如何看待股市T+1和期指T+0的不对等问题 #### 期货市场 从境内外实践看，期现货市场各自的交易机制主要源于其功能定位以及投资者成熟度、监管取向等因素。期货市场采用T+0交易机制符合期货交易的本质特点和内在规律。期货采用保证金交易，其高

商品期货常见问题汇总 平时用户反映的一些问题在此汇总，以便新用户不会遇到类似问题。 #### 1、商品期货 合约代码 代表的标的物 这里使用期货公司提供的保证金表格，显示三大交易所的各个品种信息。 /upload/asset/65c72d432fdcaa8bade34

商品期货 基础知识（三） #### 一、期货是什么 期货就是一种合约，一种将来必须履行的合约，而不是具体的货物。合约的内容是统一的、标准化的，惟有合约的价格，会因各种市场因素的变化而发生大小不同的波动。 这个合约对应的“货物”称为标的物，通俗地讲，期货要

商品期货 基础 汇总（二） #### 爆仓是什么意思？什么是期货爆仓？ 期货爆仓是指期货帐户权益为负数，这意味着保证金不仅全部输光而且还倒欠了。正常情况下，在每日无负债结算制度及强制平仓制度下，爆仓是不会发生的。然而在有些特殊情况下，比如在行情发生跳空变化时，持仓头寸较

商品期货套利 - 多品种网格对冲模型 注释版 #### 代码： ”` // 商品期货套利 - 多品种网格对冲模型 注释版 function Hedge(q, e, positions, symbolA, symbolB, hedgeSpread) { // 对冲对象 生成函数， 参数q 为最开始调用 商品期货交易类库模板 的 导出函数 生成的 交易队列控制对象， 参数e 为交易所

指数抢跑交易 ：股票将被纳入指数成份时会发生什么？ “指数抢跑交易”策略很简单，就是在股票被纳入指数成份之前抢跑买入，由于被动管理的指数基金将会在股票被正式纳入指数后买入以复制指数，从而推动股价上升（如果是被剔出的话则会下跌）。 彭博社此前有一篇关于该做法的文章“The Hugely

商品期货分析的利器——远期曲线ABC（Arbitrage、Backwardation、Contango） 远期曲线包含的元素太多，包括近期供需、远期供需预期、商品自身属性及周期、行业定价、贸易规则、无风险收益水平、融资成本、储存成本、便利收益等等纷繁复杂的原因，本文就一些简单操作和逻辑因素形成的远期曲线进行探讨。 商品价格远期曲线是由某一种商品按不同交割月月份依照合约到期时间先后

美股做市商摇摆算法（The Shake algorithm） **The Shake is a proprietary market-making algorithm designed to take advantage of price movements within a pre-determined range. Here is how the Shake algorithm w

### 股市交易的撮合机制 交易指令的撮合原则主要包括价格优先原则、时间优先原则、按比例分配原则、客户优先原则、做市商优先原则、经纪商优先原则等。 我想知道的是： 假如一只股票现在的价格是5元整，现在的这一时点上所有卖家中的最低报价为5.05，所有买家中的最高报价是4.95，那么—— 这只股票是不是在接下来就没有成交量了？卖家和买家提交的交易指令全部都不能达

单一商品多策略 与「多商品」的抉择 ### 引言 一般交易者多半以单一商品作为入门，因此衍生出普遍习惯仅在这单一标的上研究交易方式，或深入接触到投资理论后衍生发展

CTP 商品期货 中 API 函数 SetContractType 函数返回的对象各属性含义 ### 首先我们看下代码，怎么使用 SetContractType 函数获取 指定的合约品种的详细信息。 我们以 MA701 合约为例子

为什么点击回测按钮不让点击？？？

Thu Nov 10 2016 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间){“Time”:1478707200000,“Open”:2413,“High”:2434,“Low”:2366,“Close”:2400,“Volume”:545781.2727272721} 用这个api取出来的records,取的是records[records.length] MA701的k线从软件上看不是

商品期货的跨期套利有哪些思路 答主在某大型天然橡胶（简称天胶）现货企业呆过几年，现就职于某期货公司，所以对期货与现货都比较熟悉，最近刚好在写了一篇《天然橡胶套利策略解析》，其中有跨期套利，这个问题我来尝试答一下，以橡胶为例，其他大宗商品的跨期套利模式大同小异，望大神们帮忙指正批评。 跨期套利 （一）模拟交割法 所谓跨期套利，是指利用同种商品两个不同期货

