY: 14, symbolStrokeWidth: 2, } } }) self.c.reset() // 清空图表数据 self.pre = null // 用于记录上一个数据 self.records = [] arr = [] lastTime = 0 self.feed = function(ticker, contractCode) { if (!self.pre) { // 如果上一个数据不为真 self.pre = ticker // 赋值为最新数据 } var action = '' // 标记为空字符串 if (ticker.Last >= self.pre.Sell) { // 如果最新数据的最后价格大于等于上一个数据的卖价 action = 'buy' // 标记为buy } else if (ticker.Last <= self.pre.Buy) { // 如果最新数据的最后价格小于等于上一个数据的买价 action = 'sell' // 标记为sell } else { if (ticker.Last >= ticker.Sell) { // 如果最新数据的最后价格大于等于最新数据的卖价 action = 'buy' // 标记为buy } else if (ticker.Last <= ticker.Buy) { // 如果最新数据的最后价格小于等于最新数据的买价 action = 'sell' // 标记为sell } else { action = 'both' // 标记为both } } // reset volume if (ticker.Volume < self.pre.Volume) { // 如果最新数据的成交量小于上一个数据的成交量 self.pre.Volume = 0 // 把上一个数据的成交量赋值为0 } var amount = ticker.Volume - self.pre.Volume // 最新数据的成交量减去上一个数据的成交量 if (action != '' && amount > 0) { // 如果标记不为空字符串,并且action大于0 var epoch = parseInt(ticker.Time / period) * period // 计算K线时间戳并取整 var bar = null var pos = undefined if ( self.records.length == 0 || // 如果K线长度为0或者最后一根K线时间戳小于epoch self.records[self.records.length - 1].time < epoch ) { bar = { time: epoch, data: {}, open: ticker.Last, high: ticker.Last, low: ticker.Last, close: ticker.Last } // 把最新的数据赋值给bar self.records.push(bar) // 把bar添加到records数组中 } else { // 重新给bar赋值 bar = self.records[self.records.length - 1] // 上一个数据最后一根K线 bar.high = Math.max(bar.high, ticker.Last) // 上一个数据最后一根K线的最高价与最新数据最后价格的最大值 bar.low = Math.min(bar.low, ticker.Last) // 上一个数据最后一根K线的最低价与最新数据最后价格的最小值 bar.close = ticker.Last // 最新数据的最后价格 pos = -1 } if (typeof bar.data[ticker.Last] === 'undefined') { // 如果数据为空 bar.data[ticker.Last] = { // 重新赋值 buy: 0, sell: 0 } } if (action == 'both') { // 如果标记等于both bar.data[ticker.Last]['buy'] += amount // buy累加 bar.data[ticker.Last]['sell'] += amount // sell累加 } else { bar.data[ticker.Last][action] += amount // 标记累加 } var initiativeBuy = 0 var initiativeSell = 0 var sellLongMax = 0 var buyLongMax = 0 var sellVol = 0 var buyVol = 0 for (var i in bar.data) { sellLong = bar.data[i].sell.toString().length buyLong = bar.data[i].buy.toString().length if (sellLong > sellLongMax) { sellLongMax = sellLong } if (buyLong > buyLongMax) { buyLongMax = buyLong } sellVol += bar.data[i].sell buyVol += bar.data[i].buy } // var date = new Date(bar.time); // var Y = date.getFullYear() + '-'; // var M = (date.getMonth() + 1 < 10 ? '0' + (date.getMonth() + 1) : date.getMonth() + 1) + '-'; // var D = (date.getDate() < 10 ? '0' + date.getDate() : date.getDate()) + ' '; // var h = (date.getHours() < 10 ? '0' + date.getHours() : date.getHours()) + ':'; // var m = (date.getMinutes() < 10 ? '0' + date.getMinutes() : date.getMinutes()) + '<br>'; // var tips = Y + M + D + h + m tips = '<b>◉ ' + (sellVol + buyVol) + '</b>' Object.keys(bar.data) // 将对象里的键放到一个数组中 .sort() // 排序 .reverse() // 颠倒数组中的顺序 .forEach(function(p) { // 遍历数组 pSell = bar.data[p].sell pBuy = bar.data[p].buy if (pSell > pBuy) { arrow = ' ▼ ' } else if (pSell < pBuy) { arrow = ' ▲ ' } else { arrow = ' ♦ ' } initiativeSell += pSell initiativeBuy += pBuy sellLongDiff = sellLongMax - pSell.toString().length buyLongDiff = buyLongMax - pBuy.toString().length if (sellLongDiff == 1) { pSell = '0' + pSell } if (sellLongDiff == 2) { pSell = '00' + pSell } if (sellLongDiff == 3) { pSell = '000' + pSell } if (sellLongDiff == 4) { pSell = '0000' + pSell } if (sellLongDiff == 5) { pSell = '00000' + pSell } if (buyLongDiff == 1) { pBuy = '0' + pBuy } if (buyLongDiff == 2) { pBuy = '00' + pBuy } if (buyLongDiff == 3) { pBuy = '000' + pBuy } if (buyLongDiff == 4) { pBuy = '0000' + pBuy } if (buyLongDiff == 5) { pBuy = '00000' + pBuy } code = contractCode.match(/[a-zA-Z]+|[0-9]+/g)[0] if (code == 'IF' || code == 'j' || code == 'IC' || code == 'i' || code == 'ZC' || code == 'sc' || code == 'IH' || code == 'jm' || code == 'fb') { p = parseFloat(p).toFixed(1) } else if (code == 'au') { p = parseFloat(p).toFixed(2) } else if (code == 'T' || code == 'TF' || code == 'TS') { p = parseFloat(p).toFixed(3) } else { p = parseInt(p) } tips += '<br>' + p + ' → ' + pSell + arrow + pBuy }) tips += '<br>' + '<b>⊗ ' + (initiativeBuy - initiativeSell) + '</b>' self.c.add( // 添加数据 0, { x: bar.time, open: bar.open, high: bar.high, low: bar.low, close: bar.close, tips: tips }, pos ) arr.push({ 'open': bar.open, 'close': bar.close, 'diff': initiativeBuy - initiativeSell }) if (arr.length > 2) { arr.shift() } let position = exchange.GetPosition() let holdAmount = 0 let profit = 0 if (position.length > 0) { if (position[0].Type == 0 || position[0].Type == 2) { holdAmount = position[0].Amount } else { holdAmount = -position[0].Amount } profit = position[0].Profit } if (bar.time != lastTime) { lastOpen = arr[0].open lastClose = arr[0].close diff = arr[0].diff lastTime = bar.time priceDiff = lastClose - lastOpen volDiff = diff if (holdAmount == 0 && priceDiff > 0 && volDiff < 0) { Log('多开') exchange.SetDirection("buy") exchange.Buy(arr[1].close, 1) } if (holdAmount == 0 && priceDiff < 0 && volDiff > 0) { Log('空开') exchange.SetDirection("sell") exchange.Sell(arr[1].close - 1, 1) } if (holdAmount > 0 && profit > 100) { Log('多平') exchange.SetDirection("closebuy") exchange.Sell(arr[1].close - 1, holdAmount) } if (holdAmount < 0 && profit > 100) { Log('空平') exchange.SetDirection("closesell") exchange.Buy(arr[1].close, -holdAmount) } } } self.pre = ticker // 重新赋值 } return self // 返回对象 } function main() { if (exchange.GetName().indexOf('CTP') == -1) { throw "只支持商品期货CTP"; } SetErrorFilter("login|timeout|GetTicker|ready|流控|连接失败|初始|Timeout"); while (!exchange.IO("status")) { Sleep(3000); LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D()); } symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, contractCode) // 订阅数据 Log('交割日期:', symbolDetail['StartDelivDate']) Log('最小下单量:', symbolDetail['MaxLimitOrderVolume']) Log('最小价差:', symbolDetail['PriceTick']) Log('一手:', symbolDetail["VolumeMultiple"], '份') Log('合约代码:', symbolDetail['InstrumentID']) var filt = NewFuturesTradeFilter(60000) // 创建一个对象 while (true) { // 进入循环模式 while (!exchange.IO("status")) { Sleep(3000); LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D()); } LogStatus("行情和交易服务器连接成功, " + _D()); var ticker = exchange.GetTicker() // 获取交易所Tick数据 if (ticker) { // 如果成功获取到Tick数据 filt.feed(ticker, contractCode) // 开始处理数据 } } }template: strategy.tpl:40:21: executing "strategy.tpl" at <.api.GetStrategyListByName>: wrong number of args for GetStrategyListByName: want 7 got 6