exchange.GetRecords

获取当前设置的交易对、合约代码所对应的Record结构数组，即K线数据。

    
    
    
exchange.GetRecords()

    
    
    
exchange.GetRecords(symbol)

    
    
    
exchange.GetRecords(symbol, period)

    
    
    
exchange.GetRecords(symbol, period, limit)

    
    
    
exchange.GetRecords(period)

    
    
    
exchange.GetRecords(period, limit)

示例

• 对于 exchange.GetRecords(Period) 函数，商品期货的实盘与回测均支持自定义周期，参数 Period 的单位为秒。

  • javascript
  • python
  • rust
  • cpp

  
      javascript
      
      
  function main() {
      // 由于是测试代码，未采用商品期货策略的通用架构，这里仅通过 exchange.IO("status") 函数判断是否成功连接期货公司前置机，连接成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用 exchange.IO("status") 判断连接状态
      while(!exchange.IO("status")) {
          Sleep(1000)
      }
      Log(exchange.SetContractType("rb888"))
  
      // 打印周期为 120 秒（2 分钟）的 K 线数据
      Log(exchange.GetRecords(60 * 2))
      // 打印周期为 5 分钟的 K 线数据
      Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5))
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      while not exchange.IO("status"):
          Sleep(1000)
      Log(exchange.SetContractType("rb888"))
  
      Log(exchange.GetRecords(60 * 2))
      Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5))
  

  
      rust
      
      
  fn main() {
      // 由于是测试代码，未采用商品期货策略的通用架构，这里仅通过 exchange.IO("status") 函数判断是否成功连接期货公司前置机，连接成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用 exchange.IO("status") 判断连接状态
      while exchange.IO("status").unwrap_or_default() != "true" {
          Sleep(1000);
      }
      Log!(exchange.SetContractType("rb888"));
  
      // 打印周期为 120 秒（2 分钟）的 K 线数据
      Log!(exchange.GetRecords(None, 60 * 2, None));
      // 打印周期为 5 分钟的 K 线数据
      Log!(exchange.GetRecords(None, PERIOD_M5, None));
  }
  

  
      c++
      
      
  void main() {
      while(exchange.IO("status") == 0) {
          Sleep(1000);
      }
      Log(exchange.SetContractType("rb888"));
  
      Log(exchange.GetRecords(60 * 2)[0]);
      Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5)[0]);
  }
  

• 输出 K 线柱数据：

  • javascript
  • python
  • rust
  • cpp

  
      javascript
      
      
  function main(){
      // 由于这是测试代码，未采用商品期货策略的通用架构，此处仅通过 exchange.IO("status") 函数判断，在成功连接期货公司前置机后立即执行测试代码。股票、证券无需使用 exchange.IO("status") 判断连接状态
      while(!exchange.IO("status")) {
          Sleep(1000)
      }
      Log(exchange.SetContractType("rb888"))
  
      var records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1)
      Log("第一根 K 线数据为，Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High)
      Log("第二根 K 线数据为，Time:", records[1].Time ,"Close:", records[1].Close)
      Log("当前 K 线（最新）", records[records.length-1], "上一根 K 线", records[records.length-2])
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      while not exchange.IO("status"):
          Sleep(1000)
      Log(exchange.SetContractType("rb888"))
  
      records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1)
      Log("第一根 K 线数据为，Time:", records[0]["Time"], "Open:", records[0]["Open"], "High:", records[0]["High"])
      Log("第二根 K 线数据为，Time:", records[1]["Time"], "Close:", records[1]["Close"])
      Log("当前 K 线（最新）", records[-1], "上一根 K 线", records[-2])
  

  
      rust
      
      
  fn main() {
      // 由于这是测试代码，未采用商品期货策略的通用架构，此处仅通过 exchange.IO("status") 函数判断，在成功连接期货公司前置机后立即执行测试代码。股票、证券无需使用 exchange.IO("status") 判断连接状态
      while exchange.IO("status").unwrap_or_default() != "true" {
          Sleep(1000);
      }
      Log!(exchange.SetContractType("rb888"));
  
      let records = exchange.GetRecords(None, PERIOD_H1, None).unwrap();
      Log!("第一根 K 线数据为，Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High);
      Log!("第二根 K 线数据为，Time:", records[1].Time, "Close:", records[1].Close);
      Log!("当前 K 线（最新）", records[records.len() - 1], "上一根 K 线", records[records.len() - 2]);
  }
  

