Page: 8 - 策略

HFT strategy
商品期货高频 C++

策略回测什么才是最重要的？速度？花里胡哨的绩效指标？答案是准确！是的，回测的目的是为了验证策略的逻辑和可行性。这也是回测本身的意义，其他都是次要的。一个能够真正反映策略在历史数据上的回测才具有参考价值，那些看似完美的回测曲线讲故事可以，实盘它不行。点击阅读更多内容

裸K上下影线在交易策略中的应用
商品期货趋势 My语言

摘要 K线本身并没有什么价值，它只是一段数据的容器。从最底层的Tick数据流开始，根据时间周期划分成一段一段，每个周期内的第一个价格就是开盘价，最后一个价格就是收盘价，周期内最高的那个价格就是最高价，周期内最低的那个价格就是最低价，每个容器里面都储存着开高低收、成交量、时间等数据。这就是K线的由来，本篇我们将用上下影线战法，试着开发一个交易策略。什么是影线影线是K线中的虚

多级百分比止盈策略
商品期货趋势 My语言

摘要斯坦利·克罗在《克罗谈投资策略》书中提到过他的止盈分为三部分：当达到止盈目标的时候主动平掉三分之一，突破长期阻力位和支撑位的时候再主动平掉三分之一，剩下的三分之一跟随趋势直到止损。本篇文章分享的策略也正是根据这个原理，利用均线作为趋势方向的判断，以收盘价、最高价与最低价的相互关系作为开平仓信号，在价格走势没有明显转向的前提下，提前按照百分比主动分批止盈。为什么要止盈止

抛物线转向SAR与价格高低点策略
商品期货趋势 My语言

摘要抛物线转向是一个很奇特的技术分析指标，由美国威尔斯·威尔德（Welles Wilder）发明，英文名字叫“Stop and Reverse”，简称“SAR”。这是一种使用非常简单，同时也非常流行的中低频趋势性技术分析工具。本篇文章的策略根据这个技术指标，并结合价格高低点的相对位置关系来开发策略。抛物线转向简介抛物线转向之所以奇特，是因为它的外在图形与其他指标不同，它

自适应动态双均线策略My语言版
商品期货趋势 My语言均线

摘要我们知道价格变化的速度本身就在变化，传统简单均线受困于固定周期参数，这使得不论市场的走势如何，短期均线灵敏度高，更贴近价格走势，但在市场震荡时期反复转向，造成频繁发出错误开平仓信号；长期均线在趋势判断上更加可靠，但在市场加速上涨或下跌时反应迟钝，造成错过最佳的买卖点。因此虽然传统简单均线可以在一定程度适应行情，但是却很难根据市场变化去进行调整，进而更好的把握趋势。特别在长期震荡

商品期货更改密码复制完以后在交易终端点右上角点击组件图标选种组件即可使用

麦语言经典海龟交易策略尝个鲜基于优宽强大的低层, 完全支持数字货币现货期货与国内大宗商品期货自动移仓换月, 真实反映主力合约切换过程 API文档 https://www.youquant.com/bbs-topic/2569 语言增强优宽量化不单实现了麦语言的解释器, 而且还增强让其能与高级语言Javascript混合编程，放个例子 ”` %% // 这里面可以调用优宽量化的任何API

CTA策略之筑底形态ZDZB策略
商品期货趋势 My语言

一、摘要二级市场交易至今，充斥着各种各样的交易方法，其中如何抄底逃顶一直是许多交易者孜孜以求的交易方法。本篇我们就优宽量化实现一个筑底ZDZB策略。二、顶底形态期货不像股票，它不会一直下跌直到退市，如果把周期拉的足够大，就会发现其价格根据一定的周期上下波动，即使在小周期内也有顶底之分。所以站在投机的角度来说，期货市场比股票市场更加纯粹。关于顶底形态的演化，已经派生了很多

画线类库(Python版)
商品期货类库模板 Python

简化了策略图表画线的逻辑, 可以直接调用封装好的函数支持画多条线支持K线图支持flag小图标你也可以添加更多图形的支持功能等同JS 版移植于JS版画线类库如有问题请联系小小梦 359706687

python版CTP商品期货交易类库 python版CTP商品期货交易类库测试版如有BUG 欢迎提出。 1、2017.4.25 更新：增加if (insDetail.MaxLimitOrderVolume == 0)条件判断，有些期货公司服务器会返回0值，特此处理。共修改3处【1】self.pollTask 【2】function Cover 【3】function Open

