前言 “趋势是你的朋友”这是每一个交易者都耳熟能详的箴言。但做过交易的朋友可能会有体会，趋势总是在毫无预警地开始并突然结束。那么在CTA策略中，如何抓住趋势并过滤震荡行情，是许多主观和量化交易者孜孜不倦的追求。在本节课程中，我们将以平均趋向指数(ADX)为滤网，分析在它量化交易中的应用。 什么是平均趋向指数 平均趋向指数是衡量趋势的技术工具，简称ADX(average dir

摘要 在技术分析中阿隆（Aroon）是一个很独特的技术指标，“Aroon”一词来自梵文，寓意为“黎明曙光”。它不像MA、MACD、KDJ那样广为人所熟悉，它推出的时间更晚，直到1995年才被图莎尔·钱德（Tushar Chande）发明出来，作者还发明了钱德动量摆动指标（CMO）和日内动量指数（IMI）。如果说一个技术指标知道的人越多，使用的人也越多，那么其赚钱能力也越低，那么相对新颖的

一、摘要 在前面几节课程中，我们学习了基于指标来构建简单的策略 https://www.youquant.com/digest-topic/4503 ，其中在计算指标时用到了talib库，大大简化了策略编写难度。但有时候我们写策略可能会用到talib库中没有的计算方法，那么今天我们就通过动态阶梯突破策略，来学习下这种策略是如何实现的。 二、什么是突破策略 我们知道，期货市场的

摘要 在上节中，我们学习了卡夫曼均线的原理和计算方法 https://www.youquant.com/digest-topic/4463 ，以及根据卡夫曼均线设计了一个简单的自适应动态双均线策略。本节我们将继续重温经典技术分析工具MACD，深度解析每一个计算步骤，以及如何用Python和talib库去实现它，并根据MACD比较常用的使用方法来构建策略。 MACD简介 相信

摘要 我们知道价格变化的速度本身就在变化，传统简单均线受困于固定周期参数，这使得不论市场的走势如何，短期均线灵敏度高，更贴近价格走势，但在市场震荡时期反复转向，造成频繁发出错误开平仓信号；长期均线在趋势判断上更加可靠，但在市场加速上涨或下跌时反应迟钝，造成错过最佳的买卖点。 因此虽然传统简单均线可以在一定程度适应行情，但是却很难根据市场变化去进行调整，进而更好的把握趋势。特别在长期震荡

一、摘要 在期货交易市场，无论是私募机构还是普通散户，争论技术分析和基本面分析谁好谁坏，从来就没有停止过。技术分析者认为价格已经包含了一切，相信未来价格还以趋势方式演变，只关心图表上价格行为本身的变化，判断它能卖多少钱。基本面分析者认为真正价值最终将会反映在价格上，并不需要关心短期价格走势，更多的是分析影响价格背后的因素，判断它值多少钱。 二、基本面分析的难点 之前听过这样一

海龟交易策略是趋势策略中非常经典的交易策略，能在交易风险，仓位，资金利用率各方面做到很精细的控制。只要市场出现较大趋势（不管基于分钟K线，小时K线还是日K），海龟都会捕获到趋势并让利润最大化。此策略基于原版海龟交易法则实现，在2017年大牛市下取得了700%，远远高于大盘的收益。 策略特点: 支持任意级别的趋势跟踪（分钟K，小时K，日K，周K等） 支持任意交易对（ETH/BTC, BSV/BTC

策略功能: 实现跨交易所的现现对冲 支持无限个交易所同时搬砖 支持任意交易对搬砖 详细报表支持(完整的状态信息, 可实时看到策略观察到的各个交易所的差价信息, 持仓信息，资金净值，策略运行状况) 24小时无人值守, 全自动运行 策略参数设置: 请访问 https://www.pcclean.io/9wbl

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内外盘期货品种实时差价图

均线策略（python版）教学性质，实盘慎用。

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商品期货类库实现了$.CTA函数的策略框架，借助该策略框架, 可以短短几十行实现一个并发稳定可实盘的多品种策略 https://dn-filebox.qbox.me/21384f4e53937bc1dd252ff478ff08e5b4d52e71.png

需要引用小小梦公开的商品期货交易类库 > python版CTP商品期货交易类库（支持2/3 测试版） https://www.youquant.com/strategy/24288

查询结算单

需要更新最新的托管者, 不支持回测, 只支持实盘

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使用套利合约进行对冲优点是双向开仓速度快, 滑点少, 策略实盘测试通过.

全球10大交易系统之一, 是做为商品期货多品种操作策略入门的不二之选 策略框架逻辑清晰, 可复用性强 可通过交互功能实盘运行时实时调试 运行稳定, 细节处理完善 支持多品种同时操作, 可分别控制开仓量 重启时可自动根据仓位恢复进度 有风控模块, 可实时显示风险, 止损 下单微信通知 不想租服务器的可以用自己的电脑或者树莓派运行 Windows, Linux, Ma

简单的跨期对冲, 抛砖引玉, 细节还需要处理, 轮训间隔可以缩小到1秒或者删除Sleep那行策略就可以随时响应价格变化

> 基本原理 - 在当天收盘，计算两个值： 最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值，结果称为触发值。 - 在第二天开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。 - 这个系统是反转系统，没有单独止损。也就是说，反向信号也同时就是平仓信号。 > 图解 https://dn-filebox.qbox.me/ab