一、摘要 在上一个章节中，我们初步认识了OrderFlow订单流以及其分类，大概包括市场深度数据、成交量分布(VP)、足迹图(Footprint Chart)、成交明细(Sales Details)等等，并利用代码实现一个足迹图(Footprint Chart)K线图表，这对于了解OrderFlow订单流数据结构和原理很有帮助。本章节我们将继续探索OrderFlow订单流，以足迹图(Foo

一、摘要 在电子交易兴起之前，要想了解成交量是如何在K线上分配的是一件很难的事情。如今科技的发展给带给我们一种前所未有的市场分析方式，大部分软件都已经支持以Order Book方式向投资者提供价格和成交量数据，以便洞悉价格上涨或下跌背后的原因。本篇作为CTA策略之OrderFlow订单流策略系列文章的第一篇，主要详细介绍OrderFlow订单流。 二、OrderFlow订单流简介

一、摘要 “一买就跌，一卖就涨”或许是很多交易初学者心中的困惑，难道真的有庄家能通过后台看到自己的账户吗？答案是否定的，准确的说不是庄家盯上了你，而是盯上了“你们这群散户”。比如开车时遇到障碍物，大部分人都会躲避，交易也是同样的道理，大部分散户看到利好时也会有相同的反映，都会开多仓冲进去，当看多的散户都买入后，在越来越多散户落袋为安卖出时，由于没有买力的支撑，价格就会随之下跌，这就是羊群

一、摘要 马丁格尔策略最早起源于18世纪的法国，不过那个时候它多被用于赌桌上面，之后没过多久就在欧洲广为人知。理论上这是一种胜率接近于100%的策略，直到现在在很多交易市场都有它的身影，如：外汇、期货及数字货币市场。然而它真地靠谱吗？它真的就是传说中的战无不胜吗？本篇就创建一个商品期货简易马丁格尔策略加以论证。 二、马丁格尔策略原理 马丁格尔既不是交易策略，也不是交易机制，而

一、摘要 数据是量化交易的源头，如何高效地管理大量数据是非常关键的环节，数据库是最佳的解决方案之一，现如今数据库的应用已经是各类日内交易、高频交易等策略的量化标准配置。本篇我们来研究一下优宽量化(youquant.com)内置的数据库，内容包括：如何创建数据表、存储数据、修改数据、删除数据、引用数据以及如何应用于实战。 二、如何选择数据库 熟悉优宽量化平台的应该知道，在这之前

一、摘要 对于交易初学者来说，通过技术指标来构建策略，是量化交易最简单的入门方式，本篇文章我们开发一个钱德动量摆动(CMO)策略，来实现商品期货量化交易。 二、CMO原理 您认为是什么原因导致了价格的上涨或下跌？宏观政策、新闻事件、供需关系、市场情绪等等，这些都有可能影响到交易者的心理预期，最终落实到行为上：买、卖、观望。对于股票来说，如果买的人多过卖的人，价格就会上涨，如果卖的

波动方差

炒单！炒单！！！！

是心动啊

饭-日内交易_2

饭-日内交易_1

一、摘要 现实交易中为了能及时了解优宽量化机器人交易状态，有时候我们需要将机器人所执行的交易结果发送到微信、邮箱、短信等等。但每天上百条各种各样的信息，使得对这些信息已经不敏感，导致重要的信息不能及时查收，所以本篇通过调用钉钉群接口实现机器人推送消息。 二、钉钉群机器人 钉钉群机器人是一个高级扩展功能，只要有一个钉钉账号，就可以使用它。它可以将第三方信息聚合到钉钉群中，实现信

一、摘要 俗话说分久必合合久必分，在期货市场也有这种现象，没有只涨不跌的品种也没有只跌不涨的品种。但是什么时候分什么时候合，这就要看乖离率了。本篇我们将使用乖离率构建一个简单的策略。 二、乖离率简介 乖离率BIAS是由移动平均线衍生出来的一种技术指标，它主要是以百分比的形式，衡量价格在波动中与移

