开收盘均价差ATR策略

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通用策略

创建日期: 2021-11-04 14:57:23

最后修改: 5 年前

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扫地僧

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策略进场：开盘价和收盘价均价差决定趋势，与ATR结合，进场点也是反向出场点；
策略出场：开仓就定好止损点，趋势转向出场；
数据周期：日线
策略适用：数字货币、商品期货
官方网站：www.quantinfo.com
主图：
无
副图：
显示：ATR，公式 ATR^^MA(TR,N);
显示：C_O，公式 C_O:EMA(C,N)-EMA(O,N);

策略源码

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(*backtest
start: 2018-10-01 00:00:00
end: 2018-11-30 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES","balance":20000}]
*)

// 变量
// variable

LOTS:=MAX(1,INTPART(MONEYTOT/(O*UNIT*0.1)));
C_O:EMA(C,N)-EMA(O,N);

策略参数