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内置变量

设置exchange交易所对象当前的合约代码。

期货支持传统商品期货的CTP协议与易盛协议。在进行任何操作之前，需要先使用exchange.SetContractType()函数设置合约代码。


    
    
    
exchange.SetContractType(symbol)

示例

  • 使用exchange.SetContractType()函数设置（订阅）合约。

    
    javascript
    
    
    function main(){
    while(true) {
        if (exchange.IO("status")) {
            var ret = exchange.SetContractType("MA888")
            Log("订阅合约的详细信息：", ret)
            break
        } else {
            LogStatus(_D(), "未连接")
            Sleep(1000)
        }
    }
}
    
    python
    
    
    def main():
    while True:
        if exchange.IO("status"):
            ret = exchange.SetContractType("MA888")
            Log("订阅合约的详细信息：", ret)
            break
        else:
            LogStatus(_D(), "未连接")
            Sleep(1000)
    
    rust
    
    
    fn main() {
    loop {
        if exchange.IO("status").is_ok_and(|v| v.as_i64() == Some(1)) {
            let ret = exchange.SetContractType("MA888");
            Log!("订阅合约的详细信息：", ret);
            break;
        } else {
            LogStatus!(_D(None), "未连接");
            Sleep(1000);
        }
    }
}

  • 商品期货仅在回测中支持虚拟合约交易；在实盘交易中，虚拟合约只能用于获取行情数据。实盘时，我们可以使用虚拟合约所映射的真实合约进行下单，示例代码如下：

    
    javascript
    
    
    function main(){
    var n = 0
    while(true){
        // 需要在判断exchange.IO("status")函数返回1（真值）时才可调用行情、交易等函数
        if(exchange.IO("status")){
            // 设置合约为虚拟合约，MA888，即甲醇主力合约
            var ret = _C(exchange.SetContractType, "MA888")
            var ticker = exchange.GetTicker()
            // 当到达交易条件时
            if(n == 100) {
                exchange.SetContractType(ret.InstrumentID)
                Log("设置映射的实际合约：", ret.InstrumentID)
                exchange.SetDirection("buy")
                var id = exchange.Buy(ticker.Buy - 10, 1)
                Log("id:", id)
                Sleep(1000)
                Log(exchange.GetOrder(id))
                Sleep(1000)
                Log(exchange.GetPositions())
                Sleep(1000)
                exchange.CancelOrder(id)
                Sleep(1000)
                Log(exchange.GetOrders())
            }
            n++
            LogStatus(_D(), "已经连接CTP ！")
        } else {
            LogStatus(_D(), "未连接CTP ！")
            Sleep(1000)
        }
    }
}
    
    python
    
    
    def main():
    n = 0
    while True:
        if exchange.IO("status"):
            ret = _C(exchange.SetContractType, "MA888")
            ticker = exchange.GetTicker()
            if n == 100:
                exchange.SetContractType(ret["InstrumentID"])
                Log("设置映射的实际合约：", ret["InstrumentID"])
                exchange.SetDirection("buy")
                id = exchange.Buy(ticker["Buy"] - 10, 1)
                Log("id:", id)
                Sleep(1000)
                Log(exchange.GetOrder(id))
                Sleep(1000)
                Log(exchange.GetPositions())
                Sleep(1000)
                exchange.CancelOrder(id)
                Sleep(1000)
                Log(exchange.GetOrders())
            n += 1
            LogStatus(_D(), "已经连接CTP ！")
        else:
            LogStatus(_D(), "未连接CTP ！")
            Sleep(1000)
    
    rust
    
    
    fn main() {
    let mut n = 0;
    loop {
        // 需要在判断exchange.IO("status")函数返回1（真值）时才可调用行情、交易等函数
        if exchange.IO("status").is_ok_and(|v| v.as_i64() == Some(1)) {
            // 设置合约为虚拟合约，MA888，即甲醇主力合约
            let ret = _C!(exchange.SetContractType("MA888"));
            let ticker = exchange.GetTicker(None).unwrap();
            // 当到达交易条件时
            if n == 100 {
                let instrument_id = ret["InstrumentID"].as_str().unwrap_or("");
                exchange.SetContractType(instrument_id).unwrap();
                Log!("设置映射的实际合约：", instrument_id);
                // 注意：Rust 中 SetDirection 不推荐使用，优先使用 CreateOrder 直接指定方向
                exchange.SetDirection("buy").unwrap();
                let id = exchange.Buy(ticker.Buy - 10.0, 1).unwrap();
                Log!("id:", id);
                Sleep(1000);
                Log!(exchange.GetOrder(&id));
                Sleep(1000);
                Log!(exchange.GetPositions(None));
                Sleep(1000);
                exchange.CancelOrder(&id).unwrap();
                Sleep(1000);
                Log!(exchange.GetOrders(None));
            }
            n += 1;
            LogStatus!(_D(None), "已经连接CTP ！");
        } else {
            LogStatus!(_D(None), "未连接CTP ！");
            Sleep(1000);
        }
    }
}

返回值

类型描述

object

合约详细信息（CTP合约字段，例如最小下单量MinLimitOrderVolume、合约乘数VolumeMultiple、最小变动价位PriceTick、交割日期StartDelivDate），返回示例见备注。

参数

名称类型必填描述

symbol

string

是

例如：exchange.SetContractType("rb2310")，作用是将当前操作的合约设置为螺纹钢2023年10月交割的合约。

主力连续合约的代码为888，例如MA888；次主力连续合约的代码为889，例如MA889；连续指数合约的代码为000，例如MA000。888、889与000虚拟合约仅支持回测交易，实盘中只支持获取行情。

