exchange.GetPositions

exchange.GetPositions()函数用于获取所有合约的当前持仓信息。GetPositions()函数是交易所对象exchange的成员函数。

GetPositions()函数获取交易所对象exchange所绑定的交易所账户的持仓信息。exchange对象的成员函数（方法）的用途仅与exchange相关，文档之后不再赘述。

    
    
    
exchange.GetPositions()

    
    
    
exchange.GetPositions(symbol)

示例

    javascript
    
    
/*
    注意：GetPositions 函数获取的是所有持仓品种的持仓信息，如果没有持仓则返回空数组，因此在使用该接口返回的数据前，需先判断返回的数据是否为空数组
*/
function main(){
    // 由于是测试代码，不使用商品期货策略的一般架构，这里仅判断 exchange.IO("status") 函数，在成功连接期货公司前置机后立即执行测试代码。股票证券无需使用 exchange.IO("status") 判断连接状态
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }

    var info = exchange.SetContractType("rb888")
    var ticker = exchange.GetTicker()
    exchange.SetDirection("buy")
    exchange.Buy(ticker.Last + info.PriceTick * 20, 2)
    var position = exchange.GetPositions()
    if(position.length>0){
        Log("Amount:", position[0].Amount, "FrozenAmount:", position[0].FrozenAmount, "Price:",
            position[0].Price, "Profit:", position[0].Profit, "Type:", position[0].Type,
            "ContractType:", position[0].ContractType, "Symbol:", position[0].Symbol)
    }
}

    python
    
    
def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)

    info = exchange.SetContractType("rb888")
    ticker = exchange.GetTicker()
    exchange.SetDirection("buy")
    exchange.Buy(ticker["Last"] + info["PriceTick"] * 20, 2)
    position = exchange.GetPositions()
    if len(position) > 0:
        Log("Amount:", position[0]["Amount"], "FrozenAmount:", position[0]["FrozenAmount"], "Price:",
            position[0]["Price"], "Profit:", position[0]["Profit"], "Type:", position[0]["Type"],
            "ContractType:", position[0]["ContractType"], "Symbol:", position[0]["Symbol"])

    rust
    
    
fn main() {
    // 由于是测试代码，不使用商品期货策略的一般架构，这里仅判断 exchange.IO("status") 函数，在成功连接期货公司前置机后立即执行测试代码。股票证券无需使用 exchange.IO("status") 判断连接状态
    while exchange.IO("status").unwrap_or_default() != "true" {
        Sleep(1000);
    }

    let info = JSONParse(&exchange.SetContractType("rb888").unwrap()).unwrap();
    let ticker = exchange.GetTicker(None).unwrap();
    // 注意：Rust 中不推荐使用 SetDirection，优先使用 CreateOrder 直接指定方向
    exchange.SetDirection("buy").unwrap();
    exchange.Buy(ticker.Last + info["PriceTick"].as_f64().unwrap_or(0.0) * 20.0, 2).unwrap();
    let position = exchange.GetPositions(None).unwrap();
    if position.len() > 0 {
        Log!("Amount:", position[0].Amount, "FrozenAmount:", position[0].FrozenAmount, "Price:",
            position[0].Price, "Profit:", position[0].Profit, "Type:", position[0].Type,
            "ContractType:", position[0].ContractType, "Symbol:", position[0].Symbol);
    }
}

    c++
    
    
void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }

    auto info = exchange.SetContractType("rb888");
    auto ticker = exchange.GetTicker();
    exchange.SetDirection("buy");
    exchange.Buy(ticker.Last + info["PriceTick"].get<double>() * 20, 2);
    auto position = exchange.GetPositions();
    if(position.size() > 0) {
        Log("Amount:", position[0].Amount, "FrozenAmount:", position[0].FrozenAmount, "Price:",
            position[0].Price, "Profit:", position[0].Profit, "Type:", position[0].Type,
            "ContractType:", position[0].ContractType, "Symbol:", position[0].Symbol);
    }
}

