exchange.GetPositions

exchange.GetPositions()函数用于获取所有合约当前持仓信息。GetPositions()函数是交易所对象exchange的成员函数。

GetPositions()函数获取交易所对象exchange绑定的交易所账户的持仓信息，exchange对象的成员函数（方法）的用途只和exchange相关，文档之后不再赘述。

    
    
    
exchange.GetPositions()

    
    
    
exchange.GetPositions(symbol)

示例

    javascript
    
    
/*
    注意：GetPositions函数获取的是所有持仓品种的持仓信息，如果没有持仓则返回空数组，所以在使用该接口返回的数据前要先判断返回的数据是否为空数组。
*/
function main(){
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO("status")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }

    var info = exchange.SetContractType("rb888")
    var ticker = exchange.GetTicker()
    exchange.SetDirection("buy")
    exchange.Buy(ticker.Last + info.PriceTick * 20, 2)
    var position = exchange.GetPositions()
    if(position.length>0){
        Log("Amount:", position[0].Amount, "FrozenAmount:", position[0].FrozenAmount, "Price:",
            position[0].Price, "Profit:", position[0].Profit, "Type:", position[0].Type,
            "ContractType:", position[0].ContractType, "Symbol:", position[0].Symbol)
    }
}

    python
    
    
def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)

    info = exchange.SetContractType("rb888")
    ticker = exchange.GetTicker()
    exchange.SetDirection("buy")
    exchange.Buy(ticker["Last"] + info["PriceTick"] * 20, 2)
    position = exchange.GetPositions()
    if len(position) > 0:
        Log("Amount:", position[0]["Amount"], "FrozenAmount:", position[0]["FrozenAmount"], "Price:",
            position[0]["Price"], "Profit:", position[0]["Profit"], "Type:", position[0]["Type"],
            "ContractType:", position[0]["ContractType"], "Symbol:", position[0]["Symbol"])

    c++
    
    
void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }

    auto info = exchange.SetContractType("rb888");
    auto ticker = exchange.GetTicker();
    exchange.SetDirection("buy");
    exchange.Buy(ticker.Last + info["PriceTick"].get<double>() * 20, 2);
    auto position = exchange.GetPositions();
    if(position.size() > 0) {
        Log("Amount:", position[0].Amount, "FrozenAmount:", position[0].FrozenAmount, "Price:",
            position[0].Price, "Profit:", position[0].Profit, "Type:", position[0].Type,
            "ContractType:", position[0].ContractType, "Symbol:", position[0].Symbol);
    }
}

返回值

参数

参考

备注

商品期货的持仓需要注意：

• 回测系统
  回测系统不区分今仓、昨仓。GetPositions函数返回的持仓数据Position结构数组中，Position结构的Type属性仅为PD_LONG或者PD_SHORT。
• 实盘
  有交易所区分今仓、昨仓，例如上期所。
  有些交易所虽然也区分，但是不能指定平今还是平昨，有今仓优先平今仓。例如IF等一些品种只能先平今仓，所以今仓、昨仓仓位信息合并为一个并且不予区分。

兼容exchange.GetPosition()调用。

exchange.GetPositions()函数不依赖于当前设置的合约代码，不传symbol参数时获取所有合约当前持仓信息。传入symbol参数时获取指定合约的持仓信息。

exchange.SetMarginLevel

exchange.SetMarginLevel()函数用于设置exchange交易所对象当前交易对或合约的杠杆倍数。商品期货和股票证券不支持此功能。

    
    
    
exchange.SetMarginLevel(marginLevel)

参数

参考

exchange.SetDirection

exchange.SetDirection()函数用于设置exchange.Buy函数、exchange.Sell函数在期货合约下单时的订单方向。

    
    
    
exchange.SetDirection(direction)

    
    
    
exchange.SetDirection(direction, type)

