为何回测时经常会出现开仓时间不同步的问题?

Author: hyea99, Created: 2022-06-30 03:39:50, Updated:

代码如下: Log(“平仓买A卖B”,"#FF0000") q.pushTask(exchange, arrI[i][1], “closebuy”, arrI[i][5], function(task, ret) {Log(task.desc, ret)}) q.pushTask(exchange, arrI[i][2], “closesell”, arrI[i][5], function(task, ret) {Log(task.desc, ret)})

两个开仓指令是连着执行,但回测时老是会出现如截图所示的时间不同步。

这是什么问题?怎么解决?谢谢!! img


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hyea99 谢谢,我再试下!

雨幕(youquant) 模拟级别回测时,可以把底层K线周期设置成1分钟(最小),这样可以让回测的模拟tick粒度最小,行情变动时间间隔就最小了。如果你用实盘级别回测,测试这个代码,会发现间隔就很小了,因为实盘级别每次行情变动间隔1秒。

雨幕(youquant) 是使用商品期货交易类库下单的吧,可以看下商品期货交易类库下单代码,下单前有一系列的获取持仓,检查仓位等操作,这些都是耗时的。在回测中也有耗时。特别是获取当时行情之类的操作,是会推移时间轴的。