返回值

参数

参考

备注

商品期货的持仓需要注意以下几点：

• 回测系统
  回测系统不区分今仓、昨仓。GetPositions函数返回的持仓数据Position结构数组中，Position结构的Type属性仅为PD_LONG或者PD_SHORT。
• 实盘
  有些交易所区分今仓、昨仓，例如上期所。
  有些交易所虽然也区分，但是不能指定平今仓还是平昨仓，存在今仓时优先平今仓。例如IF等一些品种只能先平今仓，因此今仓、昨仓的仓位信息合并为一个并且不予区分。

兼容exchange.GetPosition()调用。

exchange.GetPositions()函数不依赖于当前设置的合约代码。不传symbol参数时获取所有合约的当前持仓信息；传入symbol参数时获取指定合约的持仓信息。

exchange.SetMarginLevel

exchange.SetMarginLevel()函数用于设置exchange交易所对象当前交易对或合约的杠杆倍数。商品期货和股票证券不支持此功能。

    
    
    
exchange.SetMarginLevel(marginLevel)

参数

参考

exchange.SetDirection

exchange.SetDirection()函数用于设置exchange.Buy函数、exchange.Sell函数在进行期货合约下单时的订单方向。

    
    
    
exchange.SetDirection(direction)

    
    
    
exchange.SetDirection(direction, type)

示例

    javascript
    
    
function main(){
    // 鉴于此为测试代码，未采用商品期货策略的一般架构，这里仅通过exchange.IO("status")函数判断，在成功连接期货公司前置机后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }

    // 举例设置为螺纹钢主力合约
    exchange.SetContractType("rb888")
    // 设置下单类型为做多
    exchange.SetDirection("buy")
    // 以10000的价格，合约数量为2张下单。注意，这里的下单价格仅为举例，具体测试时可自行设置、改动
    exchange.Buy(10000, 2)
    // 设置下单类型为平多
    exchange.SetDirection("closebuy")
    exchange.Sell(1000, 2)
}

    python
    
    
def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)

    exchange.SetContractType("rb888")
    exchange.SetDirection("buy")
    exchange.Buy(10000, 2)
    exchange.SetDirection("closebuy")
    exchange.Sell(1000, 2)

    rust
    
    
fn main() {
    // 鉴于此为测试代码，未采用商品期货策略的一般架构，这里仅通过exchange.IO("status")函数判断，在成功连接期货公司前置机后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while exchange.IO("status").unwrap_or_default() != "true" {
        Sleep(1000);
    }

    // 举例设置为螺纹钢主力合约
    exchange.SetContractType("rb888").unwrap();
    // 设置下单类型为做多。注意：Rust 中 SetDirection 不推荐使用，优先使用 CreateOrder 直接指定 side（"buy"/"sell"/"closebuy"/"closesell"），无需先 SetDirection
    exchange.SetDirection("buy").unwrap();
    // 以10000的价格，合约数量为2张下单。注意，这里的下单价格仅为举例，具体测试时可自行设置、改动
    exchange.Buy(10000, 2).unwrap();
    // 设置下单类型为平多
    exchange.SetDirection("closebuy").unwrap();
    exchange.Sell(1000, 2).unwrap();
}

    c++
    
    
void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }

    exchange.SetContractType("rb888");
    exchange.SetDirection("buy");
    exchange.Buy(10000, 2);
    exchange.SetDirection("closebuy");
    exchange.Sell(1000, 2);
}

参数

参考

备注

exchange.SetDirection()函数设置了期货合约交易方向与下单函数之间的对应关系：

exchange.SetContractType

exchange.SetContractType()函数用于设置exchange交易所对象当前的合约代码。

期货支持传统商品期货的CTP协议与易盛协议。在进行任何操作之前，需要先使用exchange.SetContractType()函数设置合约代码。

    
    
    
exchange.SetContractType(symbol)

