语法指南 | 优宽量化

exchange.GetDepth

获取当前设置的交易对、合约代码对应的Depth结构，即订单簿数据。

结构体Depth包含两个结构体数组，分别为Asks[]和Bids[]。Asks和Bids数组中的元素均包含以下结构体变量：

数据类型	变量名	说明
number	Price	价格
number	Amount	数量


    
    
    
exchange.GetDepth()


    
    
    
exchange.GetDepth(symbol)

示例

测试exchange.GetDepth()函数：


    javascript
    
    
function main() {
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))

    var depth = exchange.GetDepth()
    var price = depth.Asks[0].Price
    Log("卖一价为:", price)
}


    python
    
    
def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))

    depth = exchange.GetDepth()
    price = depth["Asks"][0]["Price"]
    Log("卖一价为:", price)


    rust
    
    
fn main() {
    while !exchange.IO("status").is_ok_and(|v| v.as_i64() == Some(1)) {
        Sleep(1000);
    }
    Log!(exchange.SetContractType("rb888"));

    let depth = exchange.GetDepth(None).unwrap();
    let price = depth.Asks[0].Price;
    Log!("卖一价为:", price);
}

返回值

类型	描述
`Depth` / 空值	成功时返回`Depth`结构；失败时返回空值。

参数

名称	类型	必填	描述
symbol	string	否	所请求的`Depth`数据对应的合约代码。若不传入该参数，则默认请求当前已设置合约代码的订单簿数据。

参考

exchange.GetTicker exchange.GetTrades exchange.GetRecords exchange.IO（API限流控制）

备注

在回测系统中，使用模拟级 Tick回测时，exchange.GetDepth()函数返回数据的各档位均为模拟值。

在回测系统中，使用实盘级 Tick回测时，exchange.GetDepth()函数返回的数据为秒级别深度快照。

商品期货实盘交易时需要注意：

涨停时，卖单卖一的价格为涨停价格，订单量为 0；跌停时，买单买一的价格为跌停价格，订单量为 0。通过判断买一、卖一订单数据中的订单量，即可判断当前是否处于涨停或跌停状态。