示例

    javascript
    
    
function main(){\n    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略一般架构，这里仅仅判断exchange.IO(\"status\")函数，判断连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO(\"status\")判断连接状态\n    while(!exchange.IO(\"status\")) {\n        Sleep(1000)\n    }\n\n    // 举例设置为螺纹钢主力合约\n    exchange.SetContractType(\"rb888\")\n    // 设置下单类型为做多\n    exchange.SetDirection(\"buy\")\n    // 以10000的价格，合约数量为2张下单。注意，这里的下单价格为举例，具体测试的时候可以自行设置、改动\n\    exchange.Buy(10000, 2)\n    // 设置下单类型为平多\n    exchange.SetDirection(\"closebuy\")\n    exchange.Sell(1000, 2)\n}

    python
    
    
def main():\n    while not exchange.IO(\"status\"):\n        Sleep(1000)\n\n    exchange.SetContractType(\"rb888\")\n    exchange.SetDirection(\"buy\")\n    exchange.Buy(10000, 2)\n    exchange.SetDirection(\"closebuy\")\n    exchange.Sell(1000, 2)

    c++
    
    
void main() {\n    while(exchange.IO(\"status\") == 0) {\n        Sleep(1000);\n\    }\n\n    exchange.SetContractType(\"rb888\");\n    exchange.SetDirection(\"buy\");\n    exchange.Buy(10000, 2);\n    exchange.SetDirection(\"closebuy\");\n    exchange.Sell(1000, 2);\n}

参数

参考

备注

exchange.SetDirection()函数用于建立期货合约交易方向与下单函数之间的对应关系：

exchange.SetContractType

exchange.SetContractType()函数用于设置exchange交易所对象当前的合约代码。

期货支持传统商品期货CTP协议和易盛协议。所有操作前需要先使用exchange.SetContractType()函数设置合约代码。

    
    
    
exchange.SetContractType(symbol)

示例

• 使用exchange.SetContractType()函数设置（订阅）合约。

  • javascript
  • python
  • cpp

  
      javascript
      
      
  function main(){
      while(true) {
          if (exchange.IO("status")) {
              var ret = exchange.SetContractType("MA888")
              Log("订阅的合约的详细信息：", ret)
              break
          } else {
              LogStatus(_D(), "未连接")
          }
      }
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      while True:
          if exchange.IO("status"):
              ret = exchange.SetContractType("MA888")
              Log("订阅的合约的详细信息：", ret)
              break
          else:
              LogStatus(_D(), "未连接")
  

  
      c++
      
      
  void main() {
      while(true) {
          if(exchange.IO("status") == 1) {
              auto ret = exchange.SetContractType("MA888");
              Log("订阅的合约的详细信息：", ret);
              break;
          } else {
              LogStatus(_D(), "未连接");
          }
      }
  }
  

• 商品期货仅在回测时支持虚拟合约交易，实盘中虚拟合约仅支持获取行情数据。实盘交易时，可以使用虚拟合约映射的真实合约进行下单，示例代码如下：

  • javascript
  • python
  • cpp

  
      javascript
      
      
  function main(){
      var n = 0
      while(true){
          // 需要在判断exchange.IO("status")函数返回true，即为真值时才可调用行情、交易等函数
          if(exchange.IO("status")){
              // 设置合约为虚拟合约，MA888，即甲醇主力合约
              var ret = _C(exchange.SetContractType, "MA888")
              var ticker = exchange.GetTicker()
              // 当到达交易条件时
              if(n == 100) {
                  exchange.SetContractType(ret.InstrumentID)
                  Log("设置映射的实际合约：", ret.InstrumentID)
                  exchange.SetDirection("buy")
                  var id = exchange.Buy(ticker.Buy - 10, 1)
                  Log("id:", id)
                  Sleep(1000)
                  Log(exchange.GetOrder(id))
                  Sleep(1000)
                  Log(exchange.GetPositions())
                  Sleep(1000)
                  exchange.CancelOrder(id)
                  Sleep(1000)
                  Log(exchange.GetOrders())
              }
              n++
              LogStatus(_D(), "已连接CTP！")
          } else {
              LogStatus(_D(), "未连接CTP！")
          }
      }
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      n = 0
      while True:
          if exchange.IO("status"):
              ret = _C(exchange.SetContractType, "MA888")
              ticker = exchange.GetTicker()
              if n == 100:
                  exchange.SetContractType(ret["InstrumentID"])
                  Log("设置映射的实际合约：", ret["InstrumentID"])
                  exchange.SetDirection("buy")
                  id = exchange.Buy(ticker["Buy"] - 10, 1)
                  Log("id:", id)
                  Sleep(1000)
                  Log(exchange.GetOrder(id))
                  Sleep(1000)
                  Log(exchange.GetPositions())
                  Sleep(1000)
                  exchange.CancelOrder(id)
                  Sleep(1000)
                  Log(exchange.GetOrders())
              n += 1
              LogStatus(_D(), "已连接CTP！")
          else:
              LogStatus(_D(), "未连接CTP！")
  

