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关于策略“动态阶梯突破策略”回测出现“仓位不足”的问题

Author: hyea99, Created: 2022-07-14 01:31:02, Updated:

策略库链接:https://www.youquant.com/strategy/172610

回测时经常会出现“平仓仓位不足”的情况,请问是什么问题?如题 img

策略平仓的部分源码如下: if mp > 0 and close0 < middle_line: # 如果当前持有多单,并且最新价小于中轨 exchange.SetDirection(“closebuy”) # 设置交易方向和类型 exchange.Sell(close0 - 1, 1) # 平多单 mp = 0 # 设置虚拟持仓的值,即空仓

if mp < 0 and close0 > middle_line:  # 如果当前持有空单,并且最新价大于中轨
    exchange.SetDirection("closesell")  # 设置交易方向和类型
    exchange.Buy(close0, 1)  # 平空单
    mp = 0  # 设置虚拟持仓的值,即空仓

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hyea99 谢谢

雨幕(youquant) 可以滑价加大点,应该是平仓单没成交,继续平仓,就报仓位不足了。