下面的”{}“代表占位符,所有表达式大小写不敏感,x代表数据时间序列
abs(x), log(x), sign(x)
分别表示绝对值、对数、符号函数。以下操作符+, -, *, /, >, <
符合其标准含义,==
:判断是否相等,||
:逻辑或运算,x ? y : z
:三元条件运算符。
rank(x)
:横截面排序,返回百分位排名。需要指定候选标的池,对于单个行情无法计算时,将直接返回原始结果。
delay(x, d)
: 返回序列x在d个周期前的值。
sma(x, d)
: 计算序列x在d个周期内的简单移动平均值。
correlation(x, y, d)
:计算时间序列x和y在过去d个周期内的相关系数。
covariance(x, y, d)
:计算时间序列x和y在过去d个周期内的协方差。
scale(x, a)
:对数据进行归一化处理,使得sum(abs(x))=a
(a默认值为1)。
delta(x, d)
:计算时间序列x的当前值与d个周期前值的差值。
signedpower(x, a)
: 计算x^a
。
decay_linear(x, d)
:计算时间序列x的线性衰减加权移动平均值,权重为d, d-1, d-2, …, 1(经归一化处理)。
indneutralize(x, g)
: 基于行业分类g进行中性化处理,目前暂不支持。
ts_{O}(x, d)
: 对时间序列x的过去d个周期执行O操作(O可代表min、max等具体操作,详见下文),d将被转换为整数。
ts_min(x, d)
: 返回过去d个周期内的最小值。
ts_max(x, d)
: 返回过去d个周期内的最大值。
ts_argmax(x, d)
: 返回ts_max(x, d)
所在的位置。
ts_argmin(x, d)
: 返回ts_min(x, d)
所在的位置。
ts_rank(x, d)
: 计算时间序列x在过去d个周期内的百分位排名。
min(x, d)
: 等同于ts_min(x, d)
。
max(x, d)
: 等同于ts_max(x, d)
。
sum(x, d)
:计算过去d个周期内的总和。
product(x, d)
:计算过去d个周期内的乘积。
stddev(x, d)
:计算过去d个周期内的标准差。