商品期货 -Page: 2 - 策略

增强型锤子线形态系统
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多品种MACD趋势策略框架
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商品期货差价监控
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只支持两个交易所, 可自定义差价的类型, 支持2.77托管者的自定义图表功能

商品期货预定开仓后平仓机器人
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简介优宽身为量化交易平台，主要是为了服务程序化交易者。但也提供了基础的交易终端，虽然功能简单，有时候也能起到大用，比如交易所繁忙无法打开，而API还是可以工作的，此时可以通过终端就可以撤单，下单，查看行情账户等。为了完善交易终端的体验，现在增加了插件功能。有时候，我们需要一个小功能来辅助交易，如阶梯挂单、冰山委托、一键对冲、一键平仓等操作，并不太需要看执行日志，新建一个机器人有些繁琐

麦语言海龟交易系统
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尝个鲜基于优宽强大的底层, 支持国内大宗商品期货自动移仓换月, 真实反映主力合约切换过程 API文档 https://www.youquant.com/bbs-topic/2569 语言增强优宽量化不单实现了麦语言的解释器, 而且还增强让其能与高级语言Javascript混合编程，放个例子 ”` %% // 这里面可以调用优宽量化的任何API scope.TES

CT策略之线性回归斜率策略
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CTA策略之商品期货定时启停机器人
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一、摘要众所周知由于商品期货交易时间规则限制，白天只有4个小时的交易时间，夜盘只有2~4个小时的交易时间，再加上某些品种还没有夜盘交易时间，综合下来平均一天只有6个小时的交易时间。如果使用优宽量化机器人24小时不停运行策略，则有一半多的时间是在无谓的消耗。所以很多人定个闹钟来启动和停止机器人，但这么做并不能保证每次的准时，而且每次需要登录网页并不方便。本篇就创建一个管理机器人的机器人教大

恒温器 Thermostat 择时策略研究
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潮汐指数趋势行情不会永远持续下去，事实上市场大部分时间都处于震荡行情，所以才会有人希望能得到一种交易策略，既可以用在趋势行情，也可以用在震荡行情。恒温器 Thermostat 交易策略，就是这种设计理念，在趋势行情中采用趋势策略，在震荡行情中采用震荡策略。这有点像汽车换挡，而决定换挡时机的因素，则是以潮汐指数（Choppy Market Index，简称CMI）为评判标准。

阿隆（Aroon）技术指标在商品期货中的应用
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阿隆指标简介在技术分析中阿隆（Aroon）是一个很独特的技术指标，“Aroon”一词来自梵文，寓意为“黎明曙光”。它不像MA、MACD、KDJ那样广为人所熟悉，它推出的时间更晚，直到1995年才被图莎尔·钱德（Tushar Chande）发明出来，作者还发明了钱德动量摆动指标（CMO）和日内动量指数（IMI）。如果说一个技术指标知道的人越多，使用的人也越多，那么其赚钱能力也越低，那么

RangeBreak策略与波动率相结合的实战应用
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RangeBreak策略简介 RangeBreak策略最初来源于期货和外汇交易，属于日内突破策略的一种。在《Futures Truth Magazine》（美国权威交易系统评选杂志）中曾经连续多年排名前十。无论是专业的投资机构还是个人交易者都在广泛使用。但是，如果一个交易策略被大众广为所知，那么这个交易策略在实战中的应用就会大打折扣。所以，这篇文章的目的，不是介绍RangeBrea

基于箱体理论的交易策略
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箱体理论的由来第一次接触箱体理论是在《我如何从股市赚了200万》这本书中看到的，作者尼古拉斯·达瓦斯作为一个舞蹈家，在每次全球巡演之后，就用挣来的钱投资于股票，并且在短短几年内就赚到了200万美元，他所用的方法就是箱体理论。这在当时是一件很不可思议的一件事情，以至于《时代》杂志也对他进行了报道。后来他将自己的交易历程、交易方法写成几本书。在《我在股市活了下来》同样也提到了箱体理论

肯特纳通道升级版金肯特纳kingkeltner策略
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肯特纳通道简介肯特纳通道是由Chester W. Keltner在上个世纪60年代发明的一个交易系统，其核心思想是均线理论。并且当时该系统在非常长的一段时间内，得到了令人瞩目的成绩。虽然原版的肯特纳通道系统没有刚出现时那么有效，但它的核心思想，至今都对交易界产生很深远的影响。肯特纳通道的原理

