高胜率ORB交易策略

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创建日期: 2021-11-04 14:59:46

最后修改: 5 年前

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扫地僧

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策略名称：高胜率ORB交易策略
数据周期：日K
支持：商品期货
官方网站：www.quantinfo.com
主图：
均线，公式：MAC^^MA(CLOSE,LENGTH);
最高价均线，公式：MA_HH^^MA(HHV(HIGH,LENGTH),LENGTH);
最低价均线，公式：MA_LL^^MA(LLV(LOW,LENGTH),LENGTH);

上轨，公式：UPBAND^^O_TODAY+BAND;
下轨，公式：DOWNBAND^^O_TODAY-BAND;
副图：
无

策略源码

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(*backtest
start: 2018-03-01 00:00:00
end: 2018-09-30 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["ContractType","rb888",126961]]
*)

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
LENGTH_DAY:=HHV(NN,NN+62);
O_TODAY:=VALUEWHEN(NN=1,OPEN);
H_TODAY:=HHV(HIGH,NN);

策略参数