用户指南 | 优宽量化

商品期货

关于传统商品期货API的更多信息，需要注意：策略程序启动运行时，需先确保与期货公司前置机服务器连接成功（账号登录验证是否成功，可通过exchange.IO("status")函数调用时的返回值进行判断），之后才可以调用行情、交易等接口与期货公司前置机服务器进行通信。

参考：exchange.IO(...)函数


            javascript
            
            
function main() {
    while (!exchange.IO("status")) {
        LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + new Date())
        Sleep(1000)
    }

    exchange.GetAccount()
}


            python
            
            
def main():
    while not exchange.IO("status"):
        LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D())
        Sleep(1000)

    exchange.GetAccount()


            rust
            
            
fn main() {
    while exchange.IO("status").unwrap_or_default() != "true" {
        LogStatus!("正在等待与交易服务器连接,", _D(None));
        Sleep(1000);
    }

    exchange.GetAccount().unwrap();
}


            c++
            
            
void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D());
        Sleep(1000);
    }

    exchange.GetAccount();
}

期货交易中exchange.Buy(Price, Amount)、exchange.Sell(Price, Amount)、exchange.CancelOrder(Id)与现货交易的区别：
在调用exchange.Buy(Price, Amount)或exchange.Sell(Price, Amount)之前，需要先调用exchange.SetDirection(Direction)以明确下单方向。


            javascript
            
            
function main() {
    while (!exchange.IO("status")) {
        LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + new Date())
        Sleep(1000)
    }

    // 设置合约
    exchange.SetContractType("MA888")
    // 设置为开空头仓位，调用exchange.Sell(...)函数下单开空头仓位
    exchange.SetDirection("sell")
    var id = exchange.Sell(1000, 2)
    exchange.CancelOrder(id)
}


            python
            
            
def main():
    while not exchange.IO("status"):
        LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D())
        Sleep(1000)
    exchange.SetContractType("MA888")
    exchange.SetDirection("sell")
    id = exchange.Sell(1000, 2)
    exchange.CancelOrder(id)


            rust
            
            
fn main() {
    while exchange.IO("status").unwrap_or_default() != "true" {
        LogStatus!("正在等待与交易服务器连接,", _D(None));
        Sleep(1000);
    }

    // 设置合约
    exchange.SetContractType("MA888").unwrap();
    // 设置为开空头仓位，调用exchange.Sell(...)函数下单开空头仓位
    exchange.SetDirection("sell").unwrap();
    let id = exchange.Sell(1000, 2).unwrap();
    exchange.CancelOrder(&id).unwrap();
}


            c++
            
            
void main() {
    while(exchange.IO("status") == 0) {
        LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D());
        Sleep(1000);
    }
    exchange.SetContractType("MA888");
    exchange.SetDirection("sell");
    auto id = exchange.Sell(1000, 2);
    exchange.CancelOrder(id);
}

商品期货支持自定义订单类型（支持实盘，回测暂不支持）。
通过后缀方式指定，附加在_之后，例如：

CTP协议：
exchange.SetDirection("buy_ioc")
交易所暂不支持此类型：exchange.SetDirection("sell_gtd-20170111")。

CTP协议：

后缀	意义	对应CTP原始值
ioc	立即完成，否则撤销	THOST_FTDC_TC_IOC
gfs	本节有效	THOST_FTDC_TC_GFS
gfd	当日有效	THOST_FTDC_TC_GFD
gtd	指定日期前有效	THOST_FTDC_TC_GTD
gtc	撤销前有效	THOST_FTDC_TC_GTC
gfa	集合竞价有效	THOST_FTDC_TC_GFA
fak	部分成交，撤销剩余部分	THOST_FTDC_TC_IOC
fok	未能完全成交，全部撤销	THOST_FTDC_TC_IOC

易盛协议：

后缀	意义	对应易盛协议原始值
gfd	当日有效	TAPI_ORDER_TIMEINFORCE_GFD
gtc	撤销前有效	TAPI_ORDER_TIMEINFORCE_GTC
gtd	指定日期前有效	TAPI_ORDER_TIMEINFORCE_GTD
fak	部分成交，撤销剩余部分	TAPI_ORDER_TIMEINFORCE_FAK
ioc	立即完成，否则撤销	TAPI_ORDER_TIMEINFORCE_FAK
fok	未能完全成交，全部撤销	TAPI_ORDER_TIMEINFORCE_FOK

易盛协议
- 部分接口调用时立即返回
  执行exchange.GetOrder(id)、exchange.GetOrders()、exchange.GetPositions()、exchange.GetAccount()接口时会立即返回。当交易所对象配置为易盛协议时，这些接口均为立即返回，数据由本地维护，并由期货公司前置机推送更新，不会阻塞。

Futures_OP报错
期货交易所对象相关的报错信息说明如下表所示：

值	错误函数显示	触发函数	描述
0	Futures_OP 0	exchange.SetMarginLevel	调用杠杆函数时报错。商品期货不支持SetMarginLevel函数，因此不会触发Futures_OP 0错误
1	Futures_OP 1	exchange.SetDirection	设置期货交易方向函数时报错
2	Futures_OP 2	exchange.SetContractType	设置合约函数时报错
3	Futures_OP 3	exchange.GetPositions	获取持仓函数时报错
4	Futures_OP 4	exchange.IO	调用IO函数时报错