能量潮OBV在量化交易中的详细用法和实战技巧
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什么是能量潮古代打仗有一句这样的成语：“兵马未动，粮草先行”。在交易中也有一句类似的话：“量在价先”。意思是说：价格的上涨和下跌，背后都是成交量在推动，一切风吹草动，最先反应在成交量上。于是呢，就有人发明了衡量成交量的能量潮指标（On Balance Volume，OBV）。能量潮（OBV）是上个世纪60年代由格兰维尔（Joe Granville）发明，虽然其中的算法很简单，但是在

HFT strategy
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策略回测什么才是最重要的？速度？花里胡哨的绩效指标？答案是准确！是的，回测的目的是为了验证策略的逻辑和可行性。这也是回测本身的意义，其他都是次要的。一个能够真正反映策略在历史数据上的回测才具有参考价值，那些看似完美的回测曲线讲故事可以，实盘它不行。点击阅读更多内容

裸K上下影线在交易策略中的应用
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摘要 K线本身并没有什么价值，它只是一段数据的容器。从最底层的Tick数据流开始，根据时间周期划分成一段一段，每个周期内的第一个价格就是开盘价，最后一个价格就是收盘价，周期内最高的那个价格就是最高价，周期内最低的那个价格就是最低价，每个容器里面都储存着开高低收、成交量、时间等数据。这就是K线的由来，本篇我们将用上下影线战法，试着开发一个交易策略。什么是影线影线是K线中的虚

多级百分比止盈策略
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摘要斯坦利·克罗在《克罗谈投资策略》书中提到过他的止盈分为三部分：当达到止盈目标的时候主动平掉三分之一，突破长期阻力位和支撑位的时候再主动平掉三分之一，剩下的三分之一跟随趋势直到止损。本篇文章分享的策略也正是根据这个原理，利用均线作为趋势方向的判断，以收盘价、最高价与最低价的相互关系作为开平仓信号，在价格走势没有明显转向的前提下，提前按照百分比主动分批止盈。为什么要止盈止

抛物线转向SAR与价格高低点策略
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摘要抛物线转向是一个很奇特的技术分析指标，由美国威尔斯·威尔德（Welles Wilder）发明，英文名字叫“Stop and Reverse”，简称“SAR”。这是一种使用非常简单，同时也非常流行的中低频趋势性技术分析工具。本篇文章的策略根据这个技术指标，并结合价格高低点的相对位置关系来开发策略。抛物线转向简介抛物线转向之所以奇特，是因为它的外在图形与其他指标不同，它

自适应动态双均线策略My语言版
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摘要我们知道价格变化的速度本身就在变化，传统简单均线受困于固定周期参数，这使得不论市场的走势如何，短期均线灵敏度高，更贴近价格走势，但在市场震荡时期反复转向，造成频繁发出错误开平仓信号；长期均线在趋势判断上更加可靠，但在市场加速上涨或下跌时反应迟钝，造成错过最佳的买卖点。因此虽然传统简单均线可以在一定程度适应行情，但是却很难根据市场变化去进行调整，进而更好的把握趋势。特别在长期震荡

CTA策略之筑底形态ZDZB策略
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一、摘要二级市场交易至今，充斥着各种各样的交易方法，其中如何抄底逃顶一直是许多交易者孜孜以求的交易方法。本篇我们就优宽量化实现一个筑底ZDZB策略。二、顶底形态期货不像股票，它不会一直下跌直到退市，如果把周期拉的足够大，就会发现其价格根据一定的周期上下波动，即使在小周期内也有顶底之分。所以站在投机的角度来说，期货市场比股票市场更加纯粹。关于顶底形态的演化，已经派生了很多

画线类库(Python版)
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简化了策略图表画线的逻辑, 可以直接调用封装好的函数支持画多条线支持K线图支持flag小图标你也可以添加更多图形的支持功能等同JS 版移植于JS版画线类库如有问题请联系小小梦 359706687

CTA策略之利用相对强弱RSI实现低买高卖
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一、摘要在中国商品期货投机市场中，价格的涨跌就像多方和空方拔河比赛，哪方的力量更强大，价格趋势就会跟着哪个方向走，因此分析期货市场中的双方力量就很重要，而RSI指标就是分析多方和空方力量的神器。二、RSI简介 RSI英文全称Relative Strength Index，即相对强弱指标，由著名的技术分析派大师威尔斯·维尔德于1786年6月创造。它是根据一段时间内，上涨幅度的和

CTA策略之均价振幅ATR策略
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一、摘要在物理学中，振幅是在波动或振动中距离平衡位置或静止位置的最大位移，它是表示振动的范围和强度的物理量。而商品期货中的振幅就是：开盘后的当日最高价和最低价之间的差的绝对值与昨日收盘价的百分比，它在一定程度上表现该品种的活跃程度。另外还有一种当日振幅的简单的计算方式，即收盘价减去开盘价。本篇就以优宽量化平台(youquant.com)的MY语言开发一个均价振幅ATR策略。 ####

