R-Breaker策略由Richard Saidenberg开发,并于1994年公布于世。在之后连续十五年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一。与其他策略相比,R-Breaker是趋势与反转相结合的交易策略。不仅可以捕捉趋势行情获得大利润,还可以在行情反转的时候,及时主动止盈并顺势反手。
简单的说,R-Breaker策略就是一个支撑位和阻力位策略,它根据昨日的最高价、最低价和收盘价,计算出七个价格:一个中心价(pivot)、三个支撑位(s1、s2、s3)、三个阻力位(r1、r2、r3)。然后根据当前价格与这些支撑位和阻力位的位置关系,以形成买卖的触发条件,并且通过一定的算法调整,调节这七个价格之间的距离,进一步改变交易的触发值。
由此我们可以看到,R-Breaker策略是根据昨天的价格绘制了一个类似网格的价格线,并且每天更新一次这些价格线。在技术分析上支撑位和阻力位,并且两者的作用可以互相转换。当价格成功向上突破阻力位时,阻力位变成了支撑位;当价格成功向下突破支撑位时,支撑位变成了阻力位。
在实际交易中,这些支撑位和阻力位为交易者指出了开平仓方向和精确等买卖点位。具体的开平仓条件交易者可以根据盘中价格、中心价、阻力位、支撑位灵活定制,也可以根据这些网格价格线进行加减仓的头寸管理。
接下来,让我们看一下R-Breaker策略是怎样利用这些支撑位和阻力位的。它逻辑一点也不复杂。如果当前没有持仓就进入趋势模式,当价格大于突破买入价就开仓做多;当价格小于突破卖出价就开仓做空。
如果有持仓时就进入反转模式,当持有多单时,并且当日最高价大于观察卖出价,并且价格跌破反转卖出价就平掉多头持仓反手做空。当持有空单时,并当日最低价小于观察买入价,并且价格突破反转买入价就平掉空头持仓反手做多。
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R-Breaker策略之所以流行,关键在于它并不是纯粹到趋势跟踪类策略,而是以复合型策略同时赚取趋势的alpha和反转的alpha收益。本文的策略只是作为演示,没有优化合适的参数和品种,另外完整的策略也必须包含止损功能,感兴趣的朋友可以加以改进。
'''backtest start: 2019-01-01 00:00:00 end: 2021-01-01 00:00:00 period: 1h basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}] ''' # 策略主函数 def onTick(): # 获取数据 exchange.SetContractType('rb000') # 订阅期货品种 bars_arr =exchange.GetRecords(PERIOD_D1) # 获取日K线数组 if len(bars_arr) < 2: # 如果K线数量小于2根 return yesterday_open = bars_arr[-2]['Open'] # 昨日开盘价 yesterday_high = bars_arr[-2]['High'] # 昨日最高价 yesterday_low = bars_arr[-2]['Low'] # 昨日最低价 yesterday_close = bars_arr[-2]['Close'] # 昨日收盘价 # 计算 pivot = (yesterday_high+yesterday_close+yesterday_low) / 3*num # 枢轴点 r1 = 2 * pivot - yesterday_low # 阻力位1 r2 = pivot + (yesterday_high - yesterday_low) # 阻力位2 r3 = yesterday_high + 2 * (pivot - yesterday_low) # 阻力位3 s1 = 2 * pivot - yesterday_high # 支撑位1 s2 = pivot - (yesterday_high - yesterday_low) # 支撑位2 s3 = yesterday_low - 2 * (yesterday_high - pivot) # 支撑位3 today_high = bars_arr[-1]['High'] # 今日最高价 today_low = bars_arr[-1]['Low'] # 今日最低价 current_price = _C(exchange.GetTicker).Last #当前价格 # 获取持仓 position_arr = _C(exchange.GetPosition) # 获取持仓数组 if len(position_arr) > 0: # 如果持仓数组大于0 for i in position_arr: if i['ContractType'][:2] == 'rb': # 如果持仓品种等于rb if i['Type'] % 2 == 0: # 如果是多单 position = i['Amount'] # 赋值持仓数量为正数 else: position = -i['Amount'] # 赋值持仓数量为负数 profit = i['Profit'] # 获取持仓盈亏 else: position = 0 # 赋值持仓数量为0 profit = 0 # 赋值持仓盈亏为0 if position == 0: # 如果无持仓 if current_price > r3: # 如果价格大于阻力位3 exchange.SetDirection("buy") # 设置交易方向和类型 exchange.Buy(current_price + 1, 1) # 开多单 if current_price < s3: # 如果价格小于支撑位3 exchange.SetDirection("sell") # 设置交易方向和类型 exchange.Sell(current_price - 1, 1) # 开空单 if position > 0: # 如果持有多单 # 如果今日最高价大于阻力位2,并且当前价格小于阻力位1 if today_high > r2 and current_price < r1 or current_price < s3: exchange.SetDirection("closebuy") # 设置交易方向和类型 exchange.Sell(current_price - 1, 1) # 平多单 exchange.SetDirection("sell") # 设置交易方向和类型 exchange.Sell(current_price - 1, 1) # 反手开空单 if position < 0: # 如果持有空单 # 如果今日最低价小于支撑位2,并且当前价格大于支撑位1 if today_low < s2 and current_price > s1 or current_price > r3: exchange.SetDirection("closesell") # 设置交易方向和类型 exchange.Buy(current_price + 1, 1) # 平空单 exchange.SetDirection("buy") # 设置交易方向和类型 exchange.Buy(current_price + 1, 1) # 反手开多单 # 程序主函数 def main(): while True: # 循环 onTick() # 执行策略主函数 Sleep(1000) # 休眠1秒template: strategy.tpl:40:21: executing "strategy.tpl" at <.api.GetStrategyListByName>: wrong number of args for GetStrategyListByName: want 7 got 6