示例

• 使用exchange.SetContractType()函数设置（订阅）合约。

  • javascript
  • python
  • rust
  • cpp

  
      javascript
      
      
  function main(){
      while(true) {
          if (exchange.IO("status")) {
              var ret = exchange.SetContractType("MA888")
              Log("订阅合约的详细信息：", ret)
              break
          } else {
              LogStatus(_D(), "未连接")
          }
      }
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      while True:
          if exchange.IO("status"):
              ret = exchange.SetContractType("MA888")
              Log("订阅合约的详细信息：", ret)
              break
          else:
              LogStatus(_D(), "未连接")
  

  
      rust
      
      
  fn main() {
      loop {
          if exchange.IO("status").unwrap_or_default() == "true" {
              let ret = exchange.SetContractType("MA888");
              Log!("订阅合约的详细信息：", ret);
              break;
          } else {
              LogStatus!(_D(None), "未连接");
          }
      }
  }
  

  
      c++
      
      
  void main() {
      while(true) {
          if(exchange.IO("status") == 1) {
              auto ret = exchange.SetContractType("MA888");
              Log("订阅合约的详细信息：", ret);
              break;
          } else {
              LogStatus(_D(), "未连接");
          }
      }
  }
  

• 商品期货仅在回测中支持虚拟合约交易；在实盘交易中，虚拟合约只能用于获取行情数据。实盘时，我们可以使用虚拟合约所映射的真实合约进行下单，示例代码如下：

  • javascript
  • python
  • rust
  • cpp

  
      javascript
      
      
  function main(){
      var n = 0
      while(true){
          // 需要在判断exchange.IO("status")函数返回true，即为真值时才可调用行情、交易等函数
          if(exchange.IO("status")){
              // 设置合约为虚拟合约，MA888，即甲醇主力合约
              var ret = _C(exchange.SetContractType, "MA888")
              var ticker = exchange.GetTicker()
              // 当到达交易条件时
              if(n == 100) {
                  exchange.SetContractType(ret.InstrumentID)
                  Log("设置映射的实际合约：", ret.InstrumentID)
                  exchange.SetDirection("buy")
                  var id = exchange.Buy(ticker.Buy - 10, 1)
                  Log("id:", id)
                  Sleep(1000)
                  Log(exchange.GetOrder(id))
                  Sleep(1000)
                  Log(exchange.GetPositions())
                  Sleep(1000)
                  exchange.CancelOrder(id)
                  Sleep(1000)
                  Log(exchange.GetOrders())
              }
              n++
              LogStatus(_D(), "已经连接CTP ！")
          } else {
              LogStatus(_D(), "未连接CTP ！")
          }
      }
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      n = 0
      while True:
          if exchange.IO("status"):
              ret = _C(exchange.SetContractType, "MA888")
              ticker = exchange.GetTicker()
              if n == 100:
                  exchange.SetContractType(ret["InstrumentID"])
                  Log("设置映射的实际合约：", ret["InstrumentID"])
                  exchange.SetDirection("buy")
                  id = exchange.Buy(ticker["Buy"] - 10, 1)
                  Log("id:", id)
                  Sleep(1000)
                  Log(exchange.GetOrder(id))
                  Sleep(1000)
                  Log(exchange.GetPositions())
                  Sleep(1000)
                  exchange.CancelOrder(id)
                  Sleep(1000)
                  Log(exchange.GetOrders())
              n += 1
              LogStatus(_D(), "已经连接CTP ！")
          else:
              LogStatus(_D(), "未连接CTP ！")
  

  
      rust
      
      
  fn main() {
      let mut n = 0;
      loop {
          // 需要在判断exchange.IO("status")函数返回true，即为真值时才可调用行情、交易等函数
          if exchange.IO("status").unwrap_or_default() == "true" {
              // 设置合约为虚拟合约，MA888，即甲醇主力合约
              let ret = JSONParse(&_C!(exchange.SetContractType("MA888"))).unwrap();
              let ticker = exchange.GetTicker(None).unwrap();
              // 当到达交易条件时
              if n == 100 {
                  let instrument_id = ret["InstrumentID"].as_str().unwrap_or("");
                  exchange.SetContractType(instrument_id).unwrap();
                  Log!("设置映射的实际合约：", instrument_id);
                  // 注意：Rust 中 SetDirection 不推荐使用，优先使用 CreateOrder 直接指定方向
                  exchange.SetDirection("buy").unwrap();
                  let id = exchange.Buy(ticker.Buy - 10.0, 1).unwrap();
                  Log!("id:", id);
                  Sleep(1000);
                  Log!(exchange.GetOrder(&id));
                  Sleep(1000);
                  Log!(exchange.GetPositions(None));
                  Sleep(1000);
                  exchange.CancelOrder(&id).unwrap();
                  Sleep(1000);
                  Log!(exchange.GetOrders(None));
              }
              n += 1;
              LogStatus!(_D(None), "已经连接CTP ！");
          } else {
              LogStatus!(_D(None), "未连接CTP ！");
          }
      }
  }
  

