exchange.GetRecords

获取当前设置的交易对、合约代码对应的Record结构数组，即K线数据。

    
    
    
exchange.GetRecords()

    
    
    
exchange.GetRecords(symbol)

    
    
    
exchange.GetRecords(symbol, period)

    
    
    
exchange.GetRecords(symbol, period, limit)

    
    
    
exchange.GetRecords(period)

    
    
    
exchange.GetRecords(period, limit)

示例

• 对于exchange.GetRecords(Period)函数，商品期货的实盘和回测均支持自定义周期，参数Period的单位为秒。

  • javascript
  • python
  • cpp

  
      javascript
      
      
  function main() {
      // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
      while(!exchange.IO("status")) {
          Sleep(1000)
      }
      Log(exchange.SetContractType("rb888"))
  
      // 打印K线周期为120秒（2分钟）的K线数据
      Log(exchange.GetRecords(60 * 2))
      // 打印K线周期为5分钟的K线数据
      Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5))
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      while not exchange.IO("status"):
          Sleep(1000)
      Log(exchange.SetContractType("rb888"))
  
      Log(exchange.GetRecords(60 * 2))
      Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5))
  

  
      c++
      
      
  void main() {
      while(exchange.IO("status") == 0) {
          Sleep(1000);
      }
      Log(exchange.SetContractType("rb888"));
  
      Log(exchange.GetRecords(60 * 2)[0]);
      Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5)[0]);
  }
  

• 输出K线柱数据：

  • javascript
  • python
  • cpp

  
      javascript
      
      
  function main(){
      // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
      while(!exchange.IO("status")) {
          Sleep(1000)
      }
      Log(exchange.SetContractType("rb888"))
  
      var records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1)
      Log("第一根K线数据为，Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High)
      Log("第二根K线数据为，Time:", records[1].Time ,"Close:", records[1].Close)
      Log("当前K线（最新）", records[records.length-1], "上一根K线", records[records.length-2])
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      while not exchange.IO("status"):
          Sleep(1000)
      Log(exchange.SetContractType("rb888"))
  
      records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1)
      Log("第一根K线数据为，Time:", records[0]["Time"], "Open:", records[0]["Open"], "High:", records[0]["High"])
      Log("第二根K线数据为，Time:", records[1]["Time"], "Close:", records[1]["Close"])
      Log("当前K线（最新）", records[-1], "上一根K线", records[-2])
  

  
      c++
      
      
  void main() {
      while(exchange.IO("status") == 0) {
          Sleep(1000);
      }
      Log(exchange.SetContractType("rb888"));
  
      auto records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1);
      Log("第一根K线数据为，Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High);
      Log("第二根K线数据为，Time:", records[1].Time, "Close:", records[1].Close);
      Log("当前K线（最新）", records[records.size() - 1], "上一根K线", records[records.size() - 2]);
  }
  

• 指定具体合约代码请求K线数据：

  • javascript
  • python
  • cpp

  
      javascript
      
      
  function main() {
      while(!exchange.IO("status")) {
          Sleep(1000)
      }
  
      var records = exchange.GetRecords("rb888")
      Log("当前K线（最新）", records[records.length - 1])
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      while not exchange.IO("status"):
          Sleep(1000)
  
      records = exchange.GetRecords("rb888")
      Log("当前K线（最新）", records[-1])
  

  
      c++
      
      
  void main() {
      while(exchange.IO("status") == 0) {
          Sleep(1000);
      }
  
      auto records = exchange.GetRecords("rb888");
      Log("当前K线（最新）", records[records.size() - 1]);
  }
  

返回值

参数

参考

备注

默认K线周期可在回测、实盘页面进行设置。如果在调用exchange.GetRecords()函数时指定了参数，则获取该参数周期对应的K线数据；如果函数调用时未指定参数，则按照回测、实盘参数中设置的K线周期返回对应的K线数据。

返回值为Record结构数组，返回的K线数据会随时间累积。累积K线柱数量的上限受exchange.SetMaxBarLen()函数设置的影响，未设置时默认上限为5000根K线柱。当K线数据达到K线柱累积上限后，每新增一根K线柱的同时会删除一根最早时间的K线柱（类似队列的先进先出机制）。

初始调用GetRecords函数时获取的K线柱数量：

• 回测系统会预先获取回测周期起始时刻前1000根K线柱，作为初始K线数据。

参数period设置为5，表示请求获取以5秒为周期的K线数据。

如果period参数不能被60整除（即代表的周期无法以分钟为单位），系统底层将使用Tick数据合成所需的K线数据。

如果period参数能被60整除，则最小使用1分钟K线数据（尽可能使用较大周期的数据）来合成所需的K线数据。

股票证券：

• 富途证券
  当K线周期为日线以下周期时，调用GetRecords()函数返回的数据数组中，每个元素为一个K线柱数据（即Record结构体），每个K线柱数据结构的Time属性是该周期的结束时间（毫秒级时间戳），而非起始时间（毫秒级时间戳）。
  当K线周期为日线周期时，Record结构体的Time属性是该周期的起始时间（毫秒级时间戳）。

在回测系统的模拟级别回测中，由于需要设置底层K线周期（回测系统在模拟级别回测时，会根据设置的底层K线周期使用对应的K线数据生成Tick数据），需要注意策略中获取的K线数据周期不能小于底层K线周期。因为在模拟级别回测中，各个周期的K线数据都是通过底层K线周期对应的K线数据合成的。

C++语言中如果需要自行构造K线数据，可参考以下代码示例：

            c++
            
            
#include <sstream>
void main() {
    Records r;
    r.Valid = true;
    for (auto i = 0; i < 10; i++) {
        Record ele;
        ele.Time = i * 100000;
        ele.High = i * 10000;
        ele.Low = i * 1000;
        ele.Close = i * 100;
        ele.Open = i * 10;
        ele.Volume = i * 1;
        r.push_back(ele);
    }
    // 输出显示：Records[10]
    Log(r);
    auto ma = TA.MA(r,10);
    // 输出显示：[nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,450]
    Log(ma);
}