动量2.0策略

EMA

MOM

通用策略

创建日期: 2022-05-31 11:16:50

最后修改: 4 年前

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雨幕（youquant）

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动量2.0是具有移动基态的归一化动量振荡器。振荡器值通过其标准偏差进行归一化，类似于z评分技术。指示器使用作为振荡器的反向长期平均值计算的基准电平，而不是零电平。与动量振荡器使用的零电平交叉信号类似，我们的振荡器计算基极电平交叉信号。
移动基准电平有助于减少错误信号的数量。在上升趋势中，基准面低于零，在下降趋势中，基准面高于零。这使我们能够考虑到趋势稳定性效应。在这种情况下，为了形成反转信号，振荡器必须在上升趋势中穿过一个较低的值，在下降趋势中穿过一个较高的值。

如何使用
当振荡器穿过基面以上时，发出看涨信号，低于基面时发出看跌信号。信号分别显示为绿色和红色标签。
直方图的颜色显示了当前价格走势的方向。绿色表示向上移动，红色表示向下移动。蓝线表示基准标高。

设置
振荡器周期-确定动量振荡器的周期
基极周期-确定在计算基极和规范化振荡器时用于长期平均的周期

回测测试

策略源码

Pine

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start: 2021-12-01 09:00:00
end: 2022-05-30 15:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["v_input_1",6],["v_input_int_1",100],["ContractType","rb2210",360008]]
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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策略参数