回测系统

当您完成量化交易策略的设计后，如何验证策略的逻辑正确性、收益预期等关键指标？显然不能直接使用真实资金在市场中测试。正确的做法是使用历史数据对策略进行回测，通过分析策略在历史行情中的表现来评估其盈利能力和风险特征。

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名称	描述
回测系统模式	优宽量化交易平台将回测模式分为实盘级 Tick回测和模拟级 Tick回测。
回测系统支持多种编程语言	回测系统支持对以下语言编写的策略进行回测：JavaScript、Python、Rust、PINE、My语言，以及Workflow工作流。
回测系统支持的交易所	商品期货：支持大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所等国内主要期货交易所的全品种期货数据，暂不支持商品期权数据。
回测系统参数调优	优宽量化交易平台的回测系统参数调优功能允许在回测时根据各参数的调优选项设置参数组合。
保存回测设置	当配置好这些参数后，即可按照设定运行回测策略。
自定义数据源 (2)	优宽量化交易平台的回测系统支持自定义数据源。
本地回测引擎	优宽量化交易平台开源了JavaScript语言和Python语言的本地回测引擎，支持在回测时设置底层K线周期。
回测页面快捷键	策略编辑页面和策略回测页面切换的快捷键
回测数据下载	回测系统日志数据下载
回测系统夏普算法	回测系统计算夏普比率的JavaScript源代码如下。