Python股票测试代码（注释版） - 源码 def main(): while not exchange.IO("status"): 获取与交易所连接状态，如果返回 False 则一直在 while 循环执行 Sleep(1000)

我用的是策略广场上的 Python 机器学习之 SVM 预测买卖 策略，参数设置一样，但两次测试结果不一样，这是为什么呢？ 还有，GetRecords函数获取的K线历史是什么数据啊？我要比较两个算法，当回测界面的 时间 选取一样时，两个算法的GetRecord函数取得的K线数据是一样的吗？

为什么点击回测按钮不让点击？？？

Thu Nov 10 2016 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间){"Time":1478707200000,"Open":2413,"High":2434,"Low":2366,"Close":2400,"Volume":545781.2727272721} 用这个api取出来的records,取的是records MA701的k线从软件上看不是

谢谢。

对于商品期货的一些理解 - 1.期货本质上是为企业服务的，有套期保值和价格发现的功能。对于散户来讲，个人就是来投机的，就是来赚钱的，他的眼光还没有远到去发现价格这一程度。 - 2.期货市场如果没有没有新资金入场，那存量资金只会越玩越少。四大交易所每年吸走那么多手续费，居然说是非营利机构，简直可笑之极。 - 3.期货大部分时间是震荡无序行情，想要做长线，做趋势，也请做好止损的准备。因

新手请教个关于多周期策略回测的问题。 比如，策略是 观察到价格在 1分钟， 5 分钟 同时发生MACD 金叉时买入。 设计如下程序 主程序 为 程序每分钟循环一次。每次循环都计算1分钟MACD 判断是否金叉 。 数据采集使用的函数，参数为 records = $.GetRecords(exchange, 1) 如果到了5分钟整数倍， 就多计算一次5分钟 MACD ，判

新手请教个关于多周期策略回测的问题。 比如，策略是 观察到价格在 1分钟， 5 分钟 同时发生MACD 金叉时买入。 设计如下程序 主程序 为 程序每分钟循环一次。每次循环都计算1分钟MACD 判断是否金叉 。 数据采集使用的函数，参数为 records = $.GetRecords(exchange, 1) 如果到了5分钟整数倍， 就多计算一次5分钟 MACD ，判

JS构造新对象的心得 最近小小梦准备写一个期货的策略，今天重新学习下Z大写的商品期货的交易类库，看到下面这段时，看不明白了。所以写篇文章以防以后忘记。先上代码！ -------------------------------------------------------

DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); DEA : EMA(DIFF,M); MACD : 2(DIFF-DEA); Zero : 0; CLOSE 收盘价 SHORT 短期均线 LONG 长期均线 M 周期参数 Zero 中轴 EMA(X,N)，求X的N日指数平滑移动平均。 算法：若Y=EMA(X,N)则Y=[2X+(N-1)*

群里大部分都是会JS的，有很好的编程基础。 但感觉大家可能缺一些交易的基础，我想简单的聊几句。 部门一般分为三种：研究部门、分析部门、交易部门。 研究和分析是前面两个部门做的事，我们只管交易。 交易中参合分析和研究是交易的大忌。 比方划线，或者用某些理论分析行情。这些就属于分析介入交易。 那什么是交易？交易就是买入卖出和止损。 我来打个比方，鳄鱼线。 比尔使用了波浪理论作为整个体系的基础，但交易的

各位有没有看到过这个错误，是linux节点的，望请赐教。 05:48:00 Error 1040: Too many connections