温馨提醒：本篇为量化基础知识讲解，各位量化大佬可选择跳过~~ 引言 如果说量化交易有两座高峰，一座是“多因子模型”，那么另一座更高的山峰无疑就是“高频策略”。多因子模型我们前面花了一个月左右的时间尝试从0开始构建了出来，现在我们把目光投向另一座高峰，高频交易。 我们前面的课程试图讲了高频

引言 在金融市场中，股票市场的日内动量现象早已为人所知。Gao L等学者在《Market Intraday Momentum》中提到了一个有趣的现象——开盘半小时的涨跌幅能够预测收盘半小时的涨跌幅，这一现象在标普500、道琼斯指数和罗素2000等指数中都得到了验证。然而，我们是否能够将这一发现直接应用于期

引言 商品期货市场是金融市场中一个重要的组成部分，其独特的T+0交易机制，吸引了众多投资者的关注。了解市场参与者的多空情况对制定交易策略具有重要意义。在这方面，多空比（Long-Short Ratio）成为了一个重要的指标，反映了市场中多头头寸和空头头寸的比例。本文探讨了商品期货持仓数据，介绍多空比的概

如果大家熟悉期货市场，一定会对东方财富这个“家人们”并不陌生，靠着2023年巨亏33亿的“神话”，成为了期货市场中天生反向指标的存在。为啥东财家人们总是被当做反向指标呢？其实，这是因为东方财富这家期货公司的客户大多是证券、基金里导流过来的新手。这些新手期民数量庞大，但资金普遍较少，而且连最基本的止损止盈都不会设置。

在商品期货市场中，如果你问一个交易老手首先要考虑的因素是什么？答案可能是唯一的，风险！因为无论我们的基本面判断是多么精确，还是技术分析使用的多么熟练，然而这个世界是动态变化的，谁也不能完全避免风险。因此怎样可以在无风险或者风险较小的情况下，获得稳定的利润，并形成利润的复利效应，才是我们应该追寻的目标。 如何避免

在期货市场这个大舞台上，每天都有无数的交易者在参与，他们有的经验丰富，有的初出茅庐。怎样对这两种不同种类的投资者进行划分呢，我们可以使用这个市场中一种经常被投资者密切关注的数据，那就是期货的成交和持仓数据。其实这个数据对于期货老手并不陌生，每天收盘过后，期货软件都会公布不同品种的成交数据的龙虎榜，从这些数据中，我们

优宽作为专业开放的量化平台，一直致力于为用户提供更好的策略编写环境。而大家都知道，在策略编写过程中，数据是策略编写重要的底层基础。相对于技术派交易者仅使用期货的量价数据，基本面交易者更加喜欢从宏观的经济环境，交易品种的市场供需等众多的交易信息中，提取出来有效的线索，从而搭建属于自己的搭建体系。但是，对于普通的散户来

在量化研究的领域中，国债收益率与商品价格之间的复杂互动关系逐渐显现出其重要价值。本文尝试探讨了这两者之间的内在联系，并研究国债收益率在预测商品价格变动中的关键作用。借助优宽平台DATADATA系统的丰富数据资源和多样化的可视化配置，我们详细分析了国债市场和大宗商品市场的共振和波动情况。研究结果显示，国债收益率的变动

何为量化策略，量化策略其实是从历史经验中总结出来固定的规律，这种规律能在这个复杂多半的市场中指明一条较为清晰的交易方向，其实就是一个成功的量化交易模型。奈何这个市场的变数太多，所以很难利用大数规律总结出来一个“万无一失”的策略。其实能做到51%，在覆盖手续费的前提下，进行微小的盈利已经是很困难的事情。所以，对于专

一个好的交易软件对于金融交易的重要性不言而喻。在期货市场中，交易软件是投资者进行交易的核心工具，其质量和性能对投资者的交易成果具有显著的影响。怎么样是一个好的交易软件呢？一个好的交易软件的界面设计应简单明了，操作流程简明易懂，以便投资者快速上手并提高交易效率。在同时，一个好的交易软件具备丰富的功能，包括实时报价、图

