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C++

通用策略

创建日期: 2021-10-26 17:14:54

最后修改: 5 个月前

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扫地僧

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策略回测什么才是最重要的？速度？花里胡哨的绩效指标？答案是准确！是的，回测的目的是为了验证策略的逻辑和可行性。这也是回测本身的意义，其他都是次要的。一个能够真正反映策略在历史数据上的回测才具有参考价值，那些看似完美的回测曲线讲故事可以，实盘它不行。
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策略源码

C++

/*backtest
start: 2019-07-12 09:00:00
end: 2019-07-12 15:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
mode: 1
*/

enum State {
    STATE_NA,
    STATE_IDLE,
    STATE_HOLD_LONG,

策略参数