NO.01 从有想法到实战，量化交易环节中的每一步，从来都不是一马平川。那些拥有丰富经验的交易者都明白，要想开发一个持续稳定盈利的交易策略，并非易事。但是，有许多量化初学者常常凭借某一回测结果，就轻易地确定他们的交易规则。 诚然，这种方式能够完美地契合他们所观察到的某一特殊现象，然而，一旦这一规则被投入更精

NO1 . 前言 它是一种迷人的金融衍生品，既能很好地为交易者提供避险，又能提高交易者的投资回报率，如今已经成为发展最为迅速的金融工具之一。 很多人常常对它有所误解，认为它是高风险的投资工具。他们担心投资于期权可能会令他们血本无归。然而，事实并非如此。 它就是——期权。 NO2 . 概论

这个问题有点儿呆，但是我没找到能联系他的途径，，，只能在这里问看看有没有人帮忙。。。

写在前面的话 世间万物，能量守恒。交易策略也不例外，对于量化交易者而言，面临的真正挑战是，你知道策略终有一天会老，但是你永远不知道是哪一天。 不一样的观点 有的人认为未来行情是不断变化的，一套成熟稳健的交易策略，应该适用未来所有行情，不管是单边行情还是震荡行情。 还有人认为，不同的行情应用不同的策

行情服务器1 180.168.146.181:10410 交易服务器1 180.168.146.181:10400 我本地telent上面的ip和端口，好像访问不了，请问国泰君安的仿真服务器地址是不是变动了？

是什么意思呢？ 如何解决？ 谢谢

在启动机器人跑策略的时候，日志报错，请问是怎么回事？ 日期 平台 类型 价格 数量 信息 2017-11-30 20:40:22 BotVS 错误 Futures_OP 4: period not support 2017-11-30 20:40:21 BotVS 错误 Futures_OP 4: period not support 2017-11-30 20:40:20 BotVS 错误

说说商品期货的“动量效应” 人们常说，金融投资领域中存在“动量效应”。究竟什么是动量效应？又怎么证明它的存在呢？今天“博时量化”就帮您答疑解惑，用数据证明它的存在。 #### 动量效应 所谓“动量效应”是指，过去一段时间收益较高的资产在未来上涨的可能性较大；收益较低的资产下跌的可能性较大。通俗地讲，就是追涨杀跌，认为强者恒强，前面的趋势会在短期延续。 许多人的投资

不是截图哈。

用优宽快速构建 CTP多品种 商品期货 策略 优宽量化 为了降低量化策略开发难度,能使 优宽量化 的原生编程语言开发策略的速度、难易程度达到使用封装语言的量化交易平台、量化交易软件的水平。升级了 优宽量化 的 “商品期货交易类库模板” ， 新增了 $.CTA = function(contractType, onTick, interval){…} 这个导出函数， 用以 快速

商品期货交易类库之CTA策略框架 2017年的** 优宽量化 **高速运转，本次更新的是“商品期货交易类库”中的CTA策略框架。该策略框架后台自动提供数据和基础服务，借助该策略框架可以大幅提高策略编写效率，正常几百行的策略，用CTA策略框架几十行就能实现一个并发稳定可实盘的多品种策略。另外，配合专门的程序化交易数据结构和丰富的金融统计函数库，同样支持复杂的逻辑应用，简单又不失灵活。

浅谈国内跨商品套利 常规性套利机会分析： 5-11月份， 逢低做多豆油-棕榈油价差， 01合约操作。可靠性5颗星； 1-4月份， 逢高做空豆油-棕榈油价差， 09合约操作。可靠性3颗星； 1-4月份， 逢低做多菜油-豆油价差， 油菜籽上市炒作之前结束，05合约操作，可靠性4颗星；(风险：国家对于菜籽油的抛储政策) 3-8月份，逢高

新人，在练手商品期货的时候，做长期趋势交易的时候，需要调用主要品种的指数和连续合约，比如焦煤、螺纹、焦炭。 在其他期货软件中，比如焦煤jm1801,他的连续合约代号为jm0000,指数也有代号。不知道如何实现这些。

请问如何获取历史行情数据？

机器人启动失败，为何出现这个提示？“此机器人指定的节点已经离线, 如需重启, 请重新指定并更新参数” 请高手指点下！

要想参加商品期权的实战 你就必须了解这些交易策略（一） ### 2017年3月31号豆粕期权上市，是国内第一个上线的期权商品，白糖期权在四月十几号也已经上线。 这两个虽然说都是商品期权，但在交易时各有所不同，在设计上这两种规则差距还是挺大的，这个和已经上

