语法指南 | 优宽量化

exchange.SetDirection

exchange.SetDirection()函数用于设置exchange.Buy函数、exchange.Sell函数在期货合约下单时的订单方向。


    
    
    
exchange.SetDirection(direction)


    
    
    
exchange.SetDirection(direction, type)

示例


    javascript
    
    
function main(){\n    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO(\"status\")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO(\"status\")判断连接状态\n    while(!exchange.IO(\"status\")) {\n        Sleep(1000)\n    }\n\n    // 举例设置为螺纹钢主力合约\n    exchange.SetContractType(\"rb888\")\n    // 设置下单类型为做多\n    exchange.SetDirection(\"buy\")\n    // 以10000的价格，合约数量为2张下单。注意，这里的下单价格为举例，具体测试的时候可以自行设置、改动\n\    exchange.Buy(10000, 2)\n    // 设置下单类型为平多\n    exchange.SetDirection(\"closebuy\")\n    exchange.Sell(1000, 2)\n}


    python
    
    
def main():\n    while not exchange.IO(\"status\"):\n        Sleep(1000)\n\n    exchange.SetContractType(\"rb888\")\n    exchange.SetDirection(\"buy\")\n    exchange.Buy(10000, 2)\n    exchange.SetDirection(\"closebuy\")\n    exchange.Sell(1000, 2)


    c++
    
    
void main() {\n    while(exchange.IO(\"status\") == 0) {\n        Sleep(1000);\n\    }\n\n    exchange.SetContractType(\"rb888\");\n    exchange.SetDirection(\"buy\");\n    exchange.Buy(10000, 2);\n    exchange.SetDirection(\"closebuy\");\n    exchange.Sell(1000, 2);\n}

参数

名称	类型	必填	描述
direction	string	是	`direction`参数用于设置期货合约下单方向，可选值为：`"buy"`、`"closesell"`、`"sell"`、`"closebuy"`、`"closesell_today"`、`"closebuy_today"`。其中，`"closebuy_today"`、`"closesell_today"`表示平今仓；`"closebuy"`/`"closesell"`表示平昨仓。
type	string	否	对于采用CTP协议的传统期货交易，可以将第二个参数`type`设置为`"1"`、`"2"`或`"3"`，分别表示"投机"、"套利"、"套保"；若不设置，默认值为投机。

参考

exchange.Buy exchange.Sell

备注

exchange.SetDirection()函数用于建立期货合约交易方向与下单函数之间的对应关系：

下单函数	SetDirection函数的参数设置的方向	备注
exchange.Buy	"buy"	买入开多（开仓）
exchange.Buy	"closesell"	买入平空（平仓）
exchange.Buy	"closesell_today"	买入平空（平今仓）
exchange.Sell	"sell"	卖出开空（开仓）
exchange.Sell	"closebuy"	卖出平多（平仓）
exchange.Sell	"closebuy_today"	卖出平多（平今仓）