一、基于优宽开始你的My语言量化之旅 My语言课程引言 大家好，从今天起，我们开始My语言的学习。My语言是优宽平台开发的一套，对麦语言的兼容并增强的一种程序化交易语言。My语言很有意思，它倡导的是积木式的编程理念，把复杂算法封装到一个个的函数里，采用“小语法，大函数”的构建模式，所

最近接到用户的询问，能否开发一个可以使用不同指标进行期货合约筛选的策略。 !image 恰好呢，最近平台的交易终端更新了，页面的布局更加的完善，实时反馈的数据

本系列课程旨在为大家介绍机器学习技术在商品期货中的应用，其他相关课程请点击下面链接： 导言 随着金融市场的不断发展，商品期货交易愈发复杂，而多因子模型成为分析市场的重要工具。在多因子模型中，决策树算法因其直观、易理解的特点逐渐受到关注。本文将深入探讨决策树算法在商品期货多因子模型中的应用，包括其原理、

相关性计算在商品期货量化分析中的应用及Python实现 =========================== 一、引言 ---- 在数据分析中，相关性是衡量两个变量之间关联程度的重要工具。商品期货市场中的价格、交易量等众多因素之间存在一定的关联，因此相关性计算在商品期货量化分析中扮演着至关重要的角色。本文将

哈喽，小伙伴们！今天我们来聊聊一个在商品期货量化中非常有趣的东西——回归算法！ 首先，我们来想象一下，如果我们想要预测商品期货的价格，应该怎么做呢？可能有些人会想，看看最近的价格走势不就行了嘛！但是，这样真的准确吗？答案是——不够准确！因为商品期货价格受到很多因素的影响，比如市场供需、宏观经济指标、政策因素等等。

引言 在量化金融领域，Alpha因子是衡量资产相对于市场表现的关键指标。为了更好地理解和利用Alpha因子，Quantopian开发了一款强大的开源工具——Alphalens。本文将介绍Alphalens的基本概念，并深入探讨其在商品期货多因子模型中的应用。 Alphalens简介 Alphale

自相关，这个统计学上的小伙伴，可是个时间序列观测的小专家。它专门研究观测值和它的“前世今生”之间的亲密关系。它在各种领域都有一席之地，技术分析交易中更是如此，因为要找出数据中的“蛛丝马迹”，比如模式、趋势和关系。这个小专家可以帮助我们分析过去和现在的相关性，还能洞察数据模式的持久性或可逆性，让我们更好地把握股票价格

风险平价的概念 风险平价是一种投资组合构建方法，其核心理念是在资产配置中均匀分散风险，使每个资产对整体组合的波动性贡献大致相等。传统的资产配置方法通常基于资产的市值或权益进行分配，这样的方法可能导致某些高波动性资产对整体风险的贡献过大，使得投资组合更加敏感于这些资产的价格波动。风险平价策略通过平等分配波动

"仓鼠机器人"是一个用于加密货币或其他金融市场的自动化交易策略。下面是包含在仓鼠机器人策略中的一些常见元素： 趋势识别：仓鼠机器人可能会使用各种技术指标或模型来识别市场趋势。这可能包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）、布林带等。 波动性管理：策略可能包括对市场波动性的管理，以调整交易大小或风险水平。这

如今，越来越多的小伙伴们开始用Python搞股票和基金的数据分析，不仅是为了提升投资技能，还想深挖一下硬核编程的知识。初学者们一开始都是靠爬虫从东方财富等网站扒数据，但随着时间推移，大家发现了一个新世界——有些小伙伴已经贡献出了一些金融数据的开源库。当然，有些开源数据可能会因为运营成本之类的原因收点小费，但这也是情