参考

exchange.GetContractType

备注

  • 主力连续合约（例如rb888）：
    由该期货品种不同时期的主力合约（价格和成交量）直接拼接而成，代码以888结尾，例如rb888。合约首次上市时，以当日收盘时同品种持仓量最大者作为下一交易日起的主力合约。若同品种其他合约在收盘后持仓量超过当前主力合约的1.1倍，则在下一交易日进行主力合约切换。
  • 次主力连续合约（例如rb889）：
    由该期货品种不同时期的次主力合约直接拼接而成，代码以889结尾，例如rb889。次主力合约为同品种中持仓量排名第二的合约。
  • 指数合约（例如rb000）：
    由该期货品种所有正在交易的合约，按持仓量加权平均计算。

在商品期货策略中调用exchange.SetContractType(ContractType)函数时，无论是实盘还是simnow模拟盘，都可能出现订阅失败的情况，例如连接期货公司前置机失败，或设置了不存在的合约代码。虚拟合约订阅成功后，返回字段中的InstrumentID即为主力合约（会在订阅的同时获取），便于策略在实盘下单交易时进行合约映射。

对于不熟悉商品期货合约代码的用户，可以使用如下JavaScript语言的代码进行查询：


            javascript
            
            
function main(){
    while(true){
        if(exchange.IO("status")){
            var products_CZCE_Tbl = {
                "type" : "table",
                "title" : "郑商所 CZCE",
                "cols" : ["商品名称(ProductName)", "合约代码短名(ProductID)" , "一跳价格(PriceTick)", "一手合约乘数(VolumeMultiple)", "交易所代码(ExchangeID)"],
                "rows" : []
            }
            var products_DCE_Tbl = {
                "type" : "table",
                "title" : "大商所 DCE",
                "cols" : ["商品名称(ProductName)", "合约代码短名(ProductID)" , "一跳价格(PriceTick)", "一手合约乘数(VolumeMultiple)", "交易所代码(ExchangeID)"],
                "rows" : []
            }
            var products_SHFE_Tbl = {
                "type" : "table",
                "title" : "上期所 SHFE",
                "cols" : ["商品名称(ProductName)", "合约代码短名(ProductID)" , "一跳价格(PriceTick)", "一手合约乘数(VolumeMultiple)", "交易所代码(ExchangeID)"],
                "rows" : []
            }
            var products_other_Tbl = {
                "type" : "table",
                "title" : "其它",
                "cols" : ["商品名称(ProductName)", "合约代码短名(ProductID)" , "一跳价格(PriceTick)", "一手合约乘数(VolumeMultiple)", "交易所代码(ExchangeID)"],
                "rows" : []
            }
            exchange.IO("products").forEach(function(product) {
                if (product.ExchangeID == "CZCE") {
                    products_CZCE_Tbl.rows.push([product.ProductName, product.ProductID, product.PriceTick, product.VolumeMultiple, product.ExchangeID])
                } else if (product.ExchangeID == "DCE") {
                    products_DCE_Tbl.rows.push([product.ProductName, product.ProductID, product.PriceTick, product.VolumeMultiple, product.ExchangeID])
                } else if (product.ExchangeID == "SHFE") {
                    products_SHFE_Tbl.rows.push([product.ProductName, product.ProductID, product.PriceTick, product.VolumeMultiple, product.ExchangeID])
                } else {
                    products_other_Tbl.rows.push([product.ProductName, product.ProductID, product.PriceTick, product.VolumeMultiple, product.ExchangeID])
                }
            })
            LogStatus(_D(), "已经连接CTP", "\n`" + JSON.stringify([products_CZCE_Tbl, products_DCE_Tbl, products_SHFE_Tbl, products_other_Tbl]) + "`")
            Sleep(1000 * 60 * 5)
        } else {
            LogStatus(_D(), "未连接CTP ！")
            Sleep(1000)
        }
        Sleep(1000)
    }
}

查询结果将显示各个交易所的合约信息。

商品期货合约的命名规则如下：

前面的字母代表品种名称（合约代码短名），后面的数字代表合约到期日。

交易所合约命名规则
上期 / 能源所：小写 + 4个数字
大商所：小写 + 4个数字
中金所：大写 + 4个数字
郑商所：大写 + 3个数字

返回示例

打印exchange.SetContractType("MA888")函数返回的数据，可查看合约详细信息，示例如下：


            json
            
            
{
    "InstrumentName": "甲醇连续",
    "MinLimitOrderVolume": 1,
    "OpenDate": "20190116",
    "PositionType": 50,
    "LongMarginRatio": 0.06999999999999999,
    "DeliveryYear": 2020,
    "MaxMarketOrderVolume": 1000,
    "ExpireDate": "20200114",
    "PositionDateType": 50,
    "InstLifePhase": 49,
    "UnderlyingMultiple": 1,
    "CombinationType": 48,
    "InstrumentID": "MA001",
    "ExchangeInstID": "MA001",
    "ProductClass": 49,
    "MinMarketOrderVolume": 1,
    "VolumeMultiple": 10,
    "CreateDate": "20190116",
    "ShortMarginRatio": 0.06999999999999999,
    "UnderlyingInstrID": "",
    "ProductID": "MA",
    "PriceTick": 1,
    "StartDelivDate": "20200114",
    "EndDelivDate": "20200114",
    "ExchangeID": "CZCE",
    "MaxLimitOrderVolume": 1000,
    "MaxMarginSideAlgorithm": 48,
    "DeliveryMonth": 1,
    "IsTrading": 1,
    "StrikePrice": 0,
    "OptionsType": 0
}