exchange.GetRecords

获取当前设置的交易对、合约代码对应的{@struct/Record Record}结构数组，即K线数据。

{@struct/Record Record}数组 / 空值

exchange.GetRecords()
exchange.GetRecords(symbol)
exchange.GetRecords(symbol, period)
exchange.GetRecords(symbol, period, limit)
exchange.GetRecords(period)
exchange.GetRecords(period, limit)

参数```symbol```用于指定请求的{@struct/Record Record}数组数据对应的合约代码。不传递该参数时，默认请求当前设置的合约代码的K线数据。
symbol
false
string
参数```period```用于指定请求的K线数据周期，例如：{@var/PERIOD/PERIOD_M1 PERIOD_M1}、{@var/PERIOD/PERIOD_M5 PERIOD_M5}、{@var/PERIOD/PERIOD_M15 PERIOD_M15}等。参数```period```的值除了可以传入定义的标准周期外，还可以传入整数数值，单位为秒。
period
false
number
参数```limit```用于指定请求的K线数据长度。
limit
false
string

```javascript
function main() {
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))

    // 打印K线周期为120秒（2分钟）的K线数据
    Log(exchange.GetRecords(60 * 2))
    // 打印K线周期为5分钟的K线数据
    Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5))
}```
```python
def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))

    Log(exchange.GetRecords(60 * 2))
    Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5))```
```cpp
void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }
    Log(exchange.SetContractType("rb888"));

    Log(exchange.GetRecords(60 * 2)[0]);
    Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5)[0]);
}```
对于exchange.GetRecords(Period)函数，商品期货的实盘和回测均支持自定义周期，参数Period为秒数。
```javascript
function main(){
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))

    var records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1)
    Log("第一根K线数据为，Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High)
    Log("第二根K线数据为，Time:", records[1].Time ,"Close:", records[1].Close)
    Log("当前K线（最新）", records[records.length-1], "上一根K线", records[records.length-2])
}```
```python
def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)
    Log(exchange.SetContractType("rb888"))

    records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1)
    Log("第一根K线数据为，Time:", records[0]["Time"], "Open:", records[0]["Open"], "High:", records[0]["High"])
    Log("第二根K线数据为，Time:", records[1]["Time"], "Close:", records[1]["Close"])
    Log("当前K线（最新）", records[-1], "上一根K线", records[-2])```
```cpp
void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }
    Log(exchange.SetContractType("rb888"));

    auto records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1);
    Log("第一根K线数据为，Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High);
    Log("第二根K线数据为，Time:", records[1].Time, "Close:", records[1].Close);
    Log("当前K线（最新）", records[records.size() - 1], "上一根K线", records[records.size() - 2]);
}```
输出K线柱数据：
```javascript
function main() {
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }

    var records = exchange.GetRecords("rb888")
    Log("当前K线（最新）", records[records.length - 1])
}```
```python
def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)

    records = exchange.GetRecords("rb888")
    Log("当前K线（最新）", records[-1])```
```cpp
void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }

    auto records = exchange.GetRecords("rb888");
    Log("当前K线（最新）", records[records.size() - 1]);
}```
指定具体合约代码请求K线数据：

默认K线周期可在回测、实盘页面设置。如果在调用```exchange.GetRecords()```函数时指定了参数，将获取该参数周期对应的K线数据。如果函数调用时未指定参数，则按照回测、实盘参数中设置的K线周期返回对应的K线数据。
返回值为```Record```结构数组，返回的K线数据会随时间累积，累积K线柱数量的上限受```exchange.SetMaxBarLen()```函数设置的影响，未设置时默认上限为5000个K线柱。当K线数据达到K线柱累积上限后，每更新加入一根K线柱的同时会删除一根最早时间的K线柱（如队列进出）。
初始调用```GetRecords```函数时获取的K线柱数量：

  - 回测系统中会预先获取回测周期起始时刻前1000根K线柱，作为初始K线数据。
参数```period```设置为5，即请求获取5秒周期的K线数据。

  如果```period```参数不能被60整除（即代表的周期无法用分钟为单位表示），系统底层将使用tick数据合成所需的K线数据。

  如果```period```参数能被60整除，则最小使用1分钟K线数据（尽可能使用较大的周期合成所需K线数据），合成所需的K线数据。
股票证券：
- 富途证券
  在K线周期为日线周期以下时，调用GetRecords()函数返回的数据中数组的每个元素为一个K线柱数据（即Record结构体），每个K线柱数据结构的Time属性是该周期的结束时间（毫秒级时间戳）而非起始时间（毫秒级时间戳）。
  在K线周期为日线周期时，Record结构体的Time属性是该周期的起始时间（毫秒级时间戳）。
回测系统中模拟级别回测需要设置底层K线周期（回测系统模拟级别回测时，根据设置的底层K线周期使用对应的K线数据生成Tick数据），需要注意在策略中获取的K线数据的周期不能小于底层K线周期。因为在模拟级别回测中，各个周期的K线数据在回测系统中都是通过底层K线周期对应的K线数据合成的。
```C++```语言中如果需要自己构造K线数据，可参考以下代码示例：
```cpp
#include <sstream>
void main() {
    Records r;
    r.Valid = true;
    for (auto i = 0; i < 10; i++) {
        Record ele;
        ele.Time = i * 100000;
        ele.High = i * 10000;
        ele.Low = i * 1000;
        ele.Close = i * 100;
        ele.Open = i * 10;
        ele.Volume = i * 1;
        r.push_back(ele);
    }
    // 输出显示：Records[10]
    Log(r);
    auto ma = TA.MA(r,10);
    // 输出显示：[nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,450]
    Log(ma);
}

{@fun/Market/exchange.GetTicker exchange.GetTicker}, {@fun/Market/exchange.GetDepth exchange.GetDepth}, {@fun/Market/exchange.GetTrades exchange.GetTrades}, {@fun/Market/exchange.SetMaxBarLen exchange.SetMaxBarLen}