语法指南 | 优宽量化

exchange.GetPositions

获取所有合约的当前持仓信息。GetPositions()函数是交易所对象exchange的成员函数。

GetPositions()函数获取交易所对象exchange所绑定的交易所账户的持仓信息。exchange对象的成员函数（方法）的用途仅与exchange相关，文档之后不再赘述。


    
    
    
exchange.GetPositions()


    
    
    
exchange.GetPositions(symbol)

示例

开多仓后查询持仓。


    javascript
    
    
/*
    注意：GetPositions 函数获取的是所有持仓品种的持仓信息，如果没有持仓则返回空数组，因此在使用该接口返回的数据前，需先判断返回的数据是否为空数组
*/
function main(){
    // 由于是测试代码，不使用商品期货策略的一般架构，这里仅判断 exchange.IO("status") 函数，在成功连接期货公司前置机后立即执行测试代码。股票证券无需使用 exchange.IO("status") 判断连接状态
    while(!exchange.IO("status")) {
        Sleep(1000)
    }

    var info = exchange.SetContractType("rb888")
    var ticker = exchange.GetTicker()
    exchange.SetDirection("buy")
    exchange.Buy(ticker.Last + info.PriceTick * 20, 2)
    var position = exchange.GetPositions()
    if(position.length>0){
        Log("Amount:", position[0].Amount, "FrozenAmount:", position[0].FrozenAmount, "Price:",
            position[0].Price, "Profit:", position[0].Profit, "Type:", position[0].Type,
            "ContractType:", position[0].ContractType, "Symbol:", position[0].Symbol)
    }
}


    python
    
    
def main():
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)

    info = exchange.SetContractType("rb888")
    ticker = exchange.GetTicker()
    exchange.SetDirection("buy")
    exchange.Buy(ticker["Last"] + info["PriceTick"] * 20, 2)
    position = exchange.GetPositions()
    if len(position) > 0:
        Log("Amount:", position[0]["Amount"], "FrozenAmount:", position[0]["FrozenAmount"], "Price:",
            position[0]["Price"], "Profit:", position[0]["Profit"], "Type:", position[0]["Type"],
            "ContractType:", position[0]["ContractType"], "Symbol:", position[0]["Symbol"])


    rust
    
    
fn main() {
    // 由于是测试代码，不使用商品期货策略的一般架构，这里仅判断 exchange.IO("status") 函数，在成功连接期货公司前置机后立即执行测试代码。股票证券无需使用 exchange.IO("status") 判断连接状态
    while !exchange.IO("status").is_ok_and(|v| v.as_i64() == Some(1)) {
        Sleep(1000);
    }

    let info = exchange.SetContractType("rb888").unwrap();
    let ticker = exchange.GetTicker(None).unwrap();
    // 注意：Rust 中不推荐使用 SetDirection，优先使用 CreateOrder 直接指定方向
    exchange.SetDirection("buy").unwrap();
    exchange.Buy(ticker.Last + info["PriceTick"].as_f64().unwrap_or(0.0) * 20.0, 2).unwrap();
    let position = exchange.GetPositions(None).unwrap();
    if position.len() > 0 {
        Log!("Amount:", position[0].Amount, "FrozenAmount:", position[0].FrozenAmount, "Price:",
            position[0].Price, "Profit:", position[0].Profit, "Type:", position[0].Type,
            "ContractType:", position[0].ContractType, "Symbol:", position[0].Symbol);
    }
}

返回值

类型	描述
`Position`数组 / 空值	成功时返回`Position`结构数组；失败时返回空值。若没有持仓，则返回空数组，即`[]`。

参数

名称	类型	必填	描述
symbol	string	否	请求持仓数据的合约代码。不传该参数时，默认请求所有合约的持仓数据。

参考

Position exchange.SetContractType

备注

商品期货的持仓需要注意以下几点：

回测系统
回测系统不区分今仓、昨仓。GetPositions函数返回的持仓数据Position结构数组中，Position结构的Type属性仅为PD_LONG或者PD_SHORT。
实盘
有些交易所区分今仓、昨仓，例如上期所。
有些交易所虽然也区分，但是不能指定平今仓还是平昨仓，存在今仓时优先平今仓。例如IF等一些品种只能先平今仓，因此今仓、昨仓的仓位信息合并为一个并且不予区分。

兼容exchange.GetPosition()调用。

exchange.GetPositions()函数不依赖于当前设置的合约代码。不传symbol参数时获取所有合约的当前持仓信息；传入symbol参数时获取指定合约的持仓信息。