吕神简易波动率策略Pine语言版本

EMA

加密货币

创建日期: 2022-06-07 15:42:07

最后修改: 4 年前

复制: 37

点击次数: 1643

雨幕（youquant）

关注

225

关注者

来自于两年前用户公开的一个简单的波动率策略

无意翻到, 用PINE重写了下代码量减少了 90% 给量化的朋友们学习参考

回测测试

策略源码

Pine

/*backtest
start: 2021-09-01 09:00:00
end: 2022-06-06 15:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["ContractType","rb888",360008]]
*/

N = input(50, '指数计算周期')

vix = math.log(close) / math.log(close[N-1]) - 1

策略参数