CTA策略之商品期货网格策略
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一、摘要这是一种动态调仓策略，秉持“仓位比择时更重要”的原则，在跌宕起伏的市场中屡获奇功，深受交易者们的喜爱，这就是网格交易法（Grid Trading Method）,本篇文章我们将依托优宽量化（youquant.com）的MY语言创建一个商品期货网格交易策略。二、什么是网格策略网格策略也称“渔网策略”，就行渔夫捕鱼一样，它是以某个价格为基准，在其上下分别设置价格线（

CTA策略之商品期货马丁普林格KST策略
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一、摘要在交易中，市场的参与者往往不是绝对理性的，面对公共信息，大多数人都会做出趋同的决策。就像沙丁鱼群一样，动作整齐划一的打转，遇到危险时能很快分开又整合。而这些可以通过技术分析指标显示出来，根据历史行情来判断未来的市场走势，这正是技术分析的精髓所在。经过一百多年的演绎，技术分析已经发展成非常庞大，且门派林立的思想体系。二、《技术分析》与KST 提到技术分析，很容易想到

CTA策略之商品期货黑色系多头择时策略
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一、摘要最近大宗商品开始史无前例疯狂上涨模式，成为期货圈热门话题，不管是媒体还是国家监管层均有极大关注。对于交易者来说，在全球大宗商品持续通胀的情况下，择时做多就显得更有意义。本篇文章就以国内商品期货黑色系为标的，开发一个多头择时策略。二、大宗商品上涨原因为何最近大宗商品疯狂上涨，尤其是黑色系频繁上演涨停潮？综合各方观点来看，主要有以下几方面原因： 1、美元指数持续下跌

CTA策略之威廉W%R交易策略
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一、摘要威廉W%R是一种古老的技术指标，在1973年由Larry Williams首创，简称威廉指标或W%R，全称为威廉超买超卖指标。在其发表的《我如何赚得一百万》一书中进行了详细的阐述，这是一个振荡指标，主要是依据价格的摆动点，来判断市场是否处于超买或超卖现象。本篇文章我们就以威廉W%R为蓝本，在优宽量化交易平台(youquant.com)开发一个商品期货量化交易策略。二、

CTA策略之orderflow订单流策略(2)
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一、摘要在上一个章节中，我们初步认识了OrderFlow订单流以及其分类，大概包括市场深度数据、成交量分布(VP)、足迹图(Footprint Chart)、成交明细(Sales Details)等等，并利用代码实现一个足迹图(Footprint Chart)K线图表，这对于了解OrderFlow订单流数据结构和原理很有帮助。本章节我们将继续探索OrderFlow订单流，以足迹图(Foo

CTA策略之orderflow订单流策略(1)
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一、摘要在电子交易兴起之前，要想了解成交量是如何在K线上分配的是一件很难的事情。如今科技的发展给带给我们一种前所未有的市场分析方式，大部分软件都已经支持以Order Book方式向投资者提供价格和成交量数据，以便洞悉价格上涨或下跌背后的原因。本篇作为CTA策略之OrderFlow订单流策略系列文章的第一篇，主要详细介绍OrderFlow订单流。二、OrderFlow订单流简介

CTA策略之商品期货吞没形态
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一、摘要 “一买就跌，一卖就涨”或许是很多交易初学者心中的困惑，难道真的有庄家能通过后台看到自己的账户吗？答案是否定的，准确的说不是庄家盯上了你，而是盯上了“你们这群散户”。比如开车时遇到障碍物，大部分人都会躲避，交易也是同样的道理，大部分散户看到利好时也会有相同的反映，都会开多仓冲进去，当看多的散户都买入后，在越来越多散户落袋为安卖出时，由于没有买力的支撑，价格就会随之下跌，这就是羊群

CTA策略之商品期货简易马丁格尔
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一、摘要马丁格尔策略最早起源于18世纪的法国，不过那个时候它多被用于赌桌上面，之后没过多久就在欧洲广为人知。理论上这是一种胜率接近于100%的策略，直到现在在很多交易市场都有它的身影，如：外汇、期货及数字货币市场。然而它真地靠谱吗？它真的就是传说中的战无不胜吗？本篇就创建一个商品期货简易马丁格尔策略加以论证。二、马丁格尔策略原理马丁格尔既不是交易策略，也不是交易机制，而

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