  
      c++
      
      
  void main() {
      int n = 0;
      while(true) {
          if(exchange.IO("status") == 1) {
              auto ret = exchange.SetContractType("MA888");
              auto ticker = exchange.GetTicker();
              if(n == 100) {
                  exchange.SetContractType(ret["InstrumentID"]);
                  Log("设置映射的实际合约：", ret["InstrumentID"]);
                  exchange.SetDirection("buy");
                  auto id = exchange.Buy(ticker.Buy - 10, 1);
                  Log("id:", id);
                  Sleep(1000);
                  Log(exchange.GetOrder(id));
                  Sleep(1000);
                  Log(exchange.GetPositions());
                  Sleep(1000);
                  exchange.CancelOrder(id);
                  Sleep(1000);
                  Log(exchange.GetOrders());
              }
              n++;
              LogStatus(_D(), "已连接CTP！");
          } else {
              LogStatus(_D(), "未连接CTP！");
          }
      }
  }
  

返回值

            json
            
            
{
    "InstrumentName": "甲醇连续",
    "MinLimitOrderVolume": 1,
    "OpenDate": "20190116",
    "PositionType": 50,
    "LongMarginRatio": 0.06999999999999999,
    "DeliveryYear": 2020,
    "MaxMarketOrderVolume": 1000,
    "ExpireDate": "20200114",
    "PositionDateType": 50,
    "InstLifePhase": 49,
    "UnderlyingMultiple": 1,
    "CombinationType": 48,
    "InstrumentID": "MA001",
    "ExchangeInstID": "MA001",
    "ProductClass": 49,
    "MinMarketOrderVolume": 1,
    "VolumeMultiple": 10,
    "CreateDate": "20190116",
    "ShortMarginRatio": 0.06999999999999999,
    "UnderlyingInstrID": "",
    "ProductID": "MA",
    "PriceTick": 1,
    "StartDelivDate": "20200114",
    "EndDelivDate": "20200114",
    "ExchangeID": "CZCE",
    "MaxLimitOrderVolume": 1000,
    "MaxMarginSideAlgorithm": 48,
    "DeliveryMonth": 1,
    "IsTrading": 1,
    "StrikePrice": 0,
    "OptionsType": 0
}

参数

参考

备注

• 主力连续合约（例如 rb888）：
  由该期货品种不同时期的主力合约（价格和成交量）直接拼接而成，代码以 888 结尾，例如 rb888。合约首次上市时，以当日收盘同品种持仓量最大者作为从第二个交易日开始的主力合约。如果同品种其他合约持仓量在收盘后超过当前主力合约 1.1 倍时，则在第二个交易日进行主力合约切换。
• 次主力连续合约（例如 rb889）：
  由该期货品种不同时期的次主力合约直接拼接而成，代码以 889 结尾，例如 rb889。次主力合约为同品种中持仓量排名第二的合约。
• 指数合约（例如 rb000）：
  由该期货品种所有正在交易的合约，以持仓量加权平均计算。

在商品期货策略中调用exchange.SetContractType(ContractType)函数时，实盘或者simnow模拟盘中可能会订阅失败，例如连接期货公司前置机失败或者设置了不存在的合约代码。订阅虚拟合约成功后，返回字段中的InstrumentID是主力合约（会在订阅时同时获取），便于策略实盘下单交易时进行映射使用。