CTA策略之利用相对强弱RSI实现低买高卖
商品期货趋势 My语言

一、摘要在中国商品期货投机市场中，价格的涨跌就像多方和空方拔河比赛，哪方的力量更强大，价格趋势就会跟着哪个方向走，因此分析期货市场中的双方力量就很重要，而RSI指标就是分析多方和空方力量的神器。二、RSI简介 RSI英文全称Relative Strength Index，即相对强弱指标，由著名的技术分析派大师威尔斯·维尔德于1786年6月创造。它是根据一段时间内，上涨幅度的和

CTA策略之均价振幅ATR策略
商品期货趋势 My语言

一、摘要在物理学中，振幅是在波动或振动中距离平衡位置或静止位置的最大位移，它是表示振动的范围和强度的物理量。而商品期货中的振幅就是：开盘后的当日最高价和最低价之间的差的绝对值与昨日收盘价的百分比，它在一定程度上表现该品种的活跃程度。另外还有一种当日振幅的简单的计算方式，即收盘价减去开盘价。本篇就以优宽量化平台(youquant.com)的MY语言开发一个均价振幅ATR策略。 ####

CTA策略之商品期货网格策略
商品期货网格 My语言

一、摘要这是一种动态调仓策略，秉持“仓位比择时更重要”的原则，在跌宕起伏的市场中屡获奇功，深受交易者们的喜爱，这就是网格交易法（Grid Trading Method）,本篇文章我们将依托优宽量化（youquant.com）的MY语言创建一个商品期货网格交易策略。二、什么是网格策略网格策略也称“渔网策略”，就行渔夫捕鱼一样，它是以某个价格为基准，在其上下分别设置价格线（

CTA策略之商品期货马丁普林格KST策略
商品期货趋势 My语言

一、摘要在交易中，市场的参与者往往不是绝对理性的，面对公共信息，大多数人都会做出趋同的决策。就像沙丁鱼群一样，动作整齐划一的打转，遇到危险时能很快分开又整合。而这些可以通过技术分析指标显示出来，根据历史行情来判断未来的市场走势，这正是技术分析的精髓所在。经过一百多年的演绎，技术分析已经发展成非常庞大，且门派林立的思想体系。二、《技术分析》与KST 提到技术分析，很容易想到

CTA策略之商品期货黑色系多头择时策略
商品期货趋势 My语言

一、摘要最近大宗商品开始史无前例疯狂上涨模式，成为期货圈热门话题，不管是媒体还是国家监管层均有极大关注。对于交易者来说，在全球大宗商品持续通胀的情况下，择时做多就显得更有意义。本篇文章就以国内商品期货黑色系为标的，开发一个多头择时策略。二、大宗商品上涨原因为何最近大宗商品疯狂上涨，尤其是黑色系频繁上演涨停潮？综合各方观点来看，主要有以下几方面原因： 1、美元指数持续下跌

CTA策略之威廉W%R交易策略
商品期货趋势 My语言

一、摘要威廉W%R是一种古老的技术指标，在1973年由Larry Williams首创，简称威廉指标或W%R，全称为威廉超买超卖指标。在其发表的《我如何赚得一百万》一书中进行了详细的阐述，这是一个振荡指标，主要是依据价格的摆动点，来判断市场是否处于超买或超卖现象。本篇文章我们就以威廉W%R为蓝本，在优宽量化交易平台(youquant.com)开发一个商品期货量化交易策略。二、

商品期货多品种R-Breaker策略只支持操作CTP商品期货支持自动或手动恢复进度可同时操作多个不同品种增加时间段区分与各种网络错误问题的应对处理基于CTP商品期货多品种海龟交易策略修改，用于学习。相关文章： https://www.youquant.com/digest-topic/8047

商品期货根据ticker反推逐笔交易历史 (Python版) 商品期货CTP或者易盛没有提供关于逐笔交易的API接口, 但大部分软件商都提供了显示以上数据可以通过ticker信息反推出来，下面给出一个完整的策略代码, 优宽量化支持实盘tick回测可以直接回测模拟实盘

A股港股对冲套利策略
股票对冲套利

A股港股对冲套利策略相关文章：https://www.youquant.com/bbs-topic/7940

传统模型跨期套利策略（传统商品期货）相关文章 https://www.youquant.com/digest-topic/7795

CTA策略之orderflow订单流策略(2)
商品期货高频 JavaScript

一、摘要在上一个章节中，我们初步认识了OrderFlow订单流以及其分类，大概包括市场深度数据、成交量分布(VP)、足迹图(Footprint Chart)、成交明细(Sales Details)等等，并利用代码实现一个足迹图(Footprint Chart)K线图表，这对于了解OrderFlow订单流数据结构和原理很有帮助。本章节我们将继续探索OrderFlow订单流，以足迹图(Foo

