EHMA范围策略

EHMA

HMA

通用策略

创建日期: 2022-05-31 11:21:06

最后修改: 4 年前

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雨幕（youquant）

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此脚本是@borserman的HMA指标脚本的修改版本。
EHMA的所有功劳都归他所有：）

除了EHMA之外，该脚本还可以在EHMA周围的范围内工作（可以修改），以抵抗虚假信号。很多时候，一个K线BAR的收盘价会低于移动平均线，而下一个K线BAR的收盘价又会反转，这会吞噬你的利润。尤其是在较短的时间段上，但在波动较大的较长时间段上，这可能会使策略不具吸引力。

在EHMA附近的范围内，只有当一根K线BAR越过上限时，该策略才会进入多头/空头位置。反之亦然，只有当一根K线BAR穿过较低范围时，它才会进入短/出口长位置。这避免了在EHMA范围内波动的酒吧头寸&只有在市场对其方向有信心的情况下才进入头寸。尽管如此，伪造仍然是可能的，但频率要低得多。与常规EHMA策略相比，该策略进行了回溯测试（并对各种设置进行了实验），该版本似乎更加稳健和有利可图！

免责声明
请记住，过去的表现可能并不代表未来的结果。
由于各种因素，包括不断变化的市场条件，该策略的表现可能不再像历史回溯测试那样好。
这篇文章和脚本没有提供任何财务建议。

回测测试

策略源码

Pine

/*backtest
start: 2021-12-01 00:00:00
end: 2022-05-30 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["ContractType","hc2210",360008]]
*/

// Credit is due where credit is due:
// Hull Moving Average: developed by Alan Hull
// EHMA: coded by Twitter @borserman

策略参数