注：本内容为实盘模拟，切勿直接带入市场运行：） 话说在期货市场有这样一个传说，大佬们都是长线高手，所以每天交易的次数极少，只有newbee喜欢每天捣捣鼓鼓不停地为一点的涨幅上下大呼小叫（本人），眼睛紧盯着屏幕，不停的咬牙切齿，每天忙忙呼呼做了十几笔，一看收益-250，纯纯冤种（还是本人）。期货协会统计过，

注：本内容为实盘模拟，切勿直接带入市场运行：） 新年新气象，开盘第一天九点，兴冲冲的颤颤巍巍的掏出捂在胸口的1W元，豪情投入至期货市场。作为一个精明的统计学人，深知一夜暴富绝无可能，我们赚点零花钱，每天需求购买一个开封菜全家桶就可以。脑门青筋暴露，跃跃欲试，静等开盘！ 准时开盘，大盘全面飘红，任意挑

商品期货量化交易必学的知识--基于tick数据推算逐笔交易历史 由于在商品期货市场，CTP协议没有提供订单流数据。所以如果想做一些基于订单流数据的策略则无从下手。好在CTP协议给出的tick行情有足够的数据可以反推出订单流，这里反推出的订单流也只是tick切片之间的成交情况的合并信息。不过有总比没有强。

当优宽遇到ChatGPT，记一次使用AI来辅助学习量化交易的尝试 ChatGPT 最近ChatGPT可谓是非常火，网路上已经有各种应用到实际场景中的视频。简单介绍一下什么是ChatGPT，ChatGPT是由OpenAI开发的一款语言模型。不同以往的人工智能，ChatGPT有非常强大的语言理解能力。

商品期货跨品种套利模型 大宗商品期货市场中除了跨期套利，也可以进行跨品种套利。对于跨品种套利来说螺纹钢和热卷是最好的两个合约品种了。由于rb（螺纹钢）和hc（热卷）每张合约都是代表10吨货物，并且生产成本、原料等因素导致这两个品种价格相关性是很强的。当价格差出现异常时，是可以进行对冲套利的。 那么本篇我

教你使用python实现一个止盈止损类库 接上篇文章，使用Pine语言实现了跟踪止盈止损。有很多用户也希望给出一个python语言设计类似止盈止损功能的例子。那么本篇我们就来动手实现一个简单的「python版跟踪止盈止损类库」。类库的主要功能和Pine语言的 strategy.exit 函数基本类似

交易中跟踪止盈止损的设计 在社群讨论的话题中经常会看到有关跟踪止盈止损设计的问题与交流，有很多程序化交易入门的同学也会经常咨询这类设计如何实现。那么本篇我们就来一起探讨一下有关于策略中跟踪止盈、止损的设计思路和具体实现。 TradingView的Pine语言中的strategy.exit函数跟踪止

简单的贝叶斯定理理解与商品期货应用实践讨论 本篇文章我们一起来讨论一些关于概率的内容。贝叶斯定理可能大家经常关注“概率”、“统计”、甚至“机器学习”方面的内容时会听到，关于这个公式的推导是比较复杂的，所以这里不再赘述。我们来换个角度讲一点简单、容易的理解。 贝叶斯公式 P(A

满墙的显示器太浪费！80行代码的实盘帮你搞定 你一定见过专业的交易员的办公桌是这样的。 本篇教你如何用优宽量化实现类似的需求，只用80行代码，就能省下一大笔买设备的钱。 多品种、多图行情显示 我想同时看几个关注

什么是美股盘前盘后交易？带您了解如何获取盘前盘后价格数据 在美股市场，盘前盘后交易制度主要为了降低一些突发事件。一些特殊事件可能会影响常规交易时段的股价，造成价格大幅波动。美国大部分的经济数据通常在早上8：30的时候发布，所以就很容易致使股票价格在短时间内出现大幅波动。此外，不少公司都会在盘后公布业绩数据

股票多品种平衡策略设计教学 鉴于股票策略在youquant.com上相对较少，喜欢研究股票程序化、量化交易的同学们借鉴、参考的内容不多。为了更加方便程序化、量化交易入门的同学学习、研究。本篇我们一起来实现一个简单的股票多品种策略设计。OK！撸起袖子加油~宽客们。 策略思路 策略思路很简单，借鉴

股票多品种海龟交易策略设计范例 股票证券的程序化、量化交易以前门槛可不低，以前软件支持少，账户开户门槛极高。youquant.com（国内站）支持富途证券、中泰XTP，开通了富途证券就可以很方便的做程序化模拟盘、实盘测试。本篇我们就一起学习设计一个股票版本的多品种海龟交易策略，初期我们主要基于回测系统进行设

优宽上使用富途证券SDK选股范例与讲解 在优宽上如何进行条件选股呢？今天我们来做一个简单的讲解，带领各位同学实践一下简单的股票池条件选股。 准备工作 和之前文章：(https://www.youquant.com/digest-topi

在youquant.com获取股票市场股票代码集合的实践 如何在youquant.com优宽量化交易平台上查询股票证券所有正股股票代码呢？通过Futu API的原生SDK可以很方便的查询。 准备工作 - 部署托管者 首先在优宽上实盘、模拟盘运行使用富途证券接口的股票策略，必须部署一个托管者（

商品期货资金管理策略（教学） 分享一个用于商品期货震荡行情的策略，策略原理十分简单。类似于网格策略，适用于震荡行情。策略参数不多，非常适合入门学习策略设计。当然小编会把注释在策略代码上写的满满的，方便各位读者大佬阅读。 策略逻辑十分简单，所以策略代码也并不多。在未持仓的状态下策略会基于当前价格向上、向下一

优宽上玩转麦语言你所需要知道的事情--麦语言交易类库参数篇 麦语言编写趋势策略确实十分简单，得益于封装，只需使用几行代码就可以写出一个策略。在优宽量化（优宽）交易平台上使用麦语言，除了查询麦语言文档：(https://www.youquant.com/bbs-topi

优宽上玩转麦语言你所需要知道的事情--界面图表篇 上一期文章我们一起学习了麦语言的「麦语言交易类库」模板参数，这个模板是麦语言策略创建时自带的，封装了一些交易中需要设置的功能。本期文章我们继续来了解一些关于在优宽量化交易平台使用麦语言的内容。 麦语言策略参数 麦语言的策略参数和在优宽量化交易平台

A股港股对冲套利策略（2） 上一篇我们在回测系统里研究了「A股港股对冲套利策略」，本篇我们从实战角度出发。在富途的模拟盘中对策略进行测试，升级。 策略参数设计 策略真正创建实盘开始测试时，参数就不能再写死在策略代码中了，参数就需要配置在策略界面参数上。 var symbolH = "0

A股港股对冲套利策略（1） 回测系统中研究 在优宽量化交易平台（优宽）的回测系统中研究策略设计是非常方便的，因为实盘、模拟盘是有开盘时间的，时间有限。所以最初的设计放在回测系统中是最合适不过了。策略语言使用 JavaScript ，因为在优宽上 JavaScript 语言是最方便上

传统模型跨期套利策略（传统商品期货） 跨期套利 跨期套利是期货套利交易的一种，是对于同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时，可以进行对冲交易而获利的一种交易方式，或者说策略。跨期套利又可分为牛市套利和熊市套利两种形式。可以做多差价，也可以做空差价。 那么怎么判断不合理的价差？