  
      c++
      
      
  void main() {
      int n = 0;
      while(true) {
          if(exchange.IO("status") == 1) {
              auto ret = exchange.SetContractType("MA888");
              auto ticker = exchange.GetTicker();
              if(n == 100) {
                  exchange.SetContractType(ret["InstrumentID"]);
                  Log("设置映射的实际合约：", ret["InstrumentID"]);
                  exchange.SetDirection("buy");
                  auto id = exchange.Buy(ticker.Buy - 10, 1);
                  Log("id:", id);
                  Sleep(1000);
                  Log(exchange.GetOrder(id));
                  Sleep(1000);
                  Log(exchange.GetPositions());
                  Sleep(1000);
                  exchange.CancelOrder(id);
                  Sleep(1000);
                  Log(exchange.GetOrders());
              }
              n++;
              LogStatus(_D(), "已经连接CTP ！");
          } else {
              LogStatus(_D(), "未连接CTP ！");
          }
      }
  }
  

返回值

            json
            
            
{
    "InstrumentName": "甲醇连续",
    "MinLimitOrderVolume": 1,
    "OpenDate": "20190116",
    "PositionType": 50,
    "LongMarginRatio": 0.06999999999999999,
    "DeliveryYear": 2020,
    "MaxMarketOrderVolume": 1000,
    "ExpireDate": "20200114",
    "PositionDateType": 50,
    "InstLifePhase": 49,
    "UnderlyingMultiple": 1,
    "CombinationType": 48,
    "InstrumentID": "MA001",
    "ExchangeInstID": "MA001",
    "ProductClass": 49,
    "MinMarketOrderVolume": 1,
    "VolumeMultiple": 10,
    "CreateDate": "20190116",
    "ShortMarginRatio": 0.06999999999999999,
    "UnderlyingInstrID": "",
    "ProductID": "MA",
    "PriceTick": 1,
    "StartDelivDate": "20200114",
    "EndDelivDate": "20200114",
    "ExchangeID": "CZCE",
    "MaxLimitOrderVolume": 1000,
    "MaxMarginSideAlgorithm": 48,
    "DeliveryMonth": 1,
    "IsTrading": 1,
    "StrikePrice": 0,
    "OptionsType": 0
}

参数

参考

备注

• 主力连续合约（例如rb888）：
  由该期货品种不同时期的主力合约（价格和成交量）直接拼接而成，代码以888结尾，例如rb888。合约首次上市时，以当日收盘时同品种持仓量最大者作为下一交易日起的主力合约。若同品种其他合约在收盘后持仓量超过当前主力合约的1.1倍，则在下一交易日进行主力合约切换。
• 次主力连续合约（例如rb889）：
  由该期货品种不同时期的次主力合约直接拼接而成，代码以889结尾，例如rb889。次主力合约为同品种中持仓量排名第二的合约。
• 指数合约（例如rb000）：
  由该期货品种所有正在交易的合约，按持仓量加权平均计算。

在商品期货策略中调用exchange.SetContractType(ContractType)函数时，无论是实盘还是simnow模拟盘，都可能出现订阅失败的情况，例如连接期货公司前置机失败，或设置了不存在的合约代码。虚拟合约订阅成功后，返回字段中的InstrumentID即为主力合约（会在订阅的同时获取），便于策略在实盘下单交易时进行合约映射。

