就是自己成交的单子，不是公共的 https://www.youquant.com/bbs-topic/4158 这个文档里没找到

//N M P MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨 TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差 SG:MID+PTMP2;//布林通道上轨 XG:MID-PTMP2;//布林通道下轨 UPPER-LOWER>=10&&0<=SG-H<=2&&BKVOL>0, SPK

请问日志信息可以导出吗，谢谢！

小白一个，买了阿里云的服务器，求个部署教程

求助大佬，期货每日走势图上的均价怎么写： 就是图中黄线如何表示

我的目标只是想实现一个和文华一样的SAR函数。 我的代码中，SOME:SOME+1;可以被正常执行的时候，PH1: HHV(H1,QZZQ);PL1: LLV(L1,QZZQ);无法正常执行，这是为什么？？？ 这段代码在文华中可以正常执行。 VARIABLE:N:0; VARIABLE:X:0; VARIABLE:SOME:0; QZZQ:=4; N:N+1; H1:=REF(H,1);

想在每天下午14:59开多单rb2001。开仓后，实时监控交易行情，30个点止盈，15个点止损。怎么编程，请指教，谢谢！

你好，开户推荐人姓名、电话填什么？微信没回我

哪位大神有商品期货“换月移仓”（期货主力合约换月）的代码，能不能分享一下，谢谢！！

温馨提示：鉴于内容太多, 可使用 Ctrl + F 进行搜索 由于商品期货合约存续的特殊性，为满足用户的使用需求，针对每一个品种提供主力连续合约和指数合约，其主要是根据当前时间段内有效的商品期货合约数据人工合成，具体调用方法可以参考本页示例代码。其中： - 主力连续合约：由该期货品种不同时

如题，论坛搜索了下好像没有答疑。 谢谢了

重新提问： 获取K线数据代码如下： def linktoexchange(): global N_bar_arr exchange.SetContractType(contracttype) bar_arr = exchange.GetRecords(606024) period = exchange.GetPeriod()/60/60 x=len(ba

NO.01 从有想法到实战，量化交易环节中的每一步，从来都不是一马平川。那些拥有丰富经验的交易者都明白，要想开发一个持续稳定盈利的交易策略，并非易事。但是，有许多量化初学者常常凭借某一回测结果，就轻易地确定他们的交易规则。 诚然，这种方式能够完美地契合他们所观察到的某一特殊现象，然而，一旦这一规则被投入更精

NO：01 顾比倒数线常常用于中短线交易，简单地说，就是利用三个重要的价格线来判断 K 线的反弹力度和回调力度，从而判断趋势的反转点来把握进场或出场的时机。 它使得买进和卖出操作时机，和价格选择变得简单，并且可以帮助我们排除震荡可能导致的对先前趋势判断的怀疑，尽可能保护好浮盈，使利润奔跑。

请问下两个不同的策略实盘跑同一个商品合约会不会发生持仓数量冲突呀，比如第一个策略发出买入1手指令，过几分钟另一个策略发出卖开一手的指令会是什么持仓情况？ 第一个策略发出买开1手紧接着第二策略也发出买开1手，实盘持仓是什么情况？接着第一个策略发出卖平1手后的持仓情况呢？

企业微信： 导入课程 大家好，欢迎加入商品期货量化交易课程！在这个课程中，我们将使用Python语言，并借助优宽量化平台，从零开始系统学习量化知识。我们的目标是帮助大家成为精通量化交易的高手。 或许你们已经听说

各位大神！ 看不懂这个计算公式，好像是股票软件的代码，哪位能看懂给翻译一下，谢谢！ 能翻译成JS代码最好，继续谢谢！ ------------------------------------------------------ http://www.danglanglang.com/gupiao/2551 -------------------------------------------

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