exchange.SetMaxBarLen
设置 K 线的最大长度。
exchange.SetMaxBarLen(n)示例
测试exchange.SetMaxBarLen()函数：
javascript
function main() {
// 由于是测试代码，未采用商品期货策略的通用架构，此处仅通过exchange.IO("status")函数判断成功连接期货公司前置机后立即执行测试代码。股票证券策略无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
while(!exchange.IO("status")) {
Sleep(1000)
}
exchange.SetMaxBarLen(50)
Log(exchange.SetContractType("rb888"))
var records = exchange.GetRecords()
Log(records.length, records)
}
python
def main():
while not exchange.IO("status"):
Sleep(1000)
exchange.SetMaxBarLen(50)
Log(exchange.SetContractType("rb888"))
r = exchange.GetRecords()
Log(len(r), r)
rust
fn main() {
// 由于是测试代码，未采用商品期货策略的通用架构，此处仅通过exchange.IO("status")函数判断成功连接期货公司前置机后立即执行测试代码。股票证券策略无需使用exchange.IO("status")判断连接状态
while !exchange.IO("status").is_ok_and(|v| v.as_i64() == Some(1)) {
Sleep(1000);
}
exchange.SetMaxBarLen(50);
Log!(exchange.SetContractType("rb888"));
let records = exchange.GetRecords(None, None, None).unwrap();
Log!(records.len(), records);
}参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
n | number | 是 | K 线的最大长度。 |
参考
备注
对于商品期货策略，exchange.SetMaxBarLen(Len)函数在运行时决定 K 线柱（BAR）数量的上限。
exchange.SetMaxBarLen函数必须在调用exchange.SetContractType函数之前执行，因为一旦调用exchange.SetContractType函数，系统底层便已开始处理 K 线数据。