一、摘要 与其他技术指标不同，简易波动（Ease of Movement Value）反映的是价格、成交量、人气的变化，它是一种将价格与成交量变化相结合的技术，它通过衡量单位成交量的价格变动，形成一个价格波动指标。当市场人气聚集，交易活跃时提示买入信号；当成交量低迷，市场能量即将耗尽时提示卖出信号。 简易波动EMV根据等量图和压缩图的原理设计而成，它的核心理念是：市场价格仅在发生趋势转

一、摘要 可能有人对“套利”这个词很陌生，但“套利”在现实生活中却很常见。比如：便利店老板从批发市场以 0.5 元买入一瓶矿泉水，然后在店里以 1 元的价格出售，最后赚取 0.5 元的差价。这个过程其实就类似套利。金融市场上的套利跟这个道理差不多，只不过套利的形式有多种多样。 二、什么是套利 在商品期货市场中，理论上 5 月份交割的苹果合约价格减去 10 月交割的苹果合约

摘要 做过交易的人大概会有一种体会，有时候价格波动很有规律，但更多时候它呈现出随机游走的不稳定状态。正是这种不稳定才是市场风险和机会的地方。不稳定也就代表了不可预测，那么如何在不可预测的市场环境中让收益变得更稳定，也是每一位交易者的难题。本篇将介绍鳄鱼交易法则策略，希望对大家有所启发。 什么是鳄鱼线

我们都知道，在期货市场中，价格的涨跌是多空双方博弈、能量对抗的结果，期货市场的价格运动反应了期货市场能量的变化。在最初形成的盘感与美感的表象认知里，如果你尝试用自然界的能量现象解释期货市场的价格运行，会发现道理相通。能量概况数据有叫成交量分布图，它是展示每一根K线内每个价位上的主动卖量化和主动买量。通过收集Tick数据并加以汇总和换算得来的能量概况数据。用户可以基于能量概况来开发相应的指标或策略。

一、摘要 R-Breaker策略由Richard Saidenberg开发，并于1994年公布于世。在之后连续十五年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一。与其他策略相比，R-Breaker是趋势与反转相结合的交易策略。不仅可以捕捉趋势行情获得大利润，还可以在行情反转的时候，及时主动止盈并顺势反手。 二、阻力位与支撑位 简单的说，R-Bre

前言 HANS123策略最早主要应用于外汇市场，其交易方式比较简单，属于趋势突破系统，这种交易方式可以在趋势形成的第一时间入场，因此得到很多交易员的青睐，迄今为止HANS123已经扩展了许多版本，今天我们就一起来认识HANS123策略。 策略原理 有的人认为，上午开盘是市场分歧最

摘要 在期货市场，价格呈现一切。几乎所有的技术分析，如均线、布林线、MACD、KDJ等等，这些都是以价格为基础，通过特定的方法计算。包括基本面分析也是如此，通过分析近期和远期价差、期货和现货升贴水、上下游库存等等数据，计算当前价格是否合理，并预估未来的价格。既然如此，为什么不直接研究价格呢？今天我们讲的菲阿里四价策略就是完全根据价格来做出卖决定。 菲阿里简介 菲阿里是一位日

摘要 趋势行情不会永远持续下去，事实上市场大部分时间都处于震荡行情，所以才会有人希望能得到一种交易策略，既可以用在趋势行情，也可以用在震荡行情。那么今天我们就用优宽量化交易平台，构建一个趋势和震荡行情通用的经典恒温器策略。 策略简介 提到恒温器可能会有人想到汽车发动机与水箱之间的恒温器。当发动机温度低时，恒温器是关闭状态，此时发动机和水箱的水是不相通的，直到发动机温度升高，

前言 Dual Thrust直译为“双重推力”，是上个世纪80年代由Michael Chalek开发的一个交易策略，曾经在期货市场风靡一时。由于策略本身思路简单，参数很少，因此可以适应于很多金融市场，正是因为简单易用和普适性高的特点，得到了广大交易者的认可流传至今。 Dual Thrust简介 Dual Thrust策略属于开盘区间突破策略，它以当天开盘价加减一定的范围来确定

