三轨道波动率策略

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通用策略

创建日期: 2021-11-04 14:56:10

最后修改: 5 年前

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扫地僧

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K线走完下单：收盘价开仓、平仓
数据级别：日K线；

主图指标显示：
MIDTR^^MA(C,CN); // 确定MIDTR
UPTR^^MIDTR+2STD(C,CN); // 确定UPTR
DOWNTR^^MIDTR-2STD(C,CN); // 确定DOWNTR
HPOINT^^HV(H,CN),DOT,COLORRED; // 计算前一周期CN周期内最高价的最大值。
LPOINT^^LV(L,CN),DOT,COLORBLUE; // 计算前一周期CN周期内最低价的最小值。
副图：
无

策略源码

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(*backtest
start: 2017-07-01 00:00:00
end: 2018-11-30 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
args: [["AMOUNT",1000],["TradeAmount",1000,126961],["ContractType","XBTUSD",126961]]
*)

// 确定CN 
// Determine CN 
VOLAT:=STD(C,N);                            // VOLAT（波动率）:M周期收盘价的标准差
                                            // VOLAT(volatility): Standard deviation of closing price in M-cycle

策略参数