引言 商品期货市场的投资策略面临着日益激烈的竞争和不断变化的市场环境。为了全面评估策略的表现和风险，投资者需要借助一系列PnL（利润和损失）的指标。本文将深入介绍夏普比率、Sortino比率、Calmar比率、Omega比率、Kappa和Tail Ratio、Treynor比率以及一致加权回报这几个关键指

在商品期货市场中，预测价格走势和风险管理是两个核心任务。VAR模型作为一种强大的统计工具，能够同时在这两个方面发挥重要作用。本文将详细解释VAR模型的概念、原理，以及如何使用优宽本地回测引擎在Python中应用VAR模型，并探讨VAR模型在商品期货中的应用意义。 VAR模型简介 VAR，全称Vecto

大家好，我是一个曾被期货市场玩弄过手的小小投资者。初入期货市场时，我曾天真地以为裸K线和均线就是通往财富的独一无二的路径。然而，在市场的残酷摧残下，我深刻认识到期货市场的复杂性和变幻莫测。今天，我将以一种轻松风趣的方式分享期货市场的认知层次，希望能够帮助大家规避成为主力的下一个韭菜。 第一层：技术小能手

在商品期货市场，多因子模型是用于解释价格波动和预测市场走势的重要工具。多因子模型的一种简单模式就是单因子模型。本节课程将深入介绍单因子模型，并以展期收益作为单因子来探讨其概念、计算方法以及如何搭建模型筛选多空品种。作为多因子模型的基础，理解单因子模型是掌握多因子模型的关键步骤。 1. 单因子模型：多因子模型的基础

一、聚类分析的概念 大家好！今天我们要聊聊一种超级有趣的分析方法——聚类分析！它就像一个魔法师，能把一堆看似杂乱无章的数据，变出有规律可循的类别或簇，让我们更容易理解和预测它们的走势。 二、如何进行聚类分析 首先，我们需要收集和整理期货品种的收盘价数据。然后，进行以下步骤： 确定目标品

在相对一段长的时间内，“指标无用论”一致是量化交易者中的箴言。因为，不管多么神奇的指标，针对于不同的品种和走势，总有失效的时刻，出现巨大的回撤。但是，一个指标没有用，难道所有的指标都没有用吗？多因子模型以另一种角度给出了答案。通过结合多个指标，构建成为不同的因子，通过综合这些因子，多因子模型可

你知道吗，优宽作为专业的量化交易平台，不仅支持商品期货市场，股票市场也是支持的。现如今股票量化交易的入市要求是需要50W元的验证资金，对于想使用程序化交易进行入门学习的同学，确实是一个比较高的门槛，所以国内股票市场程序化、量化这些技术还都是大机构、大庄家的工具。而在优宽平台，不需要任何的资金要求，我们可以申请一个模

教程指南：该教程为优宽平台《商品期货量化交易实践系列课程》配套教程文本。 请配合视频一起使用，如果有错误，请及时提醒，我们后续将会不断完善该

让策略程序真正并发执行，给JavaScript策略增加系统底层多线程支持 在使用JavaScript语言在优宽上开发策略时，由于策略架构是轮询的。如果有并发设计的场景是通过 exchange.Go 函数来进行一些接口的并发调用，从而实现一些并发场景的需求。但是如果希望真正单独创建一个线程执行一系列

一、摘要 在商品期货交易中，趋势跟踪、日内短线、手工炒单、套利、高频是大家比较常见的几种交易方法，但是除了这些方法之外，网格交易也是一种不错的选择，商品期货量化交易也是可以使用网格策略的，那具体怎么操作呢？本篇我们就用优宽量化(youquant.com)交易平台来实现一个简单的商品期货网格策略，希望大家

一、起因 我在部署实盘时，用一个期货公司账户，交易螺纹和热卷两个品种的5分钟线，而每个品种下又要跑6个不同setting的策略。 比如螺纹的6个setting，使用的都是同一个数据（螺纹主力，5分钟k线），此时我有几个选择 （a）开6个机器人，每个机器人单独的收集数据和跑策略 （b）开

一、摘要 随着量化交易策略的不断完善，用户对于持仓变化的实时推送要求也越来越高，比如：Web在线日志、手机App、微信等，都需要将账户持仓发生的变化实时地、主动地传送到浏览器、手机等等。为此本文针对优宽量化(youquant.com)My语言策略，来实现将仓位实时推送到手机App和微信。 **本文完整的源

一、摘要 在上一个章节中，我们从市场的角度出发，详细阐述了交易市场的三大风险，以及如何对冲掉市场贝塔(β)风险，最后通过列举国内A股市场历年牛股，来对比个股与指数对冲、个股与个股对冲的优缺点，通过贵州茅台和五粮液为例，探讨个股与个股之间对冲的可行性策略方案。那么本章节我们将以优宽量化交易平台(youquan

商品期货多品种R-Breaker策略 R-Breaker是一种短线日内策略，因为策略没有用到指标，没有指标周期之类的参数。策略的触发条件完全是通过价格计算出来的支撑线、阻力线。避开了指标参数对于行情的拟合问题，并且模型原理非常简单，对于市场各种行情适应性较强。虽然说策略实盘不一定效果出众，但是也可以

钢厂利润套利策略 对大宗商品黑色产业链期货的研究，进行钢厂利润套利涉及螺纹钢(代码 rb )、铁矿石(代码 i )、焦炭(代码 j )。在钢厂炼钢生产过程中影响产品成本的最主要因素就是原料。 通常对于基本面的研究我们认为， 螺纹钢期货价格 = 1.6 *

一、摘要 优宽量化交易平台(youquant.com)现在已经支持美股港股模拟和实盘量化交易，并且支持历史数据回测，最多支持六年的数据量。给大家增加了一个全新的量化交易市场，支持做多做空以及期权交易，极大地丰富了交易策略和对冲组合，多元化和多样性的量化交易，既降低了整体策略风险，又增加了策略的市场容

零基础入门商品期货程序化交易（4） 前几篇文章中我们学习了最简单的策略架构，接下来我们在商品期货策略基础架构上增加一些代码尝试一下其它操作。 订阅合约、设置当前操作的合约 上篇文章中我们已经接触过 exchange.SetContractType() 这个函数，该函数作用为切换当前操作的

优宽量化交易平台APP使用快速入门 APP使用快速入门视频： 1、顶部显示 打开优宽量化交易平台APP应用，首先进入应用主页，我们可以看到顶部的搜索控件、扫码控件、滚动展示栏。

一、摘要 在上一个章节中，我们初步认识了OrderFlow订单流以及其分类，大概包括市场深度数据、成交量分布(VP)、足迹图(Footprint Chart)、成交明细(Sales Details)等等，并利用代码实现一个足迹图(Footprint Chart)K线图表，这对于了解OrderFlow订单流数

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