Python版商品期货跨期对冲策略 移植自JavaScript版本的「商品期货跨期对冲 - 百行代码实现」，本策略为简单的教学策略，意图展示Python语言的商品期货策略设计。主要用于学习策略编写、参考设计思路。

Python版商品期货多品种均线策略 完全移植自「CTP商品期货多品种均线策略」，由于Python版本商品期货策略还没有一个多品种的策略，所以就移植了JavaScript版本的「CTP商品期货多品种均线策略」。提供一些

一、摘要 优宽量化上线了基于 WorldQuant Alpha101 交易因子分析工具，为量化交易策略开发者提供了新式武器，通过分析因子帮助大家更好的理解市场，洞察金融市场背后的契机。 二、什么是 Alpha101

1、前言 前些天发现优宽策略回测结果输出的盈亏曲线结果比较简单，故想着是否获取收益结果数据后自己再进行处理，得到更详细的资金曲线评估报告，并且用图形可视化展示出来。着手把想法写出来的时候发现并不是那么容易，故想是否有人也有相同的想法，并且已经做出相应的工具呢？故上网搜罗了一圈，发现确实有这类工具，在Git

使用Python实现一个简单的商品期货布林指标突破策略 布林指标突破策略，思路非常简单。使用Python语言编写该策略，也非常容易实现，加上回测配置信息，有70行代码，实际可以更加精简，鉴于教学策略，没有使用难懂的Python语法，使用的是比较基础的语句、结构。便于使用Python语言进行商品期货程序化交

一些金融学与数学背景 众所周知，套利交易的大前提是两个有相同属性交易标的价格的均值回归，是一种赚取这种均值回归的利差交易。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。 由于许多关联交易标的价格相关性是非平稳的，这就给经典的回归分析方法带

前言 之前听过一句话：要想赚大钱必须学会长线持仓，但如果要赚快钱就要学会日内交易。如今的量化交易范围之广令人惊叹，各种交易策略层出不穷，其中最为流行的就是日内交易策略。日内交易是一种快进快出的交易方式，由于可以控制隔夜风险的特点，得到了很多交易者的推崇和接受。为了帮助大家了解日内交易，丰富策略仓库，本节我

一、摘要 在前面几节课程中，我们学习了基于指标来构建简单的策略 https://www.youquant.com/digest-topic/4503 ，其中在计算指标时用到了talib库，大大简化了策略编写难度。但有时候我们写策略可能会用到talib库中没有的计算方法，那么今天我们就通过动态阶梯突破策略

摘要 在上节中，我们学习了卡夫曼均线的原理和计算方法 https://www.youquant.com/digest-topic/4463 ，以及根据卡夫曼均线设计了一个简单的自适应动态双均线策略。本节我们将继续重温经典技术分析工具MACD，深度解析每一个计算步骤，以及如何用Python和talib库去

摘要 斯坦利·克罗在《克罗谈投资策略》书中提到过他的止盈分为三部分：当达到止盈目标的时候主动平掉三分之一，突破长期阻力位和支撑位的时候再主动平掉三分之一，剩下的三分之一跟随趋势直到止损。本篇文章分享的策略也正是根据这个原理，利用均线作为趋势方向的判断，以收盘价、最高价与最低价的相互关系作为开平仓信号，在价

商品期货多品种Dual Thrust策略 > Dual Thrust 是一个经典的趋势策略，众所周知，趋势策略在震荡行情下表现很不好。 > 如果改造成一个多品种的策略，是否会有好的表现呢？ - 策略架构 策略原理很简单，我们仅仅是研究如何把一个单品种的策略改造成一个多品种策略， 在优宽量

什么是能量潮 古代打仗有一句这样的成语：“兵马未动，粮草先行”。在交易中也有一句类似的话：“量在价先”。意思是说：价格的上涨和下跌，背后都是成交量在推动，一切风吹草动，最先反应在成交量上。于是呢，就有人发明了衡量成交量的能量潮指标（On Balance Volume，OBV）。 能量潮（

可视化模块搭建交易策略--深入 - 逻辑模块类型 - 1、条件模块 该模块用于组合条件判断，模块可以增加多个条件分支。 点击小「齿轮」图标，就可以增加条件分支。