优宽上使用富途证券SDK选股范例与讲解 在优宽上如何进行条件选股呢？今天我们来做一个简单的讲解，带领各位同学实践一下简单的股票池条件选股。 准备工作 和之前文章：(https://www.youquant.com/digest-topi

在youquant.com获取股票市场股票代码集合的实践 如何在youquant.com优宽量化交易平台上查询股票证券所有正股股票代码呢？通过Futu API的原生SDK可以很方便的查询。 准备工作 - 部署托管者 首先在优宽上实盘、模拟盘运行使用富途证券接口的股票策略，必须部署一个托管者（

商品期货资金管理策略（教学） 分享一个用于商品期货震荡行情的策略，策略原理十分简单。类似于网格策略，适用于震荡行情。策略参数不多，非常适合入门学习策略设计。当然小编会把注释在策略代码上写的满满的，方便各位读者大佬阅读。 策略逻辑十分简单，所以策略代码也并不多。在未持仓的状态下策略会基于当前价格向上、向下一

优宽上玩转麦语言你所需要知道的事情--麦语言交易类库参数篇 麦语言编写趋势策略确实十分简单，得益于封装，只需使用几行代码就可以写出一个策略。在优宽量化（优宽）交易平台上使用麦语言，除了查询麦语言文档：(https://www.youquant.com/bbs-topi

优宽上玩转麦语言你所需要知道的事情--界面图表篇 上一期文章我们一起学习了麦语言的「麦语言交易类库」模板参数，这个模板是麦语言策略创建时自带的，封装了一些交易中需要设置的功能。本期文章我们继续来了解一些关于在优宽量化交易平台使用麦语言的内容。 麦语言策略参数 麦语言的策略参数和在优宽量化交易平台

一、摘要 在商品期货交易中，趋势跟踪、日内短线、手工炒单、套利、高频是大家比较常见的几种交易方法，但是除了这些方法之外，网格交易也是一种不错的选择，商品期货量化交易也是可以使用网格策略的，那具体怎么操作呢？本篇我们就用优宽量化(youquant.com)交易平台来实现一个简单的商品期货网格策略，希望大家

一、起因 我在部署实盘时，用一个期货公司账户，交易螺纹和热卷两个品种的5分钟线，而每个品种下又要跑6个不同setting的策略。 比如螺纹的6个setting，使用的都是同一个数据（螺纹主力，5分钟k线），此时我有几个选择 （a）开6个机器人，每个机器人单独的收集数据和跑策略 （b）开

一、摘要 随着量化交易策略的不断完善，用户对于持仓变化的实时推送要求也越来越高，比如：Web在线日志、手机App、微信等，都需要将账户持仓发生的变化实时地、主动地传送到浏览器、手机等等。为此本文针对优宽量化(youquant.com)My语言策略，来实现将仓位实时推送到手机App和微信。 **本文完整的源

一、摘要 在上一个章节中，我们从市场的角度出发，详细阐述了交易市场的三大风险，以及如何对冲掉市场贝塔(β)风险，最后通过列举国内A股市场历年牛股，来对比个股与指数对冲、个股与个股对冲的优缺点，通过贵州茅台和五粮液为例，探讨个股与个股之间对冲的可行性策略方案。那么本章节我们将以优宽量化交易平台(youquan

商品期货多品种R-Breaker策略 R-Breaker是一种短线日内策略，因为策略没有用到指标，没有指标周期之类的参数。策略的触发条件完全是通过价格计算出来的支撑线、阻力线。避开了指标参数对于行情的拟合问题，并且模型原理非常简单，对于市场各种行情适应性较强。虽然说策略实盘不一定效果出众，但是也可以

钢厂利润套利策略 对大宗商品黑色产业链期货的研究，进行钢厂利润套利涉及螺纹钢(代码 rb )、铁矿石(代码 i )、焦炭(代码 j )。在钢厂炼钢生产过程中影响产品成本的最主要因素就是原料。 通常对于基本面的研究我们认为， 螺纹钢期货价格 = 1.6 *

一、摘要 优宽量化交易平台(youquant.com)现在已经支持美股港股模拟和实盘量化交易，并且支持历史数据回测，最多支持六年的数据量。给大家增加了一个全新的量化交易市场，支持做多做空以及期权交易，极大地丰富了交易策略和对冲组合，多元化和多样性的量化交易，既降低了整体策略风险，又增加了策略的市场容

A股港股对冲套利策略（2） 上一篇我们在回测系统里研究了「A股港股对冲套利策略」，本篇我们从实战角度出发。在富途的模拟盘中对策略进行测试，升级。 策略参数设计 策略真正创建实盘开始测试时，参数就不能再写死在策略代码中了，参数就需要配置在策略界面参数上。 var symbolH = "0

A股港股对冲套利策略（1） 回测系统中研究 在优宽量化交易平台（优宽）的回测系统中研究策略设计是非常方便的，因为实盘、模拟盘是有开盘时间的，时间有限。所以最初的设计放在回测系统中是最合适不过了。策略语言使用 JavaScript ，因为在优宽上 JavaScript 语言是最方便上

传统模型跨期套利策略（传统商品期货） 跨期套利 跨期套利是期货套利交易的一种，是对于同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时，可以进行对冲交易而获利的一种交易方式，或者说策略。跨期套利又可分为牛市套利和熊市套利两种形式。可以做多差价，也可以做空差价。 那么怎么判断不合理的价差？

零基础入门商品期货程序化交易（4） 前几篇文章中我们学习了最简单的策略架构，接下来我们在商品期货策略基础架构上增加一些代码尝试一下其它操作。 订阅合约、设置当前操作的合约 上篇文章中我们已经接触过 exchange.SetContractType() 这个函数，该函数作用为切换当前操作的

优宽量化交易平台APP使用快速入门 APP使用快速入门视频： 1、顶部显示 打开优宽量化交易平台APP应用，首先进入应用主页，我们可以看到顶部的搜索控件、扫码控件、滚动展示栏。

一、摘要 在上一个章节中，我们初步认识了OrderFlow订单流以及其分类，大概包括市场深度数据、成交量分布(VP)、足迹图(Footprint Chart)、成交明细(Sales Details)等等，并利用代码实现一个足迹图(Footprint Chart)K线图表，这对于了解OrderFlow订单流数

零基础入门商品期货程序化交易（3） 接着上篇文章我们继续学习。 所有操作的前提--和期货公司前置机连接 - exchange.IO("status") 函数判断与期货公司前置机连接状态 可能有的同学会问 exchange 是什么？ 答：在 **零基础入门商品期货

零基础入门商品期货程序化交易（2） 上篇文章我们一起学习了商品期货交易方面的一些基础概念、常识。本篇我们继续从实际出发，学习商品期货程序化交易策略的基础设计。 内容讲解以CTP协议为例（不清楚CTP这个名词的可以看一下上篇文章）。 所有操作的前提--和期货公司前置机连接 我们已经学习了一个重要