  
      c++
      
      
  void main() {
      while(exchange.IO("status") == 0) {
          Sleep(1000);
      }
      Log(exchange.SetContractType("rb888"));
  
      auto records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1);
      Log("第一根 K 线数据为，Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High);
      Log("第二根 K 线数据为，Time:", records[1].Time, "Close:", records[1].Close);
      Log("当前 K 线（最新）", records[records.size() - 1], "上一根 K 线", records[records.size() - 2]);
  }
  

• 通过指定具体的合约代码请求K线数据：

  • javascript
  • python
  • rust
  • cpp

  
      javascript
      
      
  function main() {
      while(!exchange.IO("status")) {
          Sleep(1000)
      }
  
      var records = exchange.GetRecords("rb888")
      Log("当前K线（最新）", records[records.length - 1])
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      while not exchange.IO("status"):
          Sleep(1000)
  
      records = exchange.GetRecords("rb888")
      Log("当前K线（最新）", records[-1])
  

  
      rust
      
      
  fn main() {
      while exchange.IO("status").unwrap_or_default() != "true" {
          Sleep(1000);
      }
  
      let records = exchange.GetRecords("rb888", None, None).unwrap();
      Log!("当前K线（最新）", records[records.len() - 1]);
  }
  

  
      c++
      
      
  void main() {
      while(exchange.IO("status") == 0) {
          Sleep(1000);
      }
  
      auto records = exchange.GetRecords("rb888");
      Log("当前K线（最新）", records[records.size() - 1]);
  }
  

返回值

参数

参考

备注

默认K线周期可在回测、实盘页面进行设置。如果在调用exchange.GetRecords()函数时指定了参数，则获取的是该参数指定周期对应的K线数据；如果调用时未指定参数，则按照回测、实盘参数中设置的K线周期返回对应的K线数据。

返回值为Record结构数组，返回的K线数据会随时间累积，累积的K线柱数量上限受exchange.SetMaxBarLen()函数设置的影响，未设置时默认上限为5000个K线柱。当K线数据达到累积上限后，之后每更新加入一根K线柱的同时会删除时间最早的一根K线柱（类似队列的先进先出）。

初始调用GetRecords函数时获取的K线柱数量：

• 回测系统中会预先取回回测周期起始时刻之前的1000根K线柱，作为初始K线数据。

参数period设置为5，即表示请求获取以5秒为周期的K线数据。

如果period参数不能被60整除（即所代表的周期不是以分钟为单位的周期），系统底层则使用tick数据合成所需的K线数据。

如果period参数能被60整除，则最小使用1分钟K线数据（尽可能使用较大的周期）来合成所需的K线数据。

股票证券：

• 富途证券
  在K线周期为日线周期以下时，调用GetRecords()函数返回的数据中，数组的每个元素为一根K线柱数据（即Record结构体），每根K线柱数据结构的Time属性为该周期的结束时间（毫秒级时间戳），而非起始时间（毫秒级时间戳）。
  在K线周期为日线周期时，Record结构体的Time属性为该周期的起始时间（毫秒级时间戳）。

在回测系统的模拟级别回测中，由于需要设置底层K线周期（回测系统进行模拟级别回测时，会根据设置的底层K线周期使用对应的K线数据生成Tick数据），因此需要注意：策略中获取的K线数据周期不能小于底层K线周期。因为在模拟级别回测中，各个周期的K线数据在回测系统中都是通过底层K线周期对应的K线数据合成的。

在C++语言中，如果需要自行构造K线数据，可参考以下代码范例：

            c++
            
            
#include <sstream>
void main() {
    Records r;
    r.Valid = true;
    for (auto i = 0; i < 10; i++) {
        Record ele;
        ele.Time = i * 100000;
        ele.High = i * 10000;
        ele.Low = i * 1000;
        ele.Close = i * 100;
        ele.Open = i * 10;
        ele.Volume = i * 1;
        r.push_back(ele);
    }
    // 输出显示：Records[10]
    Log(r);
    auto ma = TA.MA(r,10);
    // 输出显示：[nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,450]
    Log(ma);
}