之前一直用金字塔后台版本做交易，但是金字塔无法进行标准套利合约的行情获取和下单交易，不知道优宽能否支持？

1. 起因 把代码从backtrader迁移过来时，发现结果差异很大。 2. 问题 debug发现其中一个原因是youquant似乎为了模拟实盘的环境，很多行情/交易api加了随机的延时？ 比如 Log(_D(), "get cur_ticker...") _C(exchange.SetContractType, contract)

如题

为什么实盘级的k线周期不能选择天？如果我在使用GetRecords(PERIOD_D1)，获取的records数量好像只从我回测起始日期开始，这样按日的策略基本没法测，有大佬解答一下吗

如何不开户 不买服务器，自己写代码现在平台做测试，能够稳定盈利之后再做之后的准备。

如题

我在评估实盘中ticker和kline的更新延迟时，发现几个点，不知道是否正常。 1、exchange.GetTicker 延迟100--200ms；我拿到ticker后读取系统时间，和ticker做对比，相差是100-200ms 2、1分钟的k线，exchange.GetRecords，平时延迟跟ticker差不多，但是在跨越分钟时，延迟较高，400-500ms；我拿到1分钟k线

youquant论坛的大家好！我之前几年是另一个量化平台的用户（商品期货），随着思路的增多，而之前的平台局限性较大，想使用python交易进而多方比较，最看好贵平台。 然而开始投入大量研究成本和交易之前，我简单试用了一下youquant，了解了一下各个页面的功能，还有很多疑问，希望社区里的大佬不吝赐教。 1、机器人和托管者根据什么依据判断策略在正常运行？ 2、作为交易标的，商品期货的cta策略一般

请问大家模拟盘在哪儿，主界面只有实盘，测试一下就开始计费

找了半天，没找到国内商品的合约代码，在哪里查询呢？ 回测一般用的是主连合约，也没找到在哪里

function onTick() { exchange.SetContractType("v000"); var records = _C(exchange.GetRecords); var last_records = records;//上一根K线数 var last_Close = last_records

代码新人，不懂。所以想用可视化的逻辑测试下自己的策略。但是不会用。还请回复。谢谢

外盘模拟测试账号密码如何填写?

用麦语言编写商品期货策略，发现opi无法定义为持仓量。怎么解决啊？

请问哪位老师能帮我把麦语言C<BKPRICE+22,翻译成python,麦语言中的BPK用python怎么表达，非常感谢！

如：订阅玻璃（FG)的主力连续，在模拟级回测时，可以用FG000订阅主力连续合约的历史行情，但是在实盘级回测时就报错无法订阅这个行情，应该如何处理这个问题？

如果你有想法，并且想要通过回测去验证你的想法，可以同我一起探讨，我帮你实现策略，并根据回测效果调整、优化策略，用策略实现躺平赚钱的目标。 可以联系我微信：Emmmduiduidui

想使用交易所列表中没有的证券公司交易要怎么操作