exchange.SetData
设置策略运行时所加载的数据。
exchange.SetData(key, value)示例
在策略中直接写入数据，数据格式需与以下示例中的data变量保持一致。运行以下测试代码时，程序会在对应的时间点获取相应的数据。可以看到，时间戳1579622400000对应的时间为2020-01-22 00:00:00。当策略程序运行到该时间之后、且在下一条数据的时间戳1579708800000（即时间2020-01-23 00:00:00）之前时，调用exchange.GetData(Source)函数获取数据，返回的均为[1579622400000, 123]这条数据的内容。随着程序继续运行、时间推移，即可依此类推逐条获取数据。
在以下示例中，运行时（回测或实盘）当前时刻到达或超过1579795200000这个时间戳时，调用exchange.GetData()函数，返回值为：{"Time":1579795200000,"Data":["abc",123,{"price":123}]}。其中"Time":1579795200000对应数据[1579795200000, ["abc", 123, {"price": 123}]]中的1579795200000；"Data":["abc",123,{"price":123}]对应数据[1579795200000, ["abc", 123, {"price": 123}]]中的["abc", 123, {"price": 123}]。
javascript
/*backtest
start: 2020-01-21 00:00:00
end: 2020-02-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/
function main() {
var data = [
[1579536000000, "abc"],
[1579622400000, 123],
[1579708800000, {"price": 123}],
[1579795200000, ["abc", 123, {"price": 123}]]
]
exchange.SetData("test", data)
while(true) {
Log(exchange.GetData("test"))
Sleep(1000)
}
}
python
'''backtest
start: 2020-01-21 00:00:00
end: 2020-02-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''
def main():
data = [
[1579536000000, "abc"],
[1579622400000, 123],
[1579708800000, {"price": 123}],
[1579795200000, ["abc", 123, {"price": 123}]]
]
exchange.SetData("test", data)
while True:
Log(exchange.GetData("test"))
Sleep(1000)
rust
/*backtest
start: 2020-01-21 00:00:00
end: 2020-02-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/
fn main() {
let data = r#"[
[1579536000000, "abc"],
[1579622400000, 123],
[1579708800000, {"price": 123}],
[1579795200000, ["abc", 123, {"price": 123}]]
]"#;
exchange.SetData("test", data);
loop {
Log!(exchange.GetData("test"));
Sleep(1000);
}
}返回值
| 类型 | 描述 |
number | 参数 |
参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
key | string | 是 | 数据集合的名称。 |
value | array | 是 |
|
参考
备注
所加载的数据可以是任意经济指标、行业数据、相关指数等，用于策略量化考核各类可量化的信息。