一些基础的策略模型需要在每根K线走完的时候按照出现的信号方向下单, 我们把这种模型叫做收盘价模型。本文将介绍一些常见的模型写法, 读者可以根据实际交易时的需求, 进行取舍和延申。 运行这些模型实现了更丰富的量化策略, 例如头寸管理, 指令价交易等。 条件描述 阶段涨幅:N日收盘价的差值的百分比。

程序化交易中的一点心理分析 纪律和灵活 笔者最近在商品期货上跑了一个趋势跟踪策略，策略在模拟盘运行时表现尚可，但是在实盘的时候，笔者总是忍不住干预它。 ”` M5H^^MA(H,5); M5L^

「交易是一门艺术，事关对经济的分析、政策的判断、人性的理解；又是一门严谨的科学，事关随机微积分、概率统计、优化理论。本文从量化金融的起源开始，还原整个体系的建立、发展与完善的历史过程，带你走进算法金融的世界……」 算法本身千差万别，难以一概而论。常见的有以均价为基准的 VWAP；通过固定时间间隔执行的