策略如下： ISUP,SPK; ISDOWN,BPK; AUTOFILTER;

现在的IO函数如果遇到API错误，会将错误记录在log中，并返回None。 调用GetLastError来处理异常不是太灵活。能否让IO函数返回错误信息，更有助于构建鲁棒程序？

为什么底层k线周期相同，回测周期不同，生成的ticker不一样？ 生成ticker数据的算法代码，function recordsToTicks(period, num_digits, records)函数中，period, num_digits, records具体什么意思

国内期货交易在这个平台上需要申请API-key么？在交易所里面是直接输入账号和密码么？然后生成KEY?

怎么用麦语言，进行秒周期的回测？

用缠论写策略交易的？求缠论策略代码。

record结构没有成交金额

盈亏都应该是整数，为什么回测会有很多的小数位？

def is_cross(arr1,arr2): if arr1<arr2 and arr1>arr2: return True 报错 line 10, in is_cross IndexError: list index out of range

Python和麦语言能混合编程吗

同上，在文华里用到的未来函数BACKSET，在优宽里怎么实现？

最新的官方群号是多少呀，有好多问题.....

我是按照 API文档中的教程,优宽量化交易入门.pdf中配置的上期模拟交易所,输入的申请的investorld帐号和注册那个帐号的密码,我可以保证输入没有问题,然后策略编写随便写了个.量化机器人也创建了. 然后都是正常的 前面.然后我打开控制中心的交易终端,但是完全刷新不出来K线图 麻烦有好心人帮忙看看是咋回事?

请教老师一下，我在商品期货回测时遇到一个很棘手的问题，在测试 多品种均线python版这个策略时，回测周期选择模拟tick，周期1小时以上均正常，但是在选择实盘级tick或者模拟级1小时以内的任意周期，均获取不到records，是哪里设置有问题吗？

在使用youquant进行回测时，发现无法对股指期货及股票进行回测，可能是我没输入正确，不知道哪里有文档对相关进行说明（只看到数字货币和商品期货期权的）

你好，创建实盘，报错： 错误 $.NewTradeManager can not rewrite !，该是什么原因呢，几个策略都是一样报错。

怎么导入炒股软件

之前一直用金字塔后台版本做交易，但是金字塔无法进行标准套利合约的行情获取和下单交易，不知道优宽能否支持？

1. 起因 把代码从backtrader迁移过来时，发现结果差异很大。 2. 问题 debug发现其中一个原因是youquant似乎为了模拟实盘的环境，很多行情/交易api加了随机的延时？ 比如 Log(_D(), "get cur_ticker...") _C(exchange.SetContractType, contract)