对于不熟悉商品期货合约代码的用户，可以使用以下JavaScript代码进行查询：

            javascript
            
            
function main(){
    while(true){
        if(exchange.IO("status")){
            var products_CZCE_Tbl = {
                "type" : "table",
                "title" : "郑商所 CZCE",
                "cols" : ["商品名称(ProductName)", "合约代码短名(ProductID)" , "一跳价格(PriceTick)", "一手合约乘数(VolumeMultiple)", "交易所代码(ExchangeID)"],
                "rows" : []
            }
            var products_DCE_Tbl = {
                "type" : "table",
                "title" : "大商所 DCE",
                "cols" : ["商品名称(ProductName)", "合约代码短名(ProductID)" , "一跳价格(PriceTick)", "一手合约乘数(VolumeMultiple)", "交易所代码(ExchangeID)"],
                "rows" : []
            }
            var products_SHFE_Tbl = {
                "type" : "table",
                "title" : "上期所 SHFE",
                "cols" : ["商品名称(ProductName)", "合约代码短名(ProductID)" , "一跳价格(PriceTick)", "一手合约乘数(VolumeMultiple)", "交易所代码(ExchangeID)"],
                "rows" : []
            }
            var products_other_Tbl = {
                "type" : "table",
                "title" : "其它",
                "cols" : ["商品名称(ProductName)", "合约代码短名(ProductID)" , "一跳价格(PriceTick)", "一手合约乘数(VolumeMultiple)", "交易所代码(ExchangeID)"],
                "rows" : []
            }
            exchange.IO("products").forEach(function(product) {
                if (product.ExchangeID == "CZCE") {
                    products_CZCE_Tbl.rows.push([product.ProductName, product.ProductID, product.PriceTick, product.VolumeMultiple, product.ExchangeID])
                } else if (product.ExchangeID == "DCE") {
                    products_DCE_Tbl.rows.push([product.ProductName, product.ProductID, product.PriceTick, product.VolumeMultiple, product.ExchangeID])
                } else if (product.ExchangeID == "SHFE") {
                    products_SHFE_Tbl.rows.push([product.ProductName, product.ProductID, product.PriceTick, product.VolumeMultiple, product.ExchangeID])
                } else {
                    products_other_Tbl.rows.push([product.ProductName, product.ProductID, product.PriceTick, product.VolumeMultiple, product.ExchangeID])
                }
            })
            LogStatus(_D(), "已经连接CTP", "\n`" + JSON.stringify([products_CZCE_Tbl, products_DCE_Tbl, products_SHFE_Tbl, products_other_Tbl]) + "`")
            Sleep(1000 * 60 * 5)
        } else {
            LogStatus(_D(), "未连接CTP ！")
        }
        Sleep(1000)
    }
}

查询结果将显示各交易所的合约信息。

商品期货合约命名规则如下：
前面的字母代表品种名称（合约代码短名），后面的数字代表合约到期日。

exchange.GetContractType

exchange.GetContractType()函数用于获取exchange交易所对象当前设置的合约代码。

    
    
    
exchange.GetContractType()

示例

    javascript
    
    
function main () {
    // 鉴于测试代码，不使用商品期货策略的通用架构，此处仅判断exchange.IO("status")函数，在确认连接期货公司前置机成功后立即执行测试代码。股票证券无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }

    Log(exchange.SetContractType("rb888"))
    Log(exchange.GetContractType())
}

    python
    
    
def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)

    Log(exchange.SetContractType("rb888"))
    Log(exchange.GetContractType())

    c++
    
    
void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        Sleep(1000);
    }

    Log(exchange.SetContractType("rb888"));
    Log(exchange.GetContractType());
}

返回值

参考

StrDecode

商品期货CTP协议中的汉字采用GBK编码，可使用StrDecode()函数进行解码。

    
    
    
StrDecode(gbkString)

返回值

参数

参考