商品期货跨期对冲 - 百行代码实现

商品期货

对冲套利

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创建日期: 2016-10-29 13:36:47

最后修改: 10 年前

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扫地僧

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简单的跨期对冲, 抛砖引玉, 细节还需要处理, 轮训间隔可以缩小到1秒或者删除Sleep那行策略就可以随时响应价格变化

策略源码

JavaScript


function Hedge(q, e, initAccount, symbolA, symbolB, hedgeSpread, coverSpread) {
    var self = {}
    self.q = q
    self.initAccount = initAccount
    self.status = 0
    self.symbolA = symbolA
    self.symbolB = symbolB
    self.e = e
    self.isBusy = false
    self.hedgeSpread = hedgeSpread
    self.coverSpread = coverSpread

策略参数