CTP商品期货多品种海龟交易策略 (注释版) > - 只支持操作CTP商品期货 - 支持自动或手动恢复进度 - 可同时操作多个不同品种 - 增加时间段区分与各种网络错误问题的应对处理 - 移仓功能目前正在加入中 请下载最新托管者并比较版本号是否最新 text $ ./robot -v BotVS docker 3.0 compiled at 2016-07-05T09:56:1

商品期货交易类库 (注释版) 实盘交易类库封装了一些常用函数，如开仓平仓、CTA函数、判断交叉等，将用户从繁琐的细节中解脱出来，推荐商品期货的用户都要可以勾选使用，代码也非常值得学习。 CTA库 实盘会自动把指数映射到主力连续 会自动处理移仓 回测可以指定映射比如 rb000/rb888 就是把rb指数交易映射到主力连续 也可以映射到别的合约, 比如rb000/MA888 就是

多品种商品期货对冲网格交易策略分析与实现 > 先睹为快，对于自动化、量化交易策略的研究分类大致为，趋势型、 对冲型、 网格策略、 高频策略、 人工智能、 算法交易、 深度学习。其中 网格策略 和 对冲类型策略 可以算是比较经典的策略类型。 如果网格和对冲策略组合起来可以产生什么样的化学反应呢？ - 1、对冲策略 对冲是一个很大的概念，对冲是针对单边交易来讲的，单

我用的是策略广场上的 Python 机器学习之 SVM 预测买卖 策略，参数设置一样，但两次测试结果不一样，这是为什么呢？ 还有，GetRecords函数获取的K线历史是什么数据啊？我要比较两个算法，当回测界面的 时间 选取一样时，两个算法的GetRecord函数取得的K线数据是一样的吗？

如何看待股市T+1和期指T+0的不对等问题 -------------------------------------------------------------------- - 期货市场 从境内外实践看，期现货市场各自的交易机制主要源于其功能定位以及投资者成熟度、监管取向等因素。期货市场采用T+0交易机制符合期货交易的本质特点和内在规律。期货采用保证金交易，其高

商品期货常见问题汇总 > 平时用户反映的一些问题在此汇总，以便新用户不会遇到类似问题。 ------------------------------------------- - 1、商品期货 合约代码 代表的标的物 这里使用期货公司提供的保证金表格，显示三大交易所的各个品种信息。

商品期货 基础知识（三） -------------------------------------------------------------- - 一、期货是什么 期货就是一种合约，一种将来必须履行的合约，而不是具体的货物。合约的内容是统一的、标准化的，惟有合约的价格，会因各种市场因素的变化而发生大小不同的波动。 这个合约对应的“货物”称为标的物，通俗地讲，期货要

商品期货 基础 汇总（二） ------------------------------------------------- - 爆仓是什么意思？什么是期货爆仓？ 期货爆仓是指期货帐户权益为负数，这意味着保证金不仅全部输光而且还倒欠了。正常情况下，在每日无负债结算制度及强制平仓制度下，爆仓是不会发生的。然而在有些特殊情况下，比如在行情发生跳空变化时，持仓头寸较

商品期货套利 - 多品种网格对冲模型 注释版 - 代码： // 商品期货套利 - 多品种网格对冲模型 注释版 function Hedge(q, e, positions, symbolA, symbolB, hedgeSpread) { // 对冲对象 生成函数， 参数q 为最开始调用 商品期货交易类库模板 的 导出函数 生成的 交易队列控制对象， 参数e 为交易所

指数抢跑交易 ：股票将被纳入指数成份时会发生什么？ --------------------------------------------------- “指数抢跑交易”策略很简单，就是在股票被纳入指数成份之前抢跑买入，由于被动管理的指数基金将会在股票被正式纳入指数后买入以复制指数，从而推动股价上升（如果是被剔出的话则会下跌）。 彭博社此前有一篇关于该做法的文章“The Hugely

商品期货分析的利器——远期曲线ABC（Arbitrage、Backwardation、Contango） > 远期曲线包含的元素太多，包括近期供需、远期供需预期、商品自身属性及周期、行业定价、贸易规则、无风险收益水平、融资成本、储存成本、便利收益等等纷繁复杂的原因，本文就一些简单操作和逻辑因素形成的远期曲线进行探讨。 商品价格远期曲线是由某一种商品按不同交割月月份依照合约到期时间先后

美股做市商摇摆算法（The Shake algorithm） **The Shake is a proprietary market-making algorithm designed to take advantage of price movements within a pre-determined range. Here is how the Shake algorithm w

- 股市交易的撮合机制 交易指令的撮合原则主要包括价格优先原则、时间优先原则、按比例分配原则、客户优先原则、做市商优先原则、经纪商优先原则等。 > 我想知道的是： 假如一只股票现在的价格是5元整，现在的这一时点上所有卖家中的最低报价为5.05，所有买家中的最高报价是4.95，那么—— 这只股票是不是在接下来就没有成交量了？卖家和买家提交的交易指令全部都不能达

单一商品多策略 与「多商品」的抉择 ---------------------------------------------- - 引言 一般交易者多半以单一商品作为入门，因此衍生出普遍习惯仅在这单一标的上研究交易方式，或深入接触到投资理论后衍生发展

CTP 商品期货 中 API 函数 SetContractType 函数返回的对象各属性含义 ----------------------------------------------------------------------- - 首先我们看下代码，怎么使用 SetContractType 函数获取 指定的合约品种的详细信息。 我们以 MA701 合约为例子

为什么点击回测按钮不让点击？？？

Thu Nov 10 2016 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间){"Time":1478707200000,"Open":2413,"High":2434,"Low":2366,"Close":2400,"Volume":545781.2727272721} 用这个api取出来的records,取的是records MA701的k线从软件上看不是

商品期货的跨期套利有哪些思路 > 答主在某大型天然橡胶（简称天胶）现货企业呆过几年，现就职于某期货公司，所以对期货与现货都比较熟悉，最近刚好在写了一篇《天然橡胶套利策略解析》，其中有跨期套利，这个问题我来尝试答一下，以橡胶为例，其他大宗商品的跨期套利模式大同小异，望大神们帮忙指正批评。 跨期套利 - （一）模拟交割法 所谓跨期套利，是指利用同种商品两个不同期货