CTA策略研究对象： > - 狭义上来说，CTA策略的研究对象只包括期货，像国内的股指期货，大宗商品期货和国债期货（利率期货），这些品种是目前国内CTA策略的主要研究对象和利润来源； > - 广义上来说，可以是大宗商品期货，国债期货（利率期货），股票，外汇（包括spots和futures），甚至期权等任何有一定历史公开量价数据的品

谢谢。

对于商品期货的一些理解 - 1.期货本质上是为企业服务的，有套期保值和价格发现的功能。对于散户来讲，个人就是来投机的，就是来赚钱的，他的眼光还没有远到去发现价格这一程度。 - 2.期货市场如果没有没有新资金入场，那存量资金只会越玩越少。四大交易所每年吸走那么多手续费，居然说是非营利机构，简直可笑之极。 - 3.期货大部分时间是震荡无序行情，想要做长线，做趋势，也请做好止损的准备。因

商品期货 基础 汇总（一） - 1、什么是期货？ 所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，对期货合约所对应的现货， 可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。期货合约的买方，如果将合约持有到期，那么他有义务买入

新手请教个关于多周期策略回测的问题。 比如，策略是 观察到价格在 1分钟， 5 分钟 同时发生MACD 金叉时买入。 设计如下程序 主程序 为 程序每分钟循环一次。每次循环都计算1分钟MACD 判断是否金叉 。 数据采集使用的函数，参数为 records = $.GetRecords(exchange, 1) 如果到了5分钟整数倍， 就多计算一次5分钟 MACD ，判

新手请教个关于多周期策略回测的问题。 比如，策略是 观察到价格在 1分钟， 5 分钟 同时发生MACD 金叉时买入。 设计如下程序 主程序 为 程序每分钟循环一次。每次循环都计算1分钟MACD 判断是否金叉 。 数据采集使用的函数，参数为 records = $.GetRecords(exchange, 1) 如果到了5分钟整数倍， 就多计算一次5分钟 MACD ，判

我观察了盘口，数据的出现在时间上是连续的，价格上是跳动的。 偶尔有停顿，横住不动，不超过1秒。 但我们接收的数据却不是如此，停顿时常超过两秒。 我想知道大家是如何处理遗失的数据？

JS构造新对象的心得 最近小小梦准备写一个期货的策略，今天重新学习下Z大写的商品期货的交易类库，看到下面这段时，看不明白了。所以写篇文章以防以后忘记。先上代码！ -------------------------------------------------------

ticker.Las价格在一分钟不是连续的，跳动的很厉害。 不连续就会跳过信号，产生没必要的损失，没办法精确的控制。 介入的价格和信号给出的价格差距有好几毛，如果在算 上打单的一毛，这个损失确实有点大了。 想问问大家如何处理这个离散问题。

DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); DEA : EMA(DIFF,M); MACD : 2(DIFF-DEA); Zero : 0; CLOSE 收盘价 SHORT 短期均线 LONG 长期均线 M 周期参数 Zero 中轴 EMA(X,N)，求X的N日指数平滑移动平均。 算法：若Y=EMA(X,N)则Y=[2X+(N-1)*

群里大部分都是会JS的，有很好的编程基础。 但感觉大家可能缺一些交易的基础，我想简单的聊几句。 部门一般分为三种：研究部门、分析部门、交易部门。 研究和分析是前面两个部门做的事，我们只管交易。 交易中参合分析和研究是交易的大忌。 比方划线，或者用某些理论分析行情。这些就属于分析介入交易。 那什么是交易？交易就是买入卖出和止损。 我来打个比方，鳄鱼线。 比尔使用了波浪理论作为整个体系的基础，但交易的

各位有没有看到过这个错误，是linux节点的，望请赐教。 05:48:00 Error 1040: Too many connections

基差数据测试1 基差数据测试2 (chart/cbe28761-e87c-4f06-92dc-d9c58a3e81c