前言 提起唐奇安通道，很多人都会联想到海龟交易法则，这也许是有史以来最成功的交易员培训课程。海龟们用神奇的交易系统赚了成百上千万美元，直到1983年海龟交易法则解密，人们才发现这个神奇的交易系统用的是修正版的唐奇安通道。但时过境迁，现在的市场环境已经发生了很大的变化，这导致唐奇安通道策略变得低效，那么今天我们试着改进，看看增强版的唐奇安通道策略效果如何。 唐奇安通道简介 原始

前言 之前听过一句话：要想赚大钱必须学会长线持仓，但如果要赚快钱就要学会日内交易。如今的量化交易范围之广令人惊叹，各种交易策略层出不穷，其中最为流行的就是日内交易策略。日内交易是一种快进快出的交易方式，由于可以控制隔夜风险的特点，得到了很多交易者的推崇和接受。为了帮助大家了解日内交易，丰富策略仓库，本节我们将深入了解商品期货中最为流行的日内策略之一日内高低点突破策略。 什么是

前言 “趋势是你的朋友”这是每一个交易者都耳熟能详的箴言。但做过交易的朋友可能会有体会，趋势总是在毫无预警地开始并突然结束。那么在CTA策略中，如何抓住趋势并过滤震荡行情，是许多主观和量化交易者孜孜不倦的追求。在本节课程中，我们将以平均趋向指数(ADX)为滤网，分析在它量化交易中的应用。 什么是平均趋向指数 平均趋向指数是衡量趋势的技术工具，简称ADX(average dir

摘要 在技术分析中阿隆（Aroon）是一个很独特的技术指标，“Aroon”一词来自梵文，寓意为“黎明曙光”。它不像MA、MACD、KDJ那样广为人所熟悉，它推出的时间更晚，直到1995年才被图莎尔·钱德（Tushar Chande）发明出来，作者还发明了钱德动量摆动指标（CMO）和日内动量指数（IMI）。如果说一个技术指标知道的人越多，使用的人也越多，那么其赚钱能力也越低，那么相对新颖的

一、摘要 在前面几节课程中，我们学习了基于指标来构建简单的策略 https://www.youquant.com/digest-topic/4503 ，其中在计算指标时用到了talib库，大大简化了策略编写难度。但有时候我们写策略可能会用到talib库中没有的计算方法，那么今天我们就通过动态阶梯突破策略，来学习下这种策略是如何实现的。 二、什么是突破策略 我们知道，期货市场的

摘要 在上节中，我们学习了卡夫曼均线的原理和计算方法 https://www.youquant.com/digest-topic/4463 ，以及根据卡夫曼均线设计了一个简单的自适应动态双均线策略。本节我们将继续重温经典技术分析工具MACD，深度解析每一个计算步骤，以及如何用Python和talib库去实现它，并根据MACD比较常用的使用方法来构建策略。 MACD简介 相信

摘要 我们知道价格变化的速度本身就在变化，传统简单均线受困于固定周期参数，这使得不论市场的走势如何，短期均线灵敏度高，更贴近价格走势，但在市场震荡时期反复转向，造成频繁发出错误开平仓信号；长期均线在趋势判断上更加可靠，但在市场加速上涨或下跌时反应迟钝，造成错过最佳的买卖点。 因此虽然传统简单均线可以在一定程度适应行情，但是却很难根据市场变化去进行调整，进而更好的把握趋势。特别在长期震荡

一、摘要 在期货交易市场，无论是私募机构还是普通散户，争论技术分析和基本面分析谁好谁坏，从来就没有停止过。技术分析者认为价格已经包含了一切，相信未来价格还以趋势方式演变，只关心图表上价格行为本身的变化，判断它能卖多少钱。基本面分析者认为真正价值最终将会反映在价格上，并不需要关心短期价格走势，更多的是分析影响价格背后的因素，判断它值多少钱。 二、基本面分析的难点 之前听过这样一