NO：01 你能想到的，别人也有可能想到。那些你认为是秘密的策略，可能别人早就知道了。一个策略的真正价值和值得保密的地方，是通过长期对市场的观察，总结出来的经验，并结合当前市场状态，对策略的驾驭和改进，而不是策略本身。 相信各位宽客都会碰到这个问题，面对各种各样的交易策略，心里会产生许多顾虑，不知道

NO：01 顾比倒数线常常用于中短线交易，简单地说，就是利用三个重要的价格线来判断 K 线的反弹力度和回调力度，从而判断趋势的反转点来把握进场或出场的时机。 它使得买进和卖出操作时机，和价格选择变得简单，并且可以帮助我们排除震荡可能导致的对先前趋势判断的怀疑，尽可能保护好浮盈，使利润奔跑。

NO：01 在一个高效市场中，所有的市场信息会在第一时间反映在价格上，资产的价格与价值相等。而市场是人的市场，人的非理性交易会使价格产生偏移，这就使套利机会成为可能。 理论上，同一标的、同一到期日、相同交割价的认购以及认沽期权，在特定时间里认购期权与认沽期权的

> 友情提示： 策略的使用视频说明以及获取策略使用权方式在文章末尾。 - 1前言 只要精通一种有效的交易方法，你就可以在投机市场里生存了。该交易方法最好是机械的，避免让你在交易过程中去思考或猜测，你要做的只是等待入市信号，进场后就等待出场信号，根本不用去思考，这样可以把情绪因素减少到很低。 本周发布一个基于 CCI 的交易系统，该系统广泛运用于期货、外汇和股票交易，当然也包括

NO：01 传统的相对强弱指数（Relative Strength Index）是以双线来反映价格走势的强弱，这种图形可以为投资者提供操作依据，非常适合做短线差价操作。RSI 根据市场上供求关系平衡的原理，通过比较过去一段时期内价格上涨和下跌的幅度来判断市场上多空双方买卖力量的强弱程度，从而判断未来市场走势。 NO：02 在实际交易中，RSI 一般只作为判断价格走势的参考，其

指标本身并没有错，它是承载交易系统的载体，就像一把尺子。很多量化交易者都喜欢用技术指标。关于技术指标的变种，多达数千种，追寻一个「 完美指标 」，也是许多量化交易者的梦想。只要拥有它，就可以安枕无忧地赚大钱。 然而，这是很危险的想法。许多人错把指标当做预测行情的工具，执迷于寻找「 完美 」，只会陷入恶性循环，越陷越深，还会白白浪费大量的时间和精力。比起迷幻的指标，裸 K 交易或许是更好的选择。

实际上我还需要更多周期的，比如4小时等，请问怎么处理？

Traceback (most recent call last): File "<string>", line 2662, in oO0o00oo0 File "<string>", line 1 function Aberration(q, e, symbol, period, upRatio, downRatio, opAmount) { ^ SyntaxError: invalid syn

只发现有个GetOrder和GetOrders, GetOrders获取的是所有未完成的订单，有什么函数或者如何实现获取所有持仓订单呢？

ta-lib一直不支持VWMA，不知道是什么原因？日内分时均线就要用它，要自己实现么，还是有其他库可以支持？

我在进行策略回测时，不管时间段设置的是几个月还是几年， 获取的K线数据长度最多都只到300，下载的数据每次都是60.01M 这是什么原因呢？平台是不是做了什么限制？

传统商品期货支持市价单吗？

咨询一下，能否用 优宽量化 实盘交易商品期货？ 需要跟期货公司签署一个文件吗？ 全部商品期货品种同时实盘交易，可以吗？

才接触，试了下期货多品种回测，TICK数据回测，特别慢。 能不能像金字塔TB之类的用日线数据回测呢？本来低频策略就不用TICK数据。

想加入

能不能使用主连合约？

如果周末挂机，是不是也会收费？

var records = exchange.GetRecords(PERIOD_D1); 代码是获取日K线，如果做期货，在实盘的时候获取的是什么合约的日K线？ 我想获取特定合约的日K线数据如螺纹或铁矿的K线数据，该怎么写？

如主题，哪里不对了？