CTA策略研究对象： 狭义上来说，CTA策略的研究对象只包括期货，像国内的股指期货，大宗商品期货和国债期货（利率期货），这些品种是目前国内CTA策略的主要研究对象和利润来源； 广义上来说，可以是大宗商品期货，国债期货（利率期货），股票，外汇（包括spots和futures），甚至期权等任何有一定历史公开量价数据的品

谢谢。

对于商品期货的一些理解 1.期货本质上是为企业服务的，有套期保值和价格发现的功能。对于散户来讲，个人就是来投机的，就是来赚钱的，他的眼光还没有远到去发现价格这一程度。 2.期货市场如果没有没有新资金入场，那存量资金只会越玩越少。四大交易所每年吸走那么多手续费，居然说是非营利机构，简直可笑之极。 3.期货大部分时间是震荡无序行情，想要做长线，做趋势，也请做好止损的准备。因

商品期货 基础 汇总（一） 1、什么是期货？ 所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，对期货合约所对应的现货， 可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。期货合约的买方，如果将合约持有到期，那么他有义务买入

新手请教个关于多周期策略回测的问题。 比如，策略是 观察到价格在 1分钟， 5 分钟 同时发生MACD 金叉时买入。 设计如下程序 主程序 为 程序每分钟循环一次。每次循环都计算1分钟MACD 判断是否金叉 。 数据采集使用的函数，参数为 records = $.GetRecords(exchange, 1) 如果到了5分钟整数倍， 就多计算一次5分钟 MACD ，判

新手请教个关于多周期策略回测的问题。 比如，策略是 观察到价格在 1分钟， 5 分钟 同时发生MACD 金叉时买入。 设计如下程序 主程序 为 程序每分钟循环一次。每次循环都计算1分钟MACD 判断是否金叉 。 数据采集使用的函数，参数为 records = $.GetRecords(exchange, 1) 如果到了5分钟整数倍， 就多计算一次5分钟 MACD ，判

我观察了盘口，数据的出现在时间上是连续的，价格上是跳动的。 偶尔有停顿，横住不动，不超过1秒。 但我们接收的数据却不是如此，停顿时常超过两秒。 我想知道大家是如何处理遗失的数据？

JS构造新对象的心得 最近小小梦准备写一个期货的策略，今天重新学习下Z大写的商品期货的交易类库，看到下面这段时，看不明白了。所以写篇文章以防以后忘记。先上代码！

ticker.Las价格在一分钟不是连续的，跳动的很厉害。 不连续就会跳过信号，产生没必要的损失，没办法精确的控制。 介入的价格和信号给出的价格差距有好几毛，如果在算 上打单的一毛，这个损失确实有点大了。 想问问大家如何处理这个离散问题。

DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); DEA : EMA(DIFF,M); MACD : 2*(DIFF-DEA); Zero : 0; CLOSE 收盘价 SHORT 短期均线 LONG 长期均线 M 周期参数 Zero 中轴 EMA(X,N)，求X的N日指数平滑移动平均。 算法：若Y=EMA(X,N)则Y=[2X+(N-1)

群里大部分都是会JS的，有很好的编程基础。 但感觉大家可能缺一些交易的基础，我想简单的聊几句。 部门一般分为三种：研究部门、分析部门、交易部门。 研究和分析是前面两个部门做的事，我们只管交易。 交易中参合分析和研究是交易的大忌。 比方划线，或者用某些理论分析行情。这些就属于分析介入交易。 那什么是交易？交易就是买入卖出和止损。 我来打个比方，鳄鱼线。 比尔使用了波浪理论作为整个体系的基础，但交易的

各位有没有看到过这个错误，是linux节点的，望请赐教。 05:48:00 Error 1040: Too many connections

(chart/a1560469-0769-4e7a-a6f1-c3aecabf004f) (chart/a2ceeaa3-8ac3-40e4-a656-7d9707e82b04) 基差数据测试1 (chart/998f5d27-eb10-45a1-85e9-a219fc3c66a8) 基差数据测试2 (chart/cbe28761-e87c-4f06-92dc-d9c58a3e81c