baguette by multigrain 策略

ATR

JMA

加密货币

创建日期: 2022-06-07 15:47:32

最后修改: 4 年前

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雨幕（youquant）

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基本原理
该指标背后的基本原理是：当资产价格达到极限时，无论趋势如何，都会出现（可能不相等，但）相反的反应。

设置
无论您选择什么时间段，默认设置都不是最好的。我个人认为，JMA的长度最好比“正常”长。

JMA来源：Jurik移动平均线计算基于的来源。
JMA长度：控制Jurik移动平均线的长度。
JMA阶段：各种各样的滞后控制器。增加相位会增加过冲，但会减少滞后，减少相位会减少过冲，但会增加滞后。

ATR长度：计算平均真实范围值的长度。
ATR乘数：该乘数控制信封或极端频带的“宽度”。

学分
@gorx1用于改进和更精确（？）Jurik移动平均值计算。
@用于ATR包络计算的redktrader。

回测测试

策略源码

Pine

/*backtest
start: 2021-10-01 09:00:00
end: 2022-06-06 15:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © multigrain
//@version=5

策略参数