对于不熟悉商品期货合约代码的用户，可以使用如下JavaScript语言的代码进行查询：

            javascript
            
            
function main(){
    while(true){
        if(exchange.IO("status")){
            var products_CZCE_Tbl = {
                "type" : "table",
                "title" : "郑商所 CZCE",
                "cols" : ["商品名称(ProductName)", "合约代码短名(ProductID)" , "一跳价格(PriceTick)", "一手合约乘数(VolumeMultiple)", "交易所代码(ExchangeID)"],
                "rows" : []
            }
            var products_DCE_Tbl = {
                "type" : "table",
                "title" : "大商所 DCE",
                "cols" : ["商品名称(ProductName)", "合约代码短名(ProductID)" , "一跳价格(PriceTick)", "一手合约乘数(VolumeMultiple)", "交易所代码(ExchangeID)"],
                "rows" : []
            }
            var products_SHFE_Tbl = {
                "type" : "table",
                "title" : "上期所 SHFE",
                "cols" : ["商品名称(ProductName)", "合约代码短名(ProductID)" , "一跳价格(PriceTick)", "一手合约乘数(VolumeMultiple)", "交易所代码(ExchangeID)"],
                "rows" : []
            }
            var products_other_Tbl = {
                "type" : "table",
                "title" : "其它",
                "cols" : ["商品名称(ProductName)", "合约代码短名(ProductID)" , "一跳价格(PriceTick)", "一手合约乘数(VolumeMultiple)", "交易所代码(ExchangeID)"],
                "rows" : []
            }
            exchange.IO("products").forEach(function(product) {
                if (product.ExchangeID == "CZCE") {
                    products_CZCE_Tbl.rows.push([product.ProductName, product.ProductID, product.PriceTick, product.VolumeMultiple, product.ExchangeID])
                } else if (product.ExchangeID == "DCE") {
                    products_DCE_Tbl.rows.push([product.ProductName, product.ProductID, product.PriceTick, product.VolumeMultiple, product.ExchangeID])
                } else if (product.ExchangeID == "SHFE") {
                    products_SHFE_Tbl.rows.push([product.ProductName, product.ProductID, product.PriceTick, product.VolumeMultiple, product.ExchangeID])
                } else {
                    products_other_Tbl.rows.push([product.ProductName, product.ProductID, product.PriceTick, product.VolumeMultiple, product.ExchangeID])
                }
            })
            LogStatus(_D(), "已经连接CTP", "\n`" + JSON.stringify([products_CZCE_Tbl, products_DCE_Tbl, products_SHFE_Tbl, products_other_Tbl]) + "`")
            Sleep(1000 * 60 * 5)
        } else {
            LogStatus(_D(), "未连接CTP ！")
        }
        Sleep(1000)
    }
}

查询结果将显示各个交易所的合约信息。

商品期货合约的命名规则如下：

前面的字母代表品种名称（合约代码短名），后面的数字代表合约到期日。

exchange.GetContractType

exchange.GetContractType()函数用于获取exchange交易所对象当前设置的合约代码。

    
    
    
exchange.GetContractType()

示例

    javascript
    
    
function main () {
    // 鉴于此为测试代码，未采用商品期货策略的通用架构，这里仅通过 exchange.IO("status") 函数判断，在确认成功连接期货公司前置机后立即执行测试代码。股票证券交易无需使用 exchange.IO("status") 判断连接状态
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }

    Log(exchange.SetContractType("rb888"))
    Log(exchange.GetContractType())
}

    python
    
    
def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)

    Log(exchange.SetContractType("rb888"))
    Log(exchange.GetContractType())

    rust
    
    
fn main() {
    // 鉴于此为测试代码，未采用商品期货策略的通用架构，这里仅通过 exchange.IO("status") 函数判断，在确认成功连接期货公司前置机后立即执行测试代码。股票证券交易无需使用 exchange.IO("status") 判断连接状态
    while exchange.IO("status").unwrap_or_default() != "true" {
        Sleep(1000);
    }

    Log!(exchange.SetContractType("rb888"));
    Log!(exchange.GetContractType());
}

    c++
    
    
void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }

    Log(exchange.SetContractType("rb888"));
    Log(exchange.GetContractType());
}

返回值

参考

StrDecode

商品期货CTP协议中的汉字采用GBK编码，可使用StrDecode()函数进行解码。

    
    
    
StrDecode(gbkString)

返回值

参数

参考