CTA策略之orderflow订单流策略(1)
商品期货高频 JavaScript

一、摘要在电子交易兴起之前，要想了解成交量是如何在K线上分配的是一件很难的事情。如今科技的发展给带给我们一种前所未有的市场分析方式，大部分软件都已经支持以Order Book方式向投资者提供价格和成交量数据，以便洞悉价格上涨或下跌背后的原因。本篇作为CTA策略之OrderFlow订单流策略系列文章的第一篇，主要详细介绍OrderFlow订单流。二、OrderFlow订单流简介

CTA策略之商品期货吞没形态
商品期货 Python

一、摘要 “一买就跌，一卖就涨”或许是很多交易初学者心中的困惑，难道真的有庄家能通过后台看到自己的账户吗？答案是否定的，准确的说不是庄家盯上了你，而是盯上了“你们这群散户”。比如开车时遇到障碍物，大部分人都会躲避，交易也是同样的道理，大部分散户看到利好时也会有相同的反映，都会开多仓冲进去，当看多的散户都买入后，在越来越多散户落袋为安卖出时，由于没有买力的支撑，价格就会随之下跌，这就是羊群

CTA策略之商品期货简易马丁格尔
商品期货马丁格尔 JavaScript

一、摘要马丁格尔策略最早起源于18世纪的法国，不过那个时候它多被用于赌桌上面，之后没过多久就在欧洲广为人知。理论上这是一种胜率接近于100%的策略，直到现在在很多交易市场都有它的身影，如：外汇、期货及数字货币市场。然而它真地靠谱吗？它真的就是传说中的战无不胜吗？本篇就创建一个商品期货简易马丁格尔策略加以论证。二、马丁格尔策略原理马丁格尔既不是交易策略，也不是交易机制，而

发明者量化数据库实战
工具扩展

一、摘要数据是量化交易的源头，如何高效地管理大量数据是非常关键的环节，数据库是最佳的解决方案之一，现如今数据库的应用已经是各类日内交易、高频交易等策略的量化标准配置。本篇我们来研究一下优宽量化(youquant.com)内置的数据库，内容包括：如何创建数据表、存储数据、修改数据、删除数据、引用数据以及如何应用于实战。二、如何选择数据库熟悉优宽量化平台的应该知道，在这之前

股票网格策略
网格

股票网格策略相关文章：https://www.youquant.com/bbs-topic/6364

股票均线策略
均线

股票均线策略趋势策略中最简单的策略就是均线策略了，通过上一篇文章中我们探讨一个股票策略的几点特殊之处，并实现了一个经典策略。再来实现一个双均线策略就十分简单了。我们把之前的「股票DualThrust策略」中的策略逻辑等相关内容剔除，就拿到了一个股票策略的基本结构。这个程序结构可以复用于我们的双均线策略。其实就是把双均线的交易逻辑、数据处理等写进去就可以了，趋势策略基本都可以这样复用代码。

CTA策略之钱德动量摆动策略(CMO)
商品期货趋势 Python

一、摘要对于交易初学者来说，通过技术指标来构建策略，是量化交易最简单的入门方式，本篇文章我们开发一个钱德动量摆动(CMO)策略，来实现商品期货量化交易。二、CMO原理您认为是什么原因导致了价格的上涨或下跌？宏观政策、新闻事件、供需关系、市场情绪等等，这些都有可能影响到交易者的心理预期，最终落实到行为上：买、卖、观望。对于股票来说，如果买的人多过卖的人，价格就会上涨，如果卖的

股票DualThrust策略
趋势

股票DualThrust策略最近优宽量化交易平台支持了富途证券，进一步增加了一个可以实战程序化交易、量化交易的市场。有很多古老的策略可以拿出来玩一玩，最起码可以测试一下模拟盘交易，毕竟国内股票市场程序化、量化这些技术还都是大机构、大庄家的工具。我们小散能体验一把股票市场的自动化交易还是很令人兴奋的~！注册富途证券，开户后即可使用模拟盘，详细帖子可以参考：https://www.yo

CTP商品期货订单记录策略
工具

CTP商品期货订单记录策略该策略没有任何参数。该策略作为CTP商品期货事件触发机制的一个例子展示，可以记录例如手工下单，机器人下单的订单信息，并且显示出来。可以基于此维护一个本地的订单记录。本例子是一个测试例子，学习为主，并非交易策略，如有问题，欢迎留言。

社区

回测系统 API文档关于我们

产品功能

创建实盘新建策略

© 2015 - ∞ YouQuant 豫ICP备19046564号