多平台稳定套利这个可以赚钱吗？

Dual Thrust 商品期货 (注释版) #### 基本原理 在当天收盘，计算两个值： 最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值，结果称为触发值。 在第二天开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。 这个系统是反转系统，没有单独止损。也就是说，反向信号也同时就是平仓信号。 Dual

行走江湖必须知道的3招谈判技巧–周末不想谈股票 这是我三天前在后台看到的消息：愿涨，你好。社会险恶，每次因为生意出去谈判的时候，我都很紧张。您是一个心理学高手，我想知道你有什么这方面的建议能提供给我阿？ 林同学，关于这方面的书我是读过不少，但我不算是高手。本来这个问题是不该我回答的，但考虑到股市实际上也是心理学博弈，殊途同归。试着回答下，希望对你有用。 #### 谈判

不了解股票的人想了解股票，如何入门？（概念贴） 1 前期准备首先，先开户。 拿着身份证银行卡去证券公司，开完户会给你一个证券账户，你就可以用这个账户买卖股票了。然后拿着一堆他给你的文件去银行，把你的卡跟你的证券账户关联起来。你附近一般都有证券公司的营业点，手续费什么的几十块钱。然后是日常操作：常用的操作需要两个软件，一个用来看行情，一个用来交易。看行情的软

Python股票测试代码（注释版） #### 源码 ”` def main(): while not exchange.IO(“status”): # 获取与交易所连接状态，如果返回 False 则一直在 while 循环执行 Sleep(1000) #

不了解股票的人想了解股票，如何入门？ 准备工作 1.股票的网上交易都是通过证券公司的，你到证券公司开户后，证券公司会给你一个帐号，同时将你的银行卡和证券帐号关联起来，你在网上直接将银行卡里面的资金转入证券帐户，然后在网上操作买卖。开户费用是根据你选择的开户公司决定的，一般在100以内。 开户需要在交易时间，亲自携带身份证去办理 2.开户之后你回家在网上

详解股息红利与除权除息 股息红利与除权除息 ##### 1.股息红利的来源 股息是股东定期按一定的比率从上市公司分取的盈利，红利则是在上市公司分派股息之后按持股比例向股东分配的剩余利润。获取股息和红利，是股民投资于上市公司的基本目的，也是股民的基本经济权利。 一般来讲，上市公司在财会年度结算以后，会根据股东的持股数将一部分利润作为股息分配给股东。根据

实现一个多品种并发的商品期货策略（8） 当一把造物主，做个程序员真好！实现 《商品期货多品种海龟策略》机器人 #### 海龟交易法起源 这个交易系统的诞生来源与两个交易老手的争论，一方觉得交易这种技能是后天习得的，另一方觉得这是先天所决定的。1983年，在新加坡海龟农场，两位神一样的交易员Dennis、Eckhardt有了分歧。E神说，交易员是天生的；D神说，就像这一大缸

CTP商品期货多品种海龟交易策略 (注释版) 只支持操作CTP商品期货 支持自动或手动恢复进度 可同时操作多个不同品种 增加时间段区分与各种网络错误问题的应对处理 移仓功能目前正在加入中 请下载最新托管者并比较版本号是否最新 “` text $ ./robot -v BotVS docker 3.0 compiled at 2016-07-05T09:56:1

商品期货交易类库 (注释版) 实盘交易类库封装了一些常用函数，如开仓平仓、CTA函数、判断交叉等，将用户从繁琐的细节中解脱出来，推荐商品期货的用户都要可以勾选使用，代码也非常值得学习。 CTA库 实盘会自动把指数映射到主力连续 会自动处理移仓 回测可以指定映射比如 rb000/rb888 就是把rb指数交易映射到主力连续 也可以映射到别的合约, 比如rb000/MA888 就是

多品种商品期货对冲网格交易策略分析与实现 先睹为快，对于自动化、量化交易策略的研究分类大致为，趋势型、 对冲型、 网格策略、 高频策略、 人工智能、 算法交易、 深度学习。其中 网格策略 和 对冲类型策略 可以算是比较经典的策略类型。 如果网格和对冲策略组合起来可以产生什么样的化学反应呢？ #### 1、对冲策略 对冲是一个很大的概念，对冲是针对单边交易来讲的，单

我用的是策略广场上的 Python 机器学习之 SVM 预测买卖 策略，参数设置一样，但两次测试结果不一样，这是为什么呢？ 还有，GetRecords函数获取的K线历史是什么数据啊？我要比较两个算法，当回测界面的 时间 选取一样时，两个算法的GetRecord函数取得的K线数据是一样的吗？