用优宽快速构建 CTP多品种 商品期货 策略 优宽量化 为了降低量化策略开发难度,能使 优宽量化 的原生编程语言开发策略的速度、难易程度达到使用封装语言的量化交易平台、量化交易软件的水平。升级了 优宽量化 的 “商品期货交易类库模板” ， 新增了 $.CTA = function(contractType, onTick, interval){…} 这个导出函数， 用以 快速

商品期货交易类库之CTA策略框架 2017年的** 优宽量化 **高速运转，本次更新的是“商品期货交易类库”中的CTA策略框架。该策略框架后台自动提供数据和基础服务，借助该策略框架可以大幅提高策略编写效率，正常几百行的策略，用CTA策略框架几十行就能实现一个并发稳定可实盘的多品种策略。另外，配合专门的程序化交易数据结构和丰富的金融统计函数库，同样支持复杂的逻辑应用，简单又不失灵活。

Dual Thrust 商品期货 (注释版) #### 基本原理 在当天收盘，计算两个值： 最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值，结果称为触发值。 在第二天开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。 这个系统是反转系统，没有单独止损。也就是说，反向信号也同时就是平仓信号。 Dual

CTP商品期货多品种海龟交易策略 (注释版) 只支持操作CTP商品期货 支持自动或手动恢复进度 可同时操作多个不同品种 增加时间段区分与各种网络错误问题的应对处理 移仓功能目前正在加入中 请下载最新托管者并比较版本号是否最新 “` text $ ./robot -v BotVS docker 3.0 compiled at 2016-07-05T09:56:1

商品期货交易类库 (注释版) 实盘交易类库封装了一些常用函数，如开仓平仓、CTA函数、判断交叉等，将用户从繁琐的细节中解脱出来，推荐商品期货的用户都要可以勾选使用，代码也非常值得学习。 CTA库 实盘会自动把指数映射到主力连续 会自动处理移仓 回测可以指定映射比如 rb000/rb888 就是把rb指数交易映射到主力连续 也可以映射到别的合约, 比如rb000/MA888 就是

多品种商品期货对冲网格交易策略分析与实现 先睹为快，对于自动化、量化交易策略的研究分类大致为，趋势型、 对冲型、 网格策略、 高频策略、 人工智能、 算法交易、 深度学习。其中 网格策略 和 对冲类型策略 可以算是比较经典的策略类型。 如果网格和对冲策略组合起来可以产生什么样的化学反应呢？ #### 1、对冲策略 对冲是一个很大的概念，对冲是针对单边交易来讲的，单

商品期货套利 - 多品种网格对冲模型 注释版 #### 代码： ”` // 商品期货套利 - 多品种网格对冲模型 注释版 function Hedge(q, e, positions, symbolA, symbolB, hedgeSpread) { // 对冲对象 生成函数， 参数q 为最开始调用 商品期货交易类库模板 的 导出函数 生成的 交